Forex и MTS

В процессе разработок МТС пробую различные инструменты. И вот Форекс стоит особняком как самый трудный рынок, потому что самый эффективный. А именно, главная пара EURUSD очень близка по поведению к случайному блужданию. И дохода никакого практически неполучалось извлечь. Но вот оказалось, что другие валютные пары имеют некие артефакты статистические которые можно использовать.
Удалось приручить пары GBPUSD и USDCAD.
Среднегодовая доходность торговли без плечей от 20 до 30% при максимальной просадке около 10%. Эквити не очень красивый, но эффективность системы рабочая — это отношение дохода к просадке.

Тоесть с плечом 3 можно ожидать около 100% годовых при 30-40% просадке.

Плечо больше 6 убивает систему.

UPD

МТС форекс

Lukasus

Sumy

2 866

с 8 сентября 2011

6 Комментариев

UncleFedor
29 ноября 2012, 13:53
Спасибо за пост, а на каких таймфреймах получили такой результат? Тренд или контртренд?
0
Sergii Onyshchenko
29 ноября 2012, 16:06
И на чем основана система, если не секрет :)
0
Lukasus
29 ноября 2012, 16:32
таймфрейм дневной, основа системы — авторегрессифная функция временных рядов — ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
0
- Sergii Onyshchenko
  06 декабря 2012, 02:50
  Lukasus, ого!
  0
- barabas
  16 января 2013, 23:37
  Lukasus,
  >пара EURUSD очень близка по поведению к случайному блужданию
  а не подскажете, как именно оценить степень близости к случайному блужданию?
  0
Lukasus
17 января 2013, 02:17
построить распределение Гаусса и фактическое распределение приращений цен пары EURUSD и сравнить гистограммы распределений.
0