nill282
nill282 личный блог
12 мая 2023, 10:51

Тест стратегии Джесси Ливермора и попытка поработать по этой же стратегии на FOREX (Часть первая)

Видел как-то давно на канале Артема Звездина (кажется у него) пост ироничное видео о Ливерморе, что-то вроде шутки, какая-то тарелка из детских сказок и надпись «стратегия ливермора работает». В общем суть шутки в том, что якобы стратегия Ливермора не работает. Зашла у меня шиза и я решил протестировать ее в ручную.

Стратегия заключается в чем:

1) Покупаем и продаем в точках «разворота»
2) За точки разворота берем максимум и минимум месяца (какие он там точки разворота брал я так и не понял)
3) Покупаем тогда, когда от цены максимума уже случилось движение, то есть, по сути «классика» тех анализа. Цена пробила максимум, развернулась, отскочила и пошла дальше и вот здесь мы покупаем, а не так как учат покупать от уровня
4) Выходим из сделки на аномальных продажных барах, новый день открывается выше предыдущего закрытия (гэп)
5) Закрываем позицию если второй, либо третий день в убытке

Че получилось (акция эпл 970 дней):
Тест стратегии Джесси Ливермора и попытка поработать по этой же стратегии на FOREX (Часть первая)

Я не сказал о стоп лоссах. Смотрим на график. От 0 до 8 были короткие стоп лоссы, чуть больше одного ATR. От 8 до 14 стоп лосс увеличился на 8 дневных ATR.

Самое интересное. Начиная от 8 управление капиталом было таким:

1) Увеличиваем покупки до максимума (Максимум 400 акций).
2) После каждого минуса уменьшаем количество акций на половину (то есть, было 400, теперь торгуем 200)
3) После плюса увеличиваем позицию на 100 акций
4) Пока у нас минусовые сделки — торгуем только 100 акций.

Опять наблюдается просадка и эта просадка наблюдается на всех стратегиях при ручном тестировании. Мозги походу поджариваются от такого количества информации и входы получаются глупыми.

Тем не менее, стратегия Ливермора (или стратегия Ливермора так как я ее понял) дала 44% положительных сделок, при управлении капиталом просадка очень плавная. Что касается стоп лоссов. Эта штука влияет на стратегию так сильно, что можно потерять счет.

 

Это первая часть теста стратегий Ливермора в ручную, попробую теперь в лудоманском стиле (часовик, 30 минут). Но сразу хочу сказать, что:

1) При торговле подобной стратегией внутри дня по форексным условиям — слив

2) Слив даже на рабочей системе по форекс условиям — спреды

3) На акциях по форекс условиям маленькие спреды, но расчет на то, что вы не будете сидеть и ждать открытие американского рынка. Плюс, на акциях по форекс условиям меньшие кредитные плечи, чем на валютных парах

4) Спред не влияет на систему при торговле D1, но нет смысла тестировать то же самое, ведь мы лудоманим. Короче, буду думать.

Ну и вопрос в конце:

Как вы думаете, что было главное в этой стратегии Ливермора? Она очень простая, но почему-то новых Ливерморов нет. Также, процент прибыльных трейдеров не увеличивается.

 

10 Комментариев
  • Tуземец
    12 мая 2023, 11:10

    но это не отменяет того что херня это всё
      • Tуземец
        12 мая 2023, 11:26
        nill282, потому что стратегия, описываемая словами или картинками -не стратегия вообще(про картинки это в адрес Палыча если что) а  словами «Цена пробила максимум, развернулась, отскочила и пошла дальше и вот здесь мы покупаем» тем более. стратегия должна описываться математически и должна соответствовать жёстким критериям . 


         
  • Tуземец
    12 мая 2023, 12:50
    Жесткие критерии в мире где жесткие критерии не работают

    знаешь почему здесь всё время пасутся всякого рода психологи? потому что люди принимают решения о покупке-продаже чего-либо на основании слов, а потом страдают от потерь. кто-то что-то сказал, кто-то что-то написал итд. и неважно к чему относятся эти слова: к техническому анализу или к фундаментальному. слово первично только в еврейских майсах, а на самом деле первична мысль, то бишь идея. если речь идёт об одном единственном объекте (в данном случае одном графике) то идея должна иметь чёткие граничные условия, которые не допускали бы разночтений в принятии решения и не оставляли бы места для психологии
      • ezomm
        13 мая 2023, 20:22
        nill282, Туземец прав.Тебе еще многому надо научиться. А свечной — вершина в торговле и не многие ее достигают.
  • «Как вы думаете, что было главное в этой стратегии Ливермора? Она очень простая, но почему-то новых Ливерморов нет. Также, процент прибыльных трейдеров не увеличивается.» — проблема абсолютного большинства трендовых (и не только трендовых) трейдеров заключается в… неправильном понимании этого явления, называемого «тренд». Я давно занимаюсь изучением стратегии Ливермора. И да, о да!, похоже на то, что всё действительно очень просто. А в остальном все эти «типа гуру», пересказывающие друг друга с пеной у рта, весьма правы. Тренд ваш друг — это да, я согласен. Манименеджмент рулит — ни прибавить, ни убавить. =) Продолжайте изучать труды Джесси ЛИВЕРМОРА, — не забрасывайте — и однажды вы всë поймете. Желаю успехов.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн