Алексей Енин
Алексей Енин личный блог
15 июня 2023, 08:57

ИЗМЕНИЛАСЬ МЕТОДИКА РАСЧЕТА АБСОЛЮТНЫХ КУРСОВ ИЗ ПАРНЫХ

Изменена технология расчёта абсолютных курсов. Как и прежде для расчёта требуются парные валютные курсы. Парный валютный курс — это отношение двух абсолютных валютных курсов. Такие уравнения можно составить для всех парных валютных курсов и получить систему уравнений. Для решения этой системы нелинейных уравнений берем логарифм от каждого и получаем систему линейных уравнений. Систему линейных уравнений решаем методом наименьших квадратов. Получаем значения для абсолютных курсов в текущем дне. Повторяем процедуру на всех днях истории парных курсов.

Сравнение курсов рассчитанных по старой методике и новой рассматривается в тетрадке https://www.kaggle.com/eavprog/abscur-approks. В основном курсы совпадают. Отличия укладываются в сотые доли процента. Но есть несколько валют для которых отличия составляют проценты. Среди них Индонезийская рупия (IDR). Отличие можно видеть на рисунке.

ИЗМЕНИЛАСЬ МЕТОДИКА РАСЧЕТА АБСОЛЮТНЫХ КУРСОВ ИЗ ПАРНЫХ

График абсолютного курса по старой методике расчета выглядит менее реалистично (только дискретные уровни). По новой методике таких ограничений нет. Разница между старым и новым курсом доходит до 4-х процентов. График для разницы можно видеть на рисунке ниже.

ИЗМЕНИЛАСЬ МЕТОДИКА РАСЧЕТА АБСОЛЮТНЫХ КУРСОВ ИЗ ПАРНЫХ

Расчет абсолютных курсов для проекта, как и раньше, но по усовершенствованной методике происходит в тетрадке https://www.kaggle.com/code/eavprog/abscur-data.
2 Комментария
  • SergeyJu
    15 июня 2023, 09:52
    А зачем нужны абсолютные курсы? 

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн