Природный ГАЗ, или любителям высокой волатильности

NG-6.23
БА 2.500 в моменте ( фьюч на июнь)

Опцион на 27.06.23
-Р 1.500 по 48 руб.
ГО 603 руб.
Дельта 0,02...0,03
Волатильность 91%

48/603=7,96%, или 93,72% годовых

Присоединяйтесь!

PS- является ИИР для опционщиков

опционы природный газ натуральный газ

натуральный газ

Stanis

Москва

468

20 280

с 20 июля 2021

22 Комментария

Pablo76
26 мая 2023, 21:40
👍🏼
0
Urwald
26 мая 2023, 21:54
Надо иметь ввиду, что у опционов на деньгах го 4000, поэтому если ба придет на 1.5 доходность упадет в семь раз и станет чуть более 1 процента за месяц.
+3
- Sergio Fedosoni
  26 мая 2023, 22:33
  Urwald, а придёт?
  0
- Stanis
  26 мая 2023, 22:52
  Urwald,
  вероятность такого события при сегодняшних параметрах равна 2-3%.
  как вариант, при резком падении цены БА, можем выполнить роллирование вниз и сохранить доходность на уровне 50-70% годовых.
  стала радовать ликвидность в стаканах, поэтому долю опционов на ГАЗ буду увеличивать.
  но по практике такие широкие стрэнглы ( продана еще вторая нога на С3.500) истекают без проблем за месяц.
  при желании уже через 2-3 недели можно зафиксировать профит и выйти их позиции.
  в общем, кому как комфортнее.
  0
  - _xXx_
    27 мая 2023, 22:11
    Stanis, а как вы без убытков по проданному сделаете роллирование?
    допустим госдолг не поднимают и газ складывается на 50% за день.
    0
    - Sergio Fedosoni
      28 мая 2023, 18:19
      _xXx_, газ складывается на 50% — это крах для мировой экономики
      0
      - _xXx_
        29 мая 2023, 14:50
        Sergio Fedosoni, я про цену газа. это легко. даже нефть отрицательной была и с экономикой ничего не произошло )
        0
        Sergio Fedosoni
        29 мая 2023, 20:15
        _xXx_, нефть была локально и очень недолго и поставрчнвя нефть CL, а мы про расчётные говорим
        0
    - Stanis
      29 мая 2023, 10:33
      _xXx_,
      изначально для меня это «option wheel».
      но если вы внимательно читали, то написано «сохранить доходность на уровне 50-70% годовых», то есть возможный стоп-лосс на уровне 50% от премии и роллирование вниз еще глубже (при открытии позиции имеем 93% доходности).
      далее, при широком стрэнгле у нас есть еще проданный С3500.
      если совсем не хочется рисковать, то продаем фьючи по дельте или частично.
      как-то так.
      0
Sergio Fedosoni
26 мая 2023, 22:32
Вчера тот 3.5 газ по 26-30 центов которыймколы продавали распался окончательно)
+1
Sergio Fedosoni
26 мая 2023, 22:45

Оно?
0
- Stanis
  26 мая 2023, 22:55
  Sergio Fedosoni,
  
  да, так и было.
  smart-lab.ru/blog/906560.php
  0
  - Sergio Fedosoni
    27 мая 2023, 11:55
    Stanis, у нас кстати опен айр сегодня в Балашихе, для членов клуба сибрент
    0
    - Stanis
      29 мая 2023, 10:33
      Sergio Fedosoni,
      увы, пропустил, в личке ответил.
      0
Urwald
26 мая 2023, 23:26
Давно торгую газом, в том числе через опционы. Бывали месяцы когда он практически удваивался. Поэтому нужен строгий контроль загрузки депо.
+2
К Е
27 мая 2023, 08:37
Риск / доходность шикарная. Если что фьючерсы в помощь.
+3
- Sergio Fedosoni
  28 мая 2023, 18:21
  К Е, эти инструменты можно интегрировать в арбитраж газоспредами москва-сме, делая из не фьючами а опционами с одной датой экспиры но на разных ногах и в разных страйках, собирая и тетту и спред и принимая ограниченный риск ну и на Го экономя
  
  +1
  - К Е
    28 мая 2023, 18:29
    Sergio Fedosoni, как раз щас это продумываю. До этого тоже немножко попробовал, но в качестве эксперемента. Довольно успешно. Буду опять пробовать на больший объём, но аккуратно. С учётом тетты и го пониженного, считаю риск оправданным.
    0
  - Stanis
    29 мая 2023, 10:34
    Sergio Fedosoni,
    именно так.
    0
_xXx_
01 июня 2023, 18:16
Stanis, как там позиция поживает? что-нибудь делали с ней?
0
- Sergio Fedosoni
  07 июня 2023, 19:38
  _xXx_,
  похоже да
  
  0
- Stanis
  18 июня 2023, 21:28
  _xXx_,
  ничего.
  тэтта-распад рулит.
  +1

Читайте на SMART-LAB:

Инвестиции без спешки: торгуем в выходные

Алексей Девятов Рынок часто движется импульсами, тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В конце недели разбираем самые...

Альфа-Инвестиции

24.04.2026

❗️ ЦБ снизил ставку до 14,5%

В релизе отмечается, что динамика внутреннего спроса приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг. При этом показатели устойчивого роста цен пока не снижаются и, по оценке...

Market Power

24.04.2026

Как быстро закроется майский дивидендный гэп ЛУКОЙЛа

30 апреля станет последним днем, когда акции ЛУКОЙЛа будут торговаться с финальными дивидендами за 2025 г. В праздничную пятницу бумаги откроются с дивгэпом. Его величина может составить...

БКС Мир инвестиций

24.04.2026

Обновляем стратегию 2026: год трудный, что изменилось, и в каком направлении мы движемся?

Квартальное обновление стратегии. Стратегия Mozgovik была представлена 17 января: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1254157/ Что остается в силе? 📉Российский рынок акций = для оптимистов...