Sergio Fedosoni,
почему-то модуль в квике в последний год стал кривым.
при наличии в портфеле фьючей и опционов фьючи игнорирует и отражает общую дельту некорректно.
возможно, это локальный сбой на уровне брокера (Открытия).
или вечные фьючи неправильно учитывает )))
Stanis, а как тогда рассчитать на коленке ГО на бычий спред например?
По логике статьи открывашки, раз там проданные опционы, то ГО должно быть очень высоким.
Но в реальности ГО на такие спреды минимальное
any_to_real, Да и вообще, весь этот флейм не о чем у нас. Империя — номер 1 по запасам и номенклатуре ТЯО. И никаких особых причин не применять его против дорогих партнеров у нас нет. О чем в после...
Ольга Тимченко,
Все мысли были изложены в четверг….с полным описанием стопов и тейков….
Цена ведь не дошла пока что даже до ближнего тейка на 2,5%…. А впереди еще 5% и 10%….
Лично Вам в пятн...
ОНАЛИТЕГИ, курс доллара и внезапное "подешевение" всего А почему оналитеги решили, что после того, как курс доллара снизился в район 90, все подряд товары должны резко подешеветь? Что за ред...
Зеля отдаст США 50% ископаемых - а дальше? Интересный вопрос есть.Вот подпишет Зеля бумагу, по которой должен будет отдать США половину полезных ископаемых. Потянет немного время, выбьет для себя усло...
ГАБ на кладовках в Ростове. 3️⃣-й месяц работы
Задержался в этот раз я с отчетом работы 3-го месяца Готового арендного бизнеса (ГАБа) на кладовках в Ростове-на-Дону.
Напомню, что этот о...
Подборка надёжных валютных облигаций. Стоит ли сейчас их покупать? Перспективы валютных облигаций напрямую зависят от курса рубля. Если он продолжит падать, фонды с вложениями в валюту снова могут ока...
почему-то модуль в квике в последний год стал кривым.
при наличии в портфеле фьючей и опционов фьючи игнорирует и отражает общую дельту некорректно.
возможно, это локальный сбой на уровне брокера (Открытия).
или вечные фьючи неправильно учитывает )))
На красном циркуле калькулятор тоже не открывается — ошибка идет.
option.ru
netinvestor.ru (демо — менеджер опционов)
КВИК — разработчик стратегий в конце концов
или листок в клеточку, линейка и карандаш!
это проблема.
можно, конечно, очень приблизительно считать на коленке, но «деревенский» метод использовать как-то не комильфо.
есть еще TS-Lab, но за денежку.
киньте свой пост или вопрос на эту тема на главной — может, кто-то подскажет решение.
а зря)))
лучше доходит.
я несколько лет рисовал график ХО в тетради.
зато толк получился.
journal.open-broker.ru/trading/principy-formirovaniya-garantijnogo-obespecheniya-opciony/
По логике статьи открывашки, раз там проданные опционы, то ГО должно быть очень высоким.
Но в реальности ГО на такие спреды минимальное
задайте свой вопрос на главной — коллективный разум все знает!
есть еще ссылки — поищите, я отключаюсь до завтра