Cheshirscy
Cheshirscy личный блог
05 декабря 2012, 13:49

Анатомия интрадейной торговли. Или что скрывает первый час торгов

перепост моей записи, удаленной с комона.....
Стохастики, средние, MACD и прочие индикаторы – это конечно хорошо, а в некоторых случаях и очень хорошо. Но вздумалось мне посмотреть, а в какие часы чаще всего достигается минимум и максимум дня. И вот, что из этого вышло.
Говорю правду, только правду, и ничего кроме правды :) . Для анализа использовал «сводный» контракт на индекс РТС, проще говоря – то, что на сайте финама называется «Фьючерсы ФОРТС -RTS».  Что хотим узнать – в какие часы чаще всего достигаются максимумы и минимумы дня, т.е. когда максимум (или минимум) часовой свечи равен максимуму (или минимуму) дневной свечи.
Вот, что из этого получилось:
Максимумы :
Анатомия интрадейной торговли. Или что скрывает первый час торгов

Анатомия интрадейной торговли. Или что скрывает первый час торгов
Минимумы :
Анатомия интрадейной торговли. Или что скрывает первый час торгов
Анатомия интрадейной торговли. Или что скрывает первый час торгов
Вот такие вот картинки.
1.        Максимумы и Минимумы  чаще всего возникают в одни и те же часы
2.       В 25% дней – максимум это первая, 10 часовая свечка
3.       В 25% дней – минимум это первая, 10 часовая свечка
4.       50% за то, что первая свечка в дне станет либо макс, либо минимумом
5.       После 10 часовой свечки – второе место разделяют 11 часовая и 17 часовая.
Логическое объяснение этому – простое: с утра отыгрываем вечер и ночь – вечером открывается Америка (которая по своему времени отыгрывает вечер и ночь).  Т.е. можно предположить – что существуют  2 полуволны: утренняя и вечерняя.  Если они направлены в одну сторону – то получается «большая и жирная» дневная свечка, если они в разные стороны,  то получаем «обычную» дневную свечу.

Методика рассчета: azbuka-investora.ru/anatomiya-intradejnoj-torgovli
23 Комментария
  • Smile
    05 декабря 2012, 14:45
    Да, вы, меценат!
    • ves2010
      05 декабря 2012, 17:48
      Smile, скорее всего он мизантроп… стата неверна т.к он гэпы не убрал из первого часа
      • Александр Дрозд
        28 декабря 2012, 02:11
        ves2010, все верно. Речь идет о максимумах и минимумах а не о возможности торговать на этих уровнях. Как распорядиться с этимим хайлоу решать каждому по своему. Все же он меценат. Статистика золотая.
  • Brahman
    05 декабря 2012, 19:39
    молодец спасибо большое!
  • Kulikov Pavel
    05 декабря 2012, 20:15
    Как давно я не видел на смарт-лабе статистики по рынку.
    Хоть кто-то здесь нормальные вещи выкладывает!

    Плюсанул.
  • nono
    05 декабря 2012, 21:32
    Интересная инфа, кинул в избранное, ну и плюсик в профиль, конечно)
  • ZAKST
    05 декабря 2012, 22:07
    Хорошая исследовательская работа. Респект!

    Удаление с Комона никак не прокомментировали?
  • Антон Денисков (Fry)
    06 декабря 2012, 05:59
    Отлично! Пошёл СМЕ через эту призму изучать.
  • aldo
    06 декабря 2012, 10:32
    Спасибо за труд! А вобщем то, почти готовая «рыба» для стратегии.
    • aldo
      06 декабря 2012, 10:52
      Cheshirscy, да часики всю систему подкрутили
    • Антон Денисков (Fry)
      06 декабря 2012, 12:15
      Cheshirscy, полагаю час открытия в любом случае. Вечером соответственно
        • ProfFit
          06 декабря 2012, 13:46
          Cheshirscy, благодарю за работу! Сорри за наглость, но в четвертой картинке вертикали бы по часам так же как во второй, а то шкала чуть сдвинута никак не пойму пора ли уже покупать:)
  • ProfFit
    06 декабря 2012, 14:19
    Да ясно, просто хорошая большая работа, потому приятно, когда смотрится идеально.
    Благодарю еще раз.
  • Мурен(а)
    10 декабря 2012, 23:03
    вот здесь что-то похожее smart-lab.ru/blog/20821.php
  • Александр Дрозд
    19 декабря 2012, 14:50
    А что получается, если сделать подобную статистику по другим фьючерсным инструментам, напрмер: si, sber, lkoh, gazp? Особенно si интересно.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн