Иван Дурак. Часть I

Пост Максима Милованова про тейк и стоп очень понравился. Решил продолжить тему...
Пришёл Иван-дурак на рынок фондовый и валютный, и стал он сразу торговать круглые сутки.
Знал Иван, что дурак, а посему решил положиться на свою удачу сказочную… И жену.
Систему он выбрал такую:
монетку кидает, если орёл – покупает, если решка – шортит.
А Василиса Премудрая (его жена и по совместительству риск-менеджер) стала следить, когда лучше сделки Ванюшки закрывать...
 
Ось X – стоплос.
Ось Y – тейкпрофит.
Чем зеленее – тем больше профит, красный – слив.
 
Вот что будет на DAX:

Это евробакс:


А это на S&P500:

И ещё раз СИПИ (с другой монеткой для контроля):

 
Хорошо видно, что в целом нет преимуществ от тейка ближе/дальше стопа.
Кстати, зона стопов и тейков внутридневная (и даже свинговая) на любых инструментах однозначно разорит сказочное семейство (расходы на сделку убивают просто). И чем больше тейк и стоп – тем выше вероятность попасть в профит (сделок меньше, диапазон попаданий больше).
Однако тут Василиса схитрила. В будущее заглянула, чтобы узнать волатильность за период.