Как повысить рентабельность сделок (FORTS)

Если у вас успешно работают высокорискованные, но доходные стратегии на 1-2 инструментах, обратите внимание на размеры ГО и другие фьючерсные контракты.
Особенно в случае универсальности вашей торговой системы, основанной исключительно на теханализе.
Бесплатное маржинальное плечо доступно только на FORTS.

По этому критерию наиболее интересны следующие фьючерсы:

ставка RUONIA 1.5%
евро/доллар 5%
золото в слитках (GOLD) 5%
золото (GLD) 10%
индекс недвижимости 6%
юань/рубль 8%
вечный юань/рубль 10%
индекс SP500 10%
евро/фунт стерлингов 10%
евро/йена 10%
фунт стерлингов/доллар США 10%
доллар США/канадский доллар 9%

Отдельные фьючерсы на акции и самые популярные контракты торгуются с пониженным плечом

СПРАВОЧНО:

доллар/рубль 15%
вечный доллар рубль 15%
индекс РТС 25%
природный газ 20%
нефть BRENT 30%

Газпром 25%
Сбербанк 25%
Лукойл 30%
Аэрофлот 50%
Самолет 50%
ОЗОН 70%
СПБ Биржа 100% !

А любителям чисто фьючерсных кросс-спрэдов и арбитража на основе формулы
Eu — ED*Si=0
полезно написать новые формулы для других валютных пар и повысить успешность и стабильность своей индивидуальной торговой системы.
Теперь клиентам срочного рынка доступно 23 валютных фьючерса.

Думаем, анализируем, применяем.

Всем удачи в трейдинге!

PS — для любителей экстрима пригодны и иные экзотические пока инструменты, относительно недавно появившиеся на Мосбирже.
все новости читайте на канале
t.me/s/moex_derivatives

трейдинг

Stanis

Москва

338

16 567

с 20 июля 2021

13 Комментариев

Stanis
17 мая 2023, 11:51
По акциям Газпрома, Сбербанка и Лукойла (бесплатное плечо 1...3/4)можно создать для себя мини-спот площадку на FORTS и даже единую денежную позицию (ЕДП), которую так не любят брокеры.
Для этого нужен брокер, который разрешает поставку акций через фьючерсы или опционы.
И тогда вы сможете на этой самой ликвидной тройке строить свои синтетические облигации, кэрри-трейды и самые экономные хеджи.
В итоге рентабельность вашего портфеля вырастет, а риски минимизируются.
0
- Pablo76
  17 мая 2023, 12:09
  Stanis, хорошие наблюдения 👍🏼
  Жаль только, что чем привлекательнее инструмент с точки зрения зашитого в него плеча, тем ниже (как правило) его ликвидность.
  Диверсификация — наше всё. Но не так это просто на нашем рынке
  0
  - Stanis
    17 мая 2023, 12:21
    Pablo76,
    согласен, поэтому можно-то что оптимальное построить на основе «низкая ликвидность/высокое плечо» или наоборот
    чем FORTS хорошо? вы всегда будете в рынке, но потратите меньше денег и с меньшим риском.
    Зачем покупать акции Газпрома, если можно купить фьюч.
    Зачем покупать фьюч, если можно купить опцион.
    Вот такая логика.
    А далее думаем, как защитить позу, если держать ее до поставки.
    по опционам соотношение ГО/расчетный доход еще привлекательнее.
    Короче, волшебное слово «комбо» помогает нам более рационально использовать кэш и получать желаемую доходность при контроле рисков.
    0
    - Stanis
      17 мая 2023, 12:25
      прочитал, что недвижимость растет.
      
      smart-lab.ru/blog/903997.php
      
      у меня уже есть фьючи Самолета.
      поизучаю теперь более внимательно индекс недвижимости.
      негоже пропустить удачную точку входа!
      0
      - Мурен(а)
        18 мая 2023, 07:35
        Stanis, в home нет ликвидности. 1 лот купите и все.
        0
        Stanis
        18 мая 2023, 08:39
        Мурен(а),
        знаю, поэтому покупаю Самолет, с ГО 50%.
        появились еще его токены за 1 кв. м.
        но это на любителя.
        0
    - Pablo76
      17 мая 2023, 13:18
      Stanis, всё верно…
      Но надо посвятить этому всё свое время, сделать это основным занятием. Либо привлечь команду. Одному на столь неоднородном рынке очень тяжело одновременно анализировать такое количество инструментов, а особенно выстраивать опционно-фьючерсные конструкции, и тем более далее по ходу хеджировать уже имеющиеся.
      0
      - Stanis
        17 мая 2023, 14:16
        Pablo76,
        не так страшен черт.
        стандартная матрица БА + фьюч +опцион не требует много времени на построение.
        а хедж достаточно под конец дня рехеджировать, если необходимо.
        0
Stanis
17 мая 2023, 12:40
0чень жалею, что почему-то биржа сняла с торгов фьючи на ОФЗ.
отличный был контракт для тех, кто понимал его суть.
а сейчас иногда свободный кэш думаю, куда пристроить на время.
но выход всегда есть — в моменте продаю С99000, Р76000 на 18.05.23 и С98000 на 6,24.
0
- Pablo76
  17 мая 2023, 13:14
  Stanis, осталось только, чтобы купили ))
  0
  - Stanis
    17 мая 2023, 14:34
    Pablo76,
    
    шеф, все купили!
    людям ведь надо ГО освобождать, для перекладки
    +1
Kurono
17 мая 2023, 15:33
Это не повышение рентабельности, а включение «плечей»
0
- Stanis
  17 мая 2023, 16:02
  Kurono,
  называйте как хотите.
  но на арбитражных операциях рентабельность повышается пропорционально при примерно равной волатильности или за счет более высокой волатильности.
  0