Бенчмарк реального алготрейдера

Доброй ночи, коллеги!

С удивлением почитал недавние посты Громо-Чугу-...

Оказывается, лучшее, что можно сделать в алготрейдинге — это достичь 80+ процентов от ставки фондирования, но уже 90+ процентов достичь невозможно. Прикольненько.

Кстати, не все торгуют акциями на росс. рынке. В противном случае можно запутаться в определении ставки фондирования.
К примеру — торгуя XAUUSD можно смотреть на ставку ФРС, а можно — на лизинговую ставку по золоту (kitco.com).
На форексе непонятно, ставку по какой из сторон выбирать?
При торговле спреда акция/акция можно быстро запутаться. Особенно, когда спрэд составлен из акций разных юрисдикций.

Ну и, конечно, сам тезис, что алго не позволяет гарантированно заработать 1 (одну) ставку фондирования/рефинансирования — это лютый бред, IMHO.

Я предлагаю совершенно иной, простой и понятный бенчмарк.

За основу мы берем доходность торговой системы, которая может подглядывать на 1 бар вперед (знает прикуп).
Разумеется, вся торговля идет с плечом не больше 1, иначе, зная прикуп, можно в моменте порвать рынок.

Далее, классифицируем все торговые системы:

1. КПД меньше 10% от идеала — большинство успешных трейдеров
2. КПД 10-15% (паровоз) — ваш покорный слуга — денег много
3. КПД 15-50% (ДВС) — такие персонажи мне неизвестны — но денег валом, складировать некуда...
4. КПД 50+% — все деньги мира ваши

Вот это взрослый бенчмарк
А главное — его легко посчитать даже в Excel

Что вы думаете по этому поводу, коллеги?

С уважением