Экспирация квартальных фьючерсов и алготорговля.

В четверг совпало несколько событий, экспирация квартальных опционов на Мосбирже и Петербургский международный экономический форум. По опыту прошлых экспираций, часто на этом происходит вынос рынка крупными игроками в нужную сторону. Особенно это видно на фьючерсе РТС, когда, например июньский контракт стоит на месте или даже растет, а сентябрьский стоит без изменений, а затем происходит движение в противоположную сторону на новом контракте. Одно время пытался по сервису robotrade.org (сейчас не работает уже и давно) отслеживать точки наименьших выплат и как-то спрогнозировать, где может быть цена. Честно говоря, никаких закономерностей не увидел. А так как рынок в последние дни хорошо подрос, обновив максимумы (частично на переоценки акций из-за роста курса доллара и частично из-за ПМЭФ – тоже обычно растет рынок из-за радужных заявлений на нем), было принято решение на утреннем росте в четверг 16.06.2023г. закрыть все позиции, чтобы не оставаться в активах. Насколько правильным было решение – покажет время, но доводов за было несколько и для меня довольно существенных:

1. Наиболее длительная по времени публичная стратегия Trend Forever, которая торгуется с августа 2023г., показывает доходность 56,89%, и я уверен, что в августе в годовщину будет уверенно выше 60% годовой доходности, что меня совершенно устраивает при просадке -9%.

Экспирация квартальных фьючерсов и алготорговля.

2. На протяжении этого времени, фиксировалась просадка счета в пределах 1,5% как раз в даты экспирации, что я связываю с описанными выше причинами.
3. По моим расчетам, отношение риск получить просадку/получить прибыль, была явно не в мою пользу и поэтому решил лучше не до заработать, чем потерять, что уже имею.
4. Решили перенести ботов на новую версию Os.Engine, а тратить выходные на это, когда на даче солнце, тепло и холодные прохладительные и не очень напитки с шашлыками, явно не хотелось.

В планах провести небольшое исследование, чтобы не за год, а более длительный период проверить идею закрытия всех позиций перед экспирациями и как это повлияет на доходность ботов.

Стратегия Trend forever stocks так в очередной раз обновила максимумы показав доходность 30,8% с ноября месяца при просадке 7%. При переносе стратегии на новую версию Os.Engine, будут внесены корректировки для улучшения доходности системы. В основном это связано с изменением периодов торгуемых ботов. Уж больно конские комиссии на споте Мосбиржи и брокера. Несмотря на большие обороты, скидку дать не захотели.

Стратегия Firefly в июне месяце показала значительную (по нашим меркам) просадку в 9%. Связано это исключительно с увеличением плеча до 2,5. В предыдущие месяцы стратегия без плечей показала доходность 14.11% при просадке -3% и для увеличения прибыльности мы решили увеличить плечо. Делать выводы о правильности данного решения будем месяца через три или раньше, если сработают из нашей предыдущей статьи «Инструмент трейдера. Замена торговых систем.»