как не заниматься фигней в алго

1. Всё надо тестировать на длинной истории, 10+ лет. Тесты на паре лет и меньше сразу в мусорку, если у тикеров нет длинной истории то удлиняем в прошлое похожими по возможности, если лень заморачиваться то сразу нах с рынка.

2. Системы со средней сделкой меньше полпроцента не стоит даже разрабатывать. Все недооценивают проскальзывания. Даже маленькие изменения в рынке могут слишком сильно изменить расклад у таких систем. Просто попробуйте увеличить комисс или убрать часть прибыльных сделок и увидите наглядно что будет с такими системами.


3. Мелкие таймфреймы почти бесполезны. Принимая во внимание первые 2 пункта. Получасовики неплохой выбор. А у дневок часто свои нюансы и я бы их избегал.

4. Стопы и тейкпрофиты почти бесполезны, выход по обратному сигналу обычно.

5. Открытия, Лои и Хаи у баров почти бесполезны, в отдельных случаях можно только клоузы использовать.

6. Всегда тестируем всё дополнительно на других тикерах (лучше если это вообще другой класс активов), для расширения кругозора как минимум. Иллюзии про трендовую торговлю быстро пропадут, также как и многие другие.

7. Тестируем много. Вообще в целом мы тестируем не чтобы найти грааль а чтобы исследовать рынок, и потом уже из кирпичиков этих исследований что-то построить, поэтому хорошо бы документировать и классифицировать свои тесты чтобы с годами не тестировать тоже самое.

8. Если видим что просадка у страты 10-20% то в уме держим что для большинства активов реальная просадка меньше 50% не бывает если адекватно тестить и соответственно остальные метрики в уме приводим к 50%. 40-50% просадка не плохо в основном, а выше уже плохо.

9. Если нет полсотни страт то не стоит начинать торговлю. Вообще размножить страты намного легче чем сделать новые а по диверсификации размноженные почти не уступают новым.

10. Не удаляем неудачные страты. Позже к ним можно приделать новые идеи или протестить на новых тикерах.