Ходьба по кругу алготрейдерами. По мотивам социальных сетей Alex Wang

Поставил робота, поймал просадку. Подкорректировал старого, добавил нового, поймал просадку. Внес изменения в старых, добавил новых, поймал просадку… Добавил к трендовым, арбитраж, слил, то что заработали трендовые ..... Много лет без значительных, ощутимых результатов в трейдинге. Но платформа развивается, люди обучаются… невозобновляемые ресурсы через работу компьютеров, серверов просто отапливают помещения).

В большом стаде, обязательно найдется одна паршивая овца.

В Краснодарских дет садах в группах по 40 детей, но ходят обычно меньше 20. Остальные болеют.

На одном поле обычно не садят разные культуры. Специально по крайне мере.

Экономика СССР рухнула, потому что ресурсы вместо развития прибыльных отраслей, тратились на поддержание убыточных.

...

Если поставить на один счет 100 разных роботов, на 300 разных инструментов. То, либо из-за рыночных событий, либо технического сбоя одного робота… весь счет, когда-нибудь будет слит этим самым паршивым роботом. И совершенно не будет иметь никакого значения, что 299 остальных роботов были прибыльны.

А еще раньше, каждый 10-й робот будет давать просадку на пол депозита, а каждый второй на пару процентов. И так в разнобой, а иногда и все вместе.

В итоге счет будет много лет болтаться в просадках, а потом мониторинг просто исчезнет, куда-то, почему-то. Наверно, потому что Бинанс испортится.

Выход:
один робот — один инструмент — один счет (субсчет). Управление капиталом выстроено таким образом, что объем позиции, открываемой каждым таким роботом, зависит от его предыдущих результатов.

Если робот зарабатывает, объем его позиций увеличивается. И он показывает внятную картину. Если робот сливает, то он умирает. Прямо, как в живой природе или при капитализме.

Часть роботов болтается туда, суда, но мы их оставляем, ручки не тянутся туда, что-то поправлять. Ждем, возможно время решит их судьбу и они все-таки дадут внятных рост, либо умрут. Мы можем ждать, потому у нас не один счет, от которого мы зависим драматически.

И потребление тортиков не будет так сильно расти.)

С большим уважением к Алексею!

алгоритмическая торговля алгоритмический трейдер алгоритмическая система криптовалюта торговые роботы

AAplusCapital

Andrei Shevelev

Краснодар

с 3 июня 2016

7 Комментариев

technic
03 июля 2023, 22:36
То есть вы отрицаете диверсификацию. В принципе как явление!?)…
Картинка класс, интересно для какой сферы её рисовал автор…
0
Andrei Shevelev
03 июля 2023, 22:58
Конечно не отрицаю. Другой подход. Смешивание разных стратегий, на разных инструментах на одном счете это как раз отсутствие диверсификации. Счетов же много может быть, на каждом своя стратегия, свой инструмент. Если мы алготрейдеры, это не сложно. ИМХО.
0
Poll
04 июля 2023, 17:45
Совпадает с моими видением. Лучше один сложный робот, чем 10 простеньких. 10 простеньких это не диверсификация. К Алексею с большим уважением!))
+1
- Andrei Shevelev
  04 июля 2023, 18:43
  Poll, Это да. Про уважение надо добавить.
  0
Андрей Ерохин
08 июля 2023, 12:57
Совсем не верно, можно сидеть в просадке по пол года да, но один робот не может слить всю прибыль при условии того что у вас 100 роботов на 1000 булочек. в таком случае риск равномерно распределяется по портфелю и на 1 робота мы выделяем 1% капитала, а это 10 булочек, если у алгоритма собственный максимальный риск 30% от доверенного ему капитала, то значит когда он сольет 30% мы его остановим, но о чудо общего депо слито всего 3%, когда алгоритмов сотни доход растет линейно, а риски сокращаются не пропорционально росту доходности, там на сколько сокращается черт его и знает. И да расчетные просадки нужно умножать на 2 и оттуда плясать доходность и риски
0
- Andrei Shevelev
  08 июля 2023, 16:14
  Андрей Ерохин, все правильно. Только кроме торговых рисков, есть и не торговые. Например баг, из-за которого робот откроет позицию раз так в 100 большим объемом, чем нужно, тут же вспомнит, что риск, то у него 1% и при первом тике против него закроет позицию, и так 100 раз…
  У Вас наверно очень качественные роботы, но если у Вас на одном счете становится все больше отдельных роботов, вероятность подобного события становится значительной.
  0
bascomo
15 июля 2023, 15:34
Это не тот выход. Это выход, чтобы упростить себе картину мира.
Я разбил депозит между 11 инструментами и 20 ± алгоритмами на каждый. Кривая эквити стала почти прямой, средний доход за неделю 50-70% (без капитализации, простой процент), число сделок — за тот же период — 5к.
Да, это бинанс, где волатильность высокая, да, это 10-е плечо. Да, алгоритмы обновляются/заменяются каждую неделю. Да, если не учитывать комиссию, то было бы 100-140%, но какая мне разница?

Мне очень понравилась картинка, только, на мой взгляд, она не про депозит, а она про то, как мы определяем цели. Что и как нужно делать. Это очень сложная задача, не забыть, не упустить и добиться того, чтобы всё запланированное интегрировать в одно решение. Чтобы, добившись результата в одном, не бросить, увлекшись другим.

Ну и в наше время руками создавать алгоритмы, под каждый писать свой код, каждый тестировать и глазами на графике искать какие-то закономерности — это как ездить на телеге по хайвею в век, когда космические корабли бороздят космос. Анахронизм в чистом виде.
0