31 мая 2023, 08:25
Докупили себе долларов
Вчера мы (упрощенно — Иволга Капитал) возобновили покупку валюты. Купили доллар. Будет пробой вверх недавних локальных максимумов в евро и юане — докупим их. Покупать валюту начали в прошлом декабре. Всего на нее приходится примерно половина наших накоплений. Сама валюта поделена почти поровну между долларом, евро и юанем. Юаня чуть меньше.
Научились размещать на денежном рынке доллары. Об этом напишу отдельно. Купленные евро и юани продолжают лежать мертвым грузом, без движения и выгоды.
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
Доллар по 130! Прав ли ChatGPT? Решил загрузить график рубля за последние 5 лет во всем известный ИИ интерфейс, вот что выдал этот пиндосский прихвостень: На графике отображена динамика курса USD/RUB...
Конвертировать ли сейчас в валюту последнее? Почему "сейчас" и почему в "валюту"!? Этот нелепый вопрос про «конвертировать ли» из статьи smart-lab.ru/blog/1086168.php на самом деле...
всех армагедонцев и шортистов накажут на будущей неделе люто))))
12:36
Fin_trade, отличная доходность портфеля минус 50% за 12 месяцев
Тимур, в конце 2024 года запуск 2-х новых производств СПГ в США. «Плакуминес» в Луизиане — первая линия 740 тыс. тонн уже запускается в тестовом режиме. Общая мощность 13 млн. тонн в год. Второй за...
12:27
Двойной удар! Свежие облигации РОЛЬФ 1Р04 [флоатер] и 1Р05 Рольф быстро переварил недавний сентябрьский выпуск и опять рванул на долговой рынок, причем сразу за двойной дозой кредитов. Шоб, как говори...
РусГидро РусГидро.
Цена сформировала тройку под объемный уровнем после снижения. Ожидаю движения к 0.464, точкой входа буду использовать пробитие 0.495
Не является индивидуальной инвестиционной ре...
НоваБев Групп, что с дивидендами? Перспективная компания с шикарной бизнес-моделью Продолжаем обзор дивидендных компаний на нашем фондовом рынке. Сегодня 👀 посмотрим на НоваБев Групп, прежнее назван...
Нефть-исполнено. Золото, крипта НЕФТЬ
Нефть снова действовала четко по сценарию, дав около 1.5 доллара движения от 73.80. Если суммировать это с прошлыми заходами, то получим около 7 долларов движен...
ТОП Вкладов и накопительных счетов с 24.11.2024 (С дополнительными условиями) Всем привет! Продолжаю публикацию интересных предложений по банковским вкладам и счетам, на которые стоит обратить внима...
Чего проще, надежнее и выгоднее?
называется это синтетическая облигация — странно, что вы этого не знаете и не применяете.
См. кэрри-трейд в %% годовых.
smart-lab.ru/q/futures/
это ваша упущенная выгода по МИНИМУМУ.
с учетом БЕСПЛАТНОГО плеча на срочном рынке и путем применения еще и опционов суммарно 20-25 % допдохода можно получить к вашему валютному депозиту ( в рублях).
согласен.
очень важно, чтобы трейдинг был КОМФОРТНЫМ.
когда-то давно один швейцарский банкир сказал мне, что рентабельность для банков в 1% годовых это очень хорошо!
тогда у нас была на ГКО доходность 70-140% годовых.
и я его просто не понимал.
когда пирамида ГКО рухнула, кое-что понял по рискам.
на 1% годовых живут рантье.
но для это нужно депозит поднять, чтобы обеспечить достойный уровень жизни.
облигационный трейдинг это круто — дюрации, кривые, аукционы, ближние/дальние и т.д.
когда-то занимался вплотную.
но с появлением у нас деривативов полностью переключился.
очень жалею, что фьючи на ОФЗ ( до 30-50% годовых) наша биржа по-тихому сняла.
почему?
отличный был инструмент (((
все штатно — стабильно 45-110% в зависимости от контракта ( доллар, газ, юань) на ГО.
Но депозит загружаю практически полностью.
но это уже не синтетические облигации, а опционные и комбо спрэды.
на данный момент наиболее эффективны широкие стрэнглы глубиной неделя, месяц и до июня 2024 года.
называю это «эспандерами» и растягиваю их по максимуму.
в случае всплесков и так аномально высокой эффективности для поддержи ГО часть позиций еженедельно закрываются ( 20% от портфеля).
более спокойные комбинации это бабочки и кондоры.
но там доходность пониже, 30-50% годовых.
мне комфортнее все-таки вертикали и диагонали.
самые выгодные на сегодня по критерию ГО/прибыль юань и газ.
волатильность подскочит, спрэды сузятся в плюс, но ликвидность в стаканах может снизиться, ГО вырастет.
тогда нужно либо держать недельки до экспирации, либо закрывать частично прибыльные спрэды ( все сразу с прибылью закрыть не получится), либо выравнивать дельту фьючами.
на прошлой мобилизации все выдержало и дало доход.
конечно, можно пополнять депозит, но свободного кэша всегда мало, да и жаль его тратить на такие цели.
главное, чтобы биржа НЕ закрывалась на месяц с лишним, как в марте прошлого года.
консервативные трейдеры открываются на опционах только на покупку — коллы или путы.
тоже вариант, так как в этом случае риски минимальные.
с учетом всех подводных камней нужно открывать позиции с прицелом на экспирацию.
мне лично комфортнее управлять нелинейной волатильностью, чем смотреть на обвалы по облигациям или акциям.
есть замечательный сайт — доктор опцион и куча книг по опционике.
мне они нравятся тем, что можно заранее рассчитывать риски, доходности и время удержания стратегии.
для спрэдинга слова «повезло» не существует.
есть расчетная величина спрэда и пониженный риск.
это главное.
а в опционах вообще нелинейность имеет свою специфику.
В общем, правило простое — торговать надо только теми инструментами, которые вы понимаете и чувствуете.
у коровина были неприкрытые продажи, в этом была проблема.
там, где брокера его не закрыли по МК, он сумел спасти счета.
если вы ВСЕГДА поддерживаете паритет в спрэдах, таких проблем вообще нет.
фьючерсные календарные спрэды и аналогичные опционные спрэды это подтверждают.
почитайте Fedosoni, как работают нефтегазоспрэды.
принцип одинаков.
вот поэтому мне комфортнее спрэдинг в рамках только FORTS.
по крайней мере, нет внешних рисков
если вы видите больше рисков, чем возможностей, торгуйте исключительно недельками.
или только от покупки.
да, хватает.
по сишке вообще нет проблем.
с другими контрактами тоже стало получше, но приходится ограниваться либо недельками, либо супердальними спрэдами.
вопрос не в ликвидности, а в природе спрэда.
в случае черного лебедя одна нога резко вырастет/упадет.
главное, чтобы вторая нога выросла/упала пропорционально меньше.
тогда будет положительно сальдо позиции, даже если ее не удастся закрыть из-за отсутствия ликвидности.
как правило, шок проходит и ликвидность возвращается.
у нас есть еще фьючи, которые можно применить при форс-мажоре.
имхо, основной риск нашей биржи это ее неадекватные действия — как в случае расчета по отрицательным ценам на нефть, так и в случае прекращения торгов на месяц с лишним в марте 2022 года.
в нормальной стране это называется форс-мажор.
у нас же принято кинуть миллионы клиентов в пользу крупняка.
но это уже другая история.
Сишка и РТС.
Из-за валютной составляющей РТС это кривой контракт.
Поэтому на любителя.
Я обхожусь без него.
Менее ликвидны на газ, нефть, на акции.
но для позиции в 50-100 контрактов вполне годятся.
опционы на АКЦИИ, это премиальные опционы
не каждый брокер дает доступ еще.
что-то там есть, но у меня пока нет доступа.
сам периодически открываюсь на втб, сбер и газпром (фьючерсы на акции).
т.е. мы видим курс 80, при том, что $ не участвует в импорте
что мне давала покупка мировой валюты раньше: покупки на амазон/ебей, покупка иностранных акций, покупка евробондов...
а сейчас? $ только для сбережения. но это наличный $. а зачем мне на бирже покупать?
я себя спрашиваю: что отражает валютный курс ММВБ ?
а вывести с биржи нельзя — это проблема физиков, нам нет смысла покупать его
Или даже 0,45%
Написали? Как?