04 июня 2023, 00:14
Бенчмарк реального алготрейдера
Доброй ночи, коллеги!
С удивлением почитал недавние посты Громо-Чугу-...
Оказывается, лучшее, что можно сделать в алготрейдинге — это достичь 80+ процентов от ставки фондирования, но уже 90+ процентов достичь невозможно. Прикольненько.
Кстати, не все торгуют акциями на росс. рынке. В противном случае можно запутаться в определении ставки фондирования.
К примеру — торгуя XAUUSD можно смотреть на ставку ФРС, а можно — на лизинговую ставку по золоту (kitco.com).
На форексе непонятно, ставку по какой из сторон выбирать?
При торговле спреда акция/акция можно быстро запутаться. Особенно, когда спрэд составлен из акций разных юрисдикций.
Ну и, конечно, сам тезис, что алго не позволяет гарантированно заработать 1 (одну) ставку фондирования/рефинансирования — это лютый бред, IMHO.
Я предлагаю совершенно иной, простой и понятный бенчмарк.
За основу мы берем доходность торговой системы, которая может подглядывать на 1 бар вперед (знает прикуп).
Разумеется, вся торговля идет с плечом не больше 1, иначе, зная прикуп, можно в моменте порвать рынок.
Далее, классифицируем все торговые системы:
1. КПД меньше 10% от идеала — большинство успешных трейдеров
2. КПД 10-15% (паровоз) — ваш покорный слуга — денег много
3. КПД 15-50% (ДВС) — такие персонажи мне неизвестны — но денег валом, складировать некуда...
4. КПД 50+% — все деньги мира ваши
Вот это взрослый бенчмарк
А главное — его легко посчитать даже в Excel
Что вы думаете по этому поводу, коллеги?
С уважением
С удивлением почитал недавние посты Громо-Чугу-...
Оказывается, лучшее, что можно сделать в алготрейдинге — это достичь 80+ процентов от ставки фондирования, но уже 90+ процентов достичь невозможно. Прикольненько.
Кстати, не все торгуют акциями на росс. рынке. В противном случае можно запутаться в определении ставки фондирования.
К примеру — торгуя XAUUSD можно смотреть на ставку ФРС, а можно — на лизинговую ставку по золоту (kitco.com).
На форексе непонятно, ставку по какой из сторон выбирать?
При торговле спреда акция/акция можно быстро запутаться. Особенно, когда спрэд составлен из акций разных юрисдикций.
Ну и, конечно, сам тезис, что алго не позволяет гарантированно заработать 1 (одну) ставку фондирования/рефинансирования — это лютый бред, IMHO.
Я предлагаю совершенно иной, простой и понятный бенчмарк.
За основу мы берем доходность торговой системы, которая может подглядывать на 1 бар вперед (знает прикуп).
Разумеется, вся торговля идет с плечом не больше 1, иначе, зная прикуп, можно в моменте порвать рынок.
Далее, классифицируем все торговые системы:
1. КПД меньше 10% от идеала — большинство успешных трейдеров
2. КПД 10-15% (паровоз) — ваш покорный слуга — денег много
3. КПД 15-50% (ДВС) — такие персонажи мне неизвестны — но денег валом, складировать некуда...
4. КПД 50+% — все деньги мира ваши
Вот это взрослый бенчмарк
А главное — его легко посчитать даже в Excel
Что вы думаете по этому поводу, коллеги?
С уважением
Читайте на SMART-LAB:
🔔 Новые возможности для сделок с паями на Московской бирже
Московская биржа запустила сервис для заключения внебиржевых сделок с паями ПИФ без листинга. Теперь участники рынка и их клиенты могут совершать операции с такими фондами через центрального...
19:06
Еще очень давно Степан Демура говорил про такое правило, когда актив сильно растёт и везде в новостях и по телевизу, что актив бьет рекорды и все ещё больше скупают, вот тут как раз и случается резки ...
21:03
Мартынов, как ты там? Инфоцыган ты наш лютый )) опять обделался в Магните?
21:03
Booppa, Я пока подбираю ЕТФ. Индекс RGBI пошел в рост. Сижу пока ровно. И по ОФЗ не покупаю пока ничего.
21:02
Мартынов, зазывала ты наш, инфоцыганище ты наше, как там твоя крупная позиция в Диасофт?
Синайский полуостров, да что ты говоришь )) на 140 сейчас прыгнут )) клоун млять
Vladimir Kharitonov, на 115 примерно за бакс будут тут вспоминать, а вот был же бакс ниже 100… да, и Харитонов на форуме был, эх, были же времена.
20:48
20:47
Итоги года — акции -50 % ))
Я даже постик создал для нашей любимой «УС»
Как это- знает бар наперед?
И зачем всё это, какая практическая польза? Туплю наверное, но чёт не пойму
Ну его нафиг такую точную науку.
Хотя может «не по Сеньке шапка».
В поиске очередного «грааля» сложностей нет, это занимает минут 30.