04 декабря 2012, 07:24

Иван Дурак. Часть I

Пост Максима Милованова про тейк и стоп очень понравился. Решил продолжить тему...
Пришёл Иван-дурак на рынок фондовый и валютный, и стал он сразу торговать круглые сутки.
Знал Иван, что дурак, а посему решил положиться на свою удачу сказочную… И жену.
Систему он выбрал такую:
монетку кидает, если орёл – покупает, если решка – шортит.
А Василиса Премудрая (его жена и по совместительству риск-менеджер) стала следить, когда лучше сделки Ванюшки закрывать...

Ось X – стоплос.
Ось Y – тейкпрофит.
Чем зеленее – тем больше профит, красный – слив.

Вот что будет на DAX:

Это евробакс:

А это на S&P500:

И ещё раз СИПИ (с другой монеткой для контроля):

Хорошо видно, что в целом нет преимуществ от тейка ближе/дальше стопа.
Кстати, зона стопов и тейков внутридневная (и даже свинговая) на любых инструментах однозначно разорит сказочное семейство (расходы на сделку убивают просто). И чем больше тейк и стоп – тем выше вероятность попасть в профит (сделок меньше, диапазон попаданий больше).
Однако тут Василиса схитрила. В будущее заглянула, чтобы узнать волатильность за период.

риск менеджмент статистика мтс

AntonFry

Антон Денисков (Fry)

Санкт-Петербург

498

10 176

с 15 августа 2012

29 Комментариев

svanchik
04 декабря 2012, 07:29
что интересно… тысячи людей на рынке занимаются тем чтоб показать убыточность любого метода торговли… и еще удивляемся-почему 95% -сливается))
0
- Антон Денисков (Fry)
  04 декабря 2012, 07:36
  svanchik, что за бред! Я разве утверждал что любой (или какой-нибудь) метод торговли убыточен?
  Это лишь статистика результатов при постоянном слепом входе в рынок. Статистика РМ в чистом виде без какой-либо системности кроме волы/стопов/тейков.
  +2
  - Максим Милованов
    04 декабря 2012, 08:18
    Fry, надо вывести пост на главное. Товарищи, активнее плюсуем :)
    0
  - svanchik
    04 декабря 2012, 09:12
    Fry, позвольте… слепой это-постоянная смена действий при выпадании например орешки… а сели есть последовательность-то это уже система
    0
    - Антон Денисков (Fry)
      04 декабря 2012, 09:26
      svanchik, =))) хорошо, заменим слово слепой, на случайный-равновероятный.
      
      Кстати, я даже не против монетки. Предлагаю стратегию:
      1. Выбираем время заряженности рынка для мощного направленного движения (вся фишка здесь!).
      2. РМ в соотношении 1/4 (или больше/меньше тестить надо конкретную методу пункта 1).
      3. Монетка — вход в рынок.
      
      Идея в том, что если уж рынок куда-то разряжается, то стопы чаще будет выбивать не случайным блужданием, а по причине малой вероятности в ближайшее время увидить тейкпрофит.
      0
      - Игорь
        18 марта 2020, 20:25
        Антон Денисков (Fry), да, при сильной волатильности наблюдал, что при самом неточном входе все равно 50% шанс, что зайдет в прибыль.
        +1
  - Игорь
    18 марта 2020, 20:23
    Антон Денисков (Fry), скажите, пожалуйста, на каком числе сделок эта статистика выполнена? Из скринов не совсем понятно (не отображаются).
    +1
    - Антон Денисков (Fry)
      18 марта 2020, 23:34
      Игорь, а я уже и не помню =)
      Но суть такая: тестил несколько лет рынка. Сколько давали стопы и тейки, столько и было сделок (условно года 3-4). Ясен пень, что при коротких тейках и стопах сделок дофигища, а при больших — кот наплакал… Ну так, на вскидку… Может быть от нескольких тыс. до десятков шт… Примерно.
      0
      - Игорь
        19 марта 2020, 15:07
        Антон Денисков (Fry), ясно спасибо.
        
        +1
Максим Милованов
04 декабря 2012, 08:10
Отлично!

Полностью согласен, я также для начала прогнал систему со случайным входом — robostroy.ru/community/article.aspx?id=537 в итоге, получился слив (точнее 50 на 50 :)).
+1
SnP
04 декабря 2012, 09:43
Хорошее подтверждение того, что в основе торговли прежде всего должна лежать работающая торговая идея (о чем писал еще Ларри Вильямс), а не жонглирование параметрами, лишь продлевающее агонию.
+1
DarkElf96
04 декабря 2012, 10:23
«Ну сразу видно, Тищенко!» © О чем говорят мужчины
+3
- Антон Денисков (Fry)
  04 декабря 2012, 10:38
  DarkElf96, Загуглил — гы =)):
  
  +1
Pipec
04 декабря 2012, 10:40
«И чем больше тейк и стоп – тем выше вероятность попасть в профит (сделок меньше, диапазон попаданий больше).»

тем меньше влияние накладных расходов.
Влияние накладных расходов тем больше, чем меньше тейк-профит и стоп-лосс.
А то, что получился плюс при некоторых больших TP и SL это случайность + уменьшение влияние накладных расходов с их ростом.
0
- Антон Денисков (Fry)
  04 декабря 2012, 10:49
  Pipec, не совсем случайность.
  Было бы случайностью, если бы заранее не знать диапазон цен (волу). А так, когда на истории известно куда цена точно не выходила имеем закономерность:
  Больше ТП и СЛ — меньше чувствительность к точной настройке.
  0
  - Pipec
    04 декабря 2012, 10:57
    Fry, а если без знания волы — картинки сильно меняются?
    Конечно, ззная что вола будет низкой можно торговать mean reversion с TP<<SL, а зная что высокая трендовуху TP>>SL
    0
    - Антон Денисков (Fry)
      04 декабря 2012, 11:14
      Pipec, если неизвестен предел реальных значений TP и SL, тут и рисовать нечего, это только на истории ясно, что СИПИ не добрался до 1500 в 12-м году… Пока =)
      0
      - Pipec
        04 декабря 2012, 11:29
        Fry, ну можно для относительно небольших TP и SL. Для больших всё равно будет недостоверно с т.з. статистики (мало сделок)
        0
        Антон Денисков (Fry)
        04 декабря 2012, 11:40
        Pipec, ваша правда. Посмотрел, действительно, получается пятно верх-право недостоверно (по ~10-40 сделок в год).
        0
- Pipec
  04 декабря 2012, 10:53
  простой пример: пусть TP=SL=X, S-накладные расходы (комиссия, проскальзывание и т.д.). P(TP) — вероятность профита, P(SL) — вероятность убытка.
  Тогда МО=X(P(TP)-P(SL))-S
  Т.е. при увеличении X (TP и SL) и неизменных P(TP),P(SL), S — МО будет увеличиваться. Более того, Существует минимальное значение X, меньше которого система переходит из профитной в убыточную.
  0
  - Антон Денисков (Fry)
    04 декабря 2012, 11:08
    Pipec, дык я так и сказал:
    (расходы на сделку убивают просто)
    Видно на «холсте» =).
    Одни только спреды сводят вероятность профита системы «тупо монетка» к 0 если SL и TP < 10 пунктов СИПИ и < фигуры на евробаксе.
    0
siva
04 декабря 2012, 10:44
А на чем вы это программировали? Тоже хочу такие карты оптимизации
0
- Антон Денисков (Fry)
  04 декабря 2012, 10:57
  Станислав Иванов, это не я, это MetaTrader 4 =). Так что тупо MQL4 (скриптовый язык). Тестер стратегий сам рисует (переключить на двухмерный анализ правым щелчком мыши).
  По уму надо WLD оседлать, но время не безгранично. =(
  
  Ставлю себе в программу действий:
  1. сделать-таки триал WLD6
  2. Найти историю инструментов (минутки лет за 10 хотя бы)
  3. Разобраться с API велса
  0
Иван Гуров
04 декабря 2012, 10:52
Если я не ошибаюсь, впервые такие карты появились у Альфа-банка. =) Кто их придумал не помню. Но они уже давно как появились(несколько лет назад точно).
0
lacostes
04 декабря 2012, 13:58
Япона МАть!!! Я слишком туп, чтобы такую картинку понимать. Все должно быть намного проще))))))
+1
Tayman
04 декабря 2012, 20:03
Как стршна жить!..
+2
Foudroyant
20 мая 2019, 22:45
Верно ли понял, что в публикации отражено отрицание принципа «дай прибыли течь, режь убытки»?
0
- Антон Денисков (Fry)
  03 ноября 2019, 17:32
  Foudroyant, принцип «дай прибыли течь, режь убытки» я понимаю иначе.
  Тут лишь эмпирическое подтверждение, что само по себе соотношение стоп-лосов и тейк-профитов никакого профит-фактора в систему действий не вносит.
  
  Возвращаясь к принципу «обрезай убытки...».
  1) Если результат одной сделки сокращает капитал больше разумного, то вы теряете возможность в следующий сделке взять такой же объём позиции, а значит фактор восстановления ТС становится очень плохим. Это жопа для трейдера!
  2) Для того чтобы выиграть в лотерею надо как минимум купить билет (мысль из анекдота). Если же трейдер каждый раз довольствуется малым профитом, то фактически он 100% обрезает себе шанс перейти в высшую лигу. Поймать журавля. Всё чего он якобы добивается — конфетка здесь и сейчас. Однако никто не приходит на рынок за доходом скромнее зарплаты дворника. Это как минимум глупо! И всякий раз когда мы не даём прибыли течь мы себя именно на такую участь и обрекаем. Лишаем себе дохода своими же руками! Когда вот он! Просто надо сидеть и ничего не делать! Но это невероятно тяжёлый труд =). Психика не выдерживает. А тут собственно и зарыт грааль.
  И фактически мы занимаемся самообманом. Говорим себе, что в этот раз возьмём хоть маленький но профит, а вот уже в следующий раз обязательно будем тянуть. Мы же не дураки! Да? =) Следующего раза не бывает. Как не бывает следующей последней сигареты до гроба! Последней могла быть только та, что выкурена в прошлый раз. Иначе это не работает!
  Что касается математики этого процесса — тут всё невероятно просто!
  Суть в том, что мы используем вторую закономерность в рынке. Она может работать на нас только если мы в принципе будем покупать лотерейный билет. Но делать это нужно грамотно, так чтобы не просадить все деньги в маловероятную игру (о которой в этом топике я и говорю).
  +1