Внедряем новую трехфакторную систему управления капиталом
Провел апгрейд 2-х стратегий на биткоине и эфире. Сейчас во все алгоритмы внедряем новую трехфакторную систему управления капиталом, которая имеет следующие особенности:
1. Торговые лимиты (объемы) задаются в процентах от капитала, что позволяет сразу же реинвестировать накопленную прибыль и тем самым более эффективно использовать капитал. Кроме того, в случае просадки, объем торговли будет автоматом уменьшаться, что позволяет уменьшить риск портфеля.
2. Объемы торгов нормируются на текущую волатильность на рынке. В случае роста волы, объемы автоматически снижаются, в целях снижения риска. Если вола падает — объем увеличивается.
3. Теперь торговать и держать на счете гарантийное обеспечение можно не только в USDT, но и в других коинах: BTC, ETH, BUSD, USDC, BNB. Это позволяет диверсифицировать капитал и снизить риски обесценения каких-либо монет.
Мой телеграм-канал: @alfa_quantСайт нашего алгофонда
на какой бирже торгуешь?
и ведь неудобно торговать 24-7
Насколько сильно волатильность влияет на объем? Ну скажем, если стандартный объем взять за 100%, то максимум и минимум волатильности будет менять объем в диапазоне, например:
1. 80%-120%
2. 50%-150%
3. 0%-200% (вряд ли)
4. какой-то другой вариант
Я уже молчу как я фьючи Газпрома обрушил на 11% за секунду одной сделкой в ноябре месяце (((