09 июля 2023, 15:33

Опционы - чему равна дельта мини-фьючерса?

Всем привет!

Известно, что дельта, например, фьючерса на РИ равна 1.
Правильно ли будет сказать, что дельта мини-фьючерса на РИ будет равна 0.1?

опционы фьючерс ртс

Врач-бондиатОр

Москва

786

с 4 ноября 2018

10 Комментариев

Eugene Bright
09 июля 2023, 15:53
Проанализируйте формулу для дельты по Шольцу. Там же нет зависимости от объема контракта?
0
flextrader
09 июля 2023, 16:19
ответ на вопрос зависит от того, что в сабже (применительно к конкретной задаче) считать БА если важна чувствительность к целому 'RI' — одно, к 'n*RTSI' — другое, к 'k*RI' — третье
0
Врач-бондиатОр
09 июля 2023, 16:26
Уточним ситуацию.
Например, есть опционная конструкция с текущей дельтой 0.25.
Если к ней добавить 1 обычный фьючерс в лонге, то суммарная дельта будет 1+0.25 = 1.25.
А если добавить 1 мини-фьючерс, то будет ли итоговая дельта 0.25+0.1 = 0.35?
Если такой подход верен, то получается, что мини будет эффективнее для дельта-хеджа.
0

Читайте на SMART-LAB:

Инфляция, НДС, рубль, акции «Сбера»: раскрываем мифы

Время для паники? Инфляция снова растет, рубль укрепляется вопреки прогнозам, а инвесторы делают вид, что все под контролем. В студии — жесткий спор о банкротствах, НДС, экономике и ключевой...

Финам Брокер

10:37

📢 Анонсируем новый выпуск облигаций Софтлайн

Друзья! Софтлайн объявляет о планах по размещению выпуска облигаций с фиксированным купоном. Планируем привлечь не менее 3 млрд рублей. Главное о выпуске — в этом посте. 💎 Облигации серии...

Softline

09:13

🚀 Выручка Группы МГКЛ за 12 месяцев 2025 года — 32,6 млрд ₽

Группа МГКЛ объявляет предварительные операционные результаты за 2025 год. По итогам 12 месяцев Группа продемонстрировала рекордную динамику роста, существенно опередив показатели...

МГКЛ

10:01

Куда брокеры гонят толпу? Стратегия-2026. Часть III

Это третья по счету стратегическая заметка на 2026 год. ✅ Часть 1: работа над ошибками ✅ Часть 2: 2026 трудный год, но, возможно, последний год низких цен На этот раз мы будем обсуждать...