Расставим все точки над i про теорию вероятностей в трейдинге
1. Аксиома
Цены случайны (в философском смысле)
Почему? Потому что альтернатива этой аксиоме:
В любой момент времени знак будущего приращения цены может быть предсказан точно.
Третьего не дано.
За все время существования рынков альтернативу случайности никто не доказал (аксиому доказать невозможно). А это значит выбор между аксиомой и альтернативой — это вопрос веры. О вере не спорят.
Поэтому, все, что дальше, сформулировано в рамках аксиомы.
2. Успешная торговля возможна только на базе статаналога статистических взаимосвязей между прошлой информацией и будущим изменением цены. При этом точное знание статистической взаимосвязи необязательно.
Примечание. В рамках аксиомы любая взаимосвязь между прошлой информацией и будущим изменением цены может быть только статистической. Теория вероятностей тут не причем — это просто логическое следствие философского определения случайности.
3. (необязательное). Если Вы нашли какую-то идею для торговли, то проверьте ее на то, что она не противоречит статистическим параметрам ценовых рядов. Для этого Вам понадобятся инструменты теории вероятностей. Этот шаг необязателен, но в случае отрицательного результата он избавит Вас от необходимости тратить время на следующие шаги.
4. Теория вероятностей не помощник в части поиска статаналога. Совершенно неважно как Вы его найдете. Теория вероятностей на это счёт Вам «рецептов» не даст.
5. Тестирование торгового алгоритма — это в первую очередь проверка того, что используемая взаимосвязь является статаналогом реальной статистической взаимосвязи и только во вторую выбор оптимальных параметров по соотношению «доходность-риск». Без знания инструментов теории вероятностей первую задачу корректно не решить.
Помните, что любая торговая система при переборе 10 вариантов параметров с вероятностью 0,99 покажет положительный результат для хотя бы одного набора параметров и на случайном блуждании со средним нуль. Не станьте «одураченными случайностью». И это самое первое, что можно узнать из теории вероятностей.
6. Мои торговые алгоритмы точно основаны на статаналогах, но я далек от мысли, что нельзя найти статаналоги гораздо лучше.
7. Рынок нестационарен и на нем могут быть локальные альтернативные взаимосвязи, которые не позволят никакому торговому алгоритму зарабатывать на любых состояниях. Более того, построение такого алгоритма будет доказательством альтернативы аксиоме из п. 1. Поэтому помните, что любой статаналог ориентирован на средние доли состояний рынка в прошлом и если Вы считаете, что средняя доля «плохих» состояний будет в будущем в разы больше, чем ранее, то снимайте алгоритм с торговли.
Опять же выявить это корректно можно только инструментами теории вероятностей.
8. Алгоритм «испортился» только когда перестал зарабатывать на «хороших» состояниях и(или) зарабатывать на «плохих».
Опять же без теории вероятностей это корректно не выявить.
Вот такое место, на мой взгляд, теории вероятностей в нашем деле: ее инструменты только для корректной проверки того, что должно закладываться в фундамент успешной торговли в рамках аксиомы случайности и не более того.
Ещё есть портфельные задачи, но это другая история.
P. S. Как видите, обошлись без формул. Потому что написанное исключительно методология.
Это частный случай случайности, «шум» же случаен. Вообще любая детерминировання функция от случайных величин — случайная величина.
Наше лучшее знание о пока ненаблюдаемом — это набор событий с некоторыми шансами их появления, как минимум два из которых ненулевые.
Даже если Вы нашли аналитическую функцию, разве Вы можете предсказать будущие значения точно в зашумленной модели?
Я, вот, не могу сказать, какая песня будет следующей на Рок ФМ, а диджей станции знает последовательность минимум на час вперед.
Для вас набор случаен, для диджея детерминирован.
Если DJ ставит треки по алфавиту, по году, по любому другому детерминированному алгоритму, то на долгосроке его вполне возможно расколоть.
В математике есть вполне себе четкий (но сложный) механизм определения рекуррентных последовательностей — операторы Ганкеля. Работает на 100% для любой конечной глубины зависимости (правда, может работать долго). Я, кстати, пробовал применять его к рыночным ценам — полная хрень получается )))
А если DJ работает по настроению, то для нас его поведение случайно, равно как и номер трека. Для этого во время WWW2 и был создан фильтр Винера (позднее гораздо более эффективный Калмана-Бьюси).
Ты в курсе, там не про диджея, а про пилота самолета и зенитную пушку. Пилот абсолютно непредсказуем, но законы Ньютона никто не отменял, так что быстро самолет курс не сменит, а попасть в него легко.
Жаль, что на рынке пока не диагностированы уверенно похожие законы инерции )))
С уважением
Когда увижу тебя в Форбс — пойму, что ты смог )))
А так...
Даже Ньютон не работал для удовольствия...
Его яблоко — тем более...
С уважением
P.S. Ну и вспоминаем, что весь вывод в Калмане-Бьюси построен на довольно жестких предположениях о корреляционной матрице. Т.к. без нее и уравнение Риккати толком не выписать… И если с АКФ внезапно что-то не то (как оно и есть)… Короче, удачи тебе, бро!
Кстати, уж, трейдинг и списки Форбс в принципе несовместимы.)
Т.к. не бывает успешных трейдеров, даже системных )))
Просто сомневаюсь, что успех поиска аналога инерции для рынков не будет сопровождаться феерическим заработком )))
Хотя лично я считаю, что такого аналога просто нет, либо он не может быть успешно использован по типу К-Б. Причина — в аномальном поведении АКФ на микроуровне.
С уважением
С фееричностью здесь плоховато.))
Мы с тобой отличаемся во всем точно в одной вещи.
Я ищу алго, которые работают на любых рынках.
Ты приводишь примеры на ФОРТС (на Binance не приводишь пока)
Покажи мне такую связь на FX — и я буду вечным твоим фанатом...
С уважением
На ФХ сами играйте.)) Мне только фанатов не хватало.)
Просто меня интересуют максимально общие закономерности движения рыночных цен. Я их исследую. С целью заработать денег.
Но если чего-то работает в Москве и не работает в Нью-Йорке или Токио — я это (пока) сразу отбрасываю.
Вполне возможно, что впоследствии буду собирать по обочинам брошенные вещи...
Но мы же с тобой говорили о глобальном законе инерции рынке. Не?
И что? В Москве инерция есть, в Пекине есть, в Нью-Йорке, Лондоне и Токио — нет? Неувязочка получается...
С уважением
это психологическая ловушка, как следствие особенностей мышления..
китаец бы на этом заработал (на том, что работает)..
это похоже на ситуацию, вернее то как ее видят люди разных культур..
пример, вы в тумане в горах и не видно куда идти, туман отступает на шаг, и русский будет стоять на месте, — а вдруг там пропасть, а китаец сделает проверочный шаг, и если пропасть, то отступит назад…
Мальчик buybuy, а почему какая-то закономерность (алго) должно работать более чем… чем на одном инструменте?! Нет, действительно! Если есть какая-то… эм… физическая структура, которая искажает эм… нет, лучше так — если есть какая-то причина какого-то определенного поведения, то почему она должна наблюдаться везде, в том числе совсем в другом месте — на Binance или ещё где.
В покере у нас была задача Мерсинари — если ключей нет в левом кармане, то они точно в правом и наоборот — если они уже есть в правом, то в левом их точно нет)
Шучу, конечно, но желания «теории всего» не понимаю, по мне так это чудо какое-то, что что-то работает где-то ещё (и ещё и с теми же параметрами).
У меня работает
Ну, вернее, все активы делятся на 2 класса
На каждом из 2-х работает свое семейство алго
Почему — мне неведомо
А почему не должно работать на всех активах?
Даже у элементарных частиц есть своя стратификация, выделяющая семейства с похожими характеристиками.
Ну да, фотон не похож на электрон. И?
С уважением
Мальчик buybuy, вот видите, у вас как минимум есть два класса, смею ещё предположить, что противоположных![]()
Элементарные частицы квантуются там, да у них всё ± чётко, но макромир на их основе уже какая-то неведомая хрень. Если бы можно было… например выдергивать с биржи дурачков и парить им актив за двойную цену (профессия сейлза), то было бы нормальное сравнение, а так… приходится вариться в общей каше.
Кое как я могу обосновать предположение тем, что :
1. Все люди одинаковы и делают одну и ту же ошибку (что примерно так в общем случае)
2. Все биржи одинаковы (ой ли?!) и работают одинаково.
3. Все иные околорыночные процессы одинаковы и ± работают одинаково и т.д. и т.п.
Но вот вопрос, а являются ли наши алго как раз отражением такого рода инфраструктурных «стандартов» или, например, для них важен относительный состав участников, ликвидности и пр. По крайней мере, теперь, если нам известно, что рынок «нестационарен» и у него есть как минимум не одно «состояние», то в этом своем втором состоянии он должен чем-то отличаться от первого при игнорировании стационарных «инфраструктурных» особенностей.
Вероятно для ХФТ, инсайда и фронтрана всякого пофиг что торговать, но для других алго этот пункт, на мой взгляд, совершенно не обязательный.
1. Я писал про 2 класса активов (LA и LP) уже 4 года как. Все это есть в моем блоге.
2. Там же указано, что характеристика цены актива (LA или LP) — это не внутреннее свойство актива, а характеристика метода мэтчинга биржи
3. Так, BTCUSD (типичный LP актив) на обычных криптобиржах подверждает свой статус LP, на децентрализованных — это LA.
4. Ну и вообще — все традиционные биржи (за редчайшим исключением) генерируют только LA-активы.
Это, конечно, следует учитывать.
С уважением
С 2015 на всей истории всех бирж, которые я отслеживаю
С уважением
Но LP и LA — это мой копирайт и я подробно его описывал.
Возможно, Вы измеряете нечто похожее, но другое.
С уважением
В чем я с вами согласен, так в том, что изучать ценовые ряды надо с инструментами, который по сути уже будут ядром зарабатывающей системы. Телодвижения на тему «а давай приблизим хорошо известным стационарным процессом, на котором нельзя заработать», имхо, обычны и бесполезны.
И как в этом случае будет выглядеть уравнение Риккати? )))
С уважением
Докажите, что точный прогноз возможен и можно утверждать, что случайности нет. А остальное — это вопрос веры.
Т.е., в ценах только элементы случайности.
Ты опять путаешь случайность и СБ.
С уважением
P.S. Простой пример — цена случайно переключается с 0 на 1 и наоборот. Заработать на этом — как 2 пальца об асфальт…
На СБ со значениями 0 и 1?
Или на своих алго?
С уважением
P.S. Мой пример не имел отношения к казино. Если цена стала 1 — продаешь, рано или поздно она станет 0. Если стала 0 — покупаешь. Это совсем не то, что красное и черное в казино )))
пусть состояние или 0 или 1.
Вероятность перехода из 0 в 1 10%, из 0 в 0 90%.
Вероятность перехода из 1 в 0 10%, из 1 в 1 90%.
Процесс случайный, но вполне себе баблонесущий.
То есть, сегодня можно точно предсказать, будет ли закрытие рынка завтра выше закрытия сегодняшнего? По моему, тут не надо даже иметь пятёрку по математике, чтобы понять, что это не так.
К сожалению, предсказание будущего знака приращения цены — это совсем не то, что нужно для успешного заработка )))
С уважением
Кстати, слово хрень он тоже подчеркивает, как и статаналог))
Напомню, что любой статистический прогноз будущего — это некоторая функция от прошлого. Так вот статаналог — это известная исследователю функция, имеющая положительную корреляцию с той, что имеет место в реальности.
А вот проверка на статаналог может быть только методами теории вероятностей.
В чем модель в вышеизложенном? Мы не говорим, что статаналог существует (но верим в это), не говорим, что найденная функция — статаналог. Но после проверки с высокой вероятностью можем дать ответы на эти вопросы.
Модель только в предположении, что цены — случайны. Ну про альтернативу я написал. И опять приходится повторяться: выбор между случайностью цен и альтернативой — это вопрос веры.
ВОПРОС:
Почему проверка на статаналог может проводиться только методами ТВиМС?
И какая цель проверки статаналога? Заработать денег? Или достичь желаемого уровня корреляции?
С уважением
Потому что теория вероятностей — это наука об операциях с вероятностями. Как можно проверять свойства случайных величин в отрыве от науки, в рамках которой они существуют?
Другая логика: см. мой п. 2. Кстати, статистика заработка, учитывающая второй абзац из моего п. 5— один из возможных критериев на статаналог.
Дифференциальное исчисление — наука о производных.
Но во многих вариационных задачах требуется проверить (ну или максимизировать) не среднюю производную, а интеграл.
Так что Ваш аргумент не особо убедителен.
С уважением
Это раз. А два, как можно заработать, если выбираемый Вами размер и направление позиции некоррелируют с приращением цены?
Сумму приращений эквити на интервале
В разных смыслах
1. Матожидание
2. Матожидание минус СКО (Марковиц?)
3. Матожидание / СКО
4. Что-то еще?
С уважением
1. МО
2. Коэффициентов Шарпа и Сортино
А интервал разбивается на шаги, на каждом шаге приращения цен имеют условное распределение, относительно последовательности условных распределений последовательность приращений представляет из себя последовательность независимых случайных величин, МО суммы всегда равно сумме МО слагаемых, а для независимых случайных величин и МО произведения любых одномерных функций от случайных величин равно произведению отдельных МО.
Поэтому для тех же рисков по Шарпу и Сортино все сводится к пошаговой максимизации, так как в их вычислении применяются только МО от попарных произведений функций от случайных величин на разных шагах.
Например для Шарпа дисперсия за период равна сумме условных дисперсий шагов.
Там же строго доказано, что максимум МО за интервал достигается на постоянном стоянии по знаку условного среднего во все шаги интервала.
Для Шарпа и Сортино получается «хитрее»: там возникает соотношение между средним выигрышем и средним проигрышем при стоянии по знаку условного среднего. И позицию по знаку условного среднего надо открывать тогда, когда это соотношение больше некоторой величины.
Если доходность у нас всегда либо сумма (простой процент), либо произведение (сложный процент), то для более «хитрых» мер риска, не выражающихся через суммы произведений пошаговых приращений, конечно могут быть совсем другие оптимальные решения. А может и вообще невозможно решить оптимизационную задачу.
Я этим не занимался, остановившись на Шарпе и Сортино, потому что в условиях незнания условных распределений все это не более, чем «игры разума».
Технология имеет значение.
1. На сегодня это так, ибо иное неизвестно. Но это скорее тезис (то, что невозможно доказать, но можно проверить практически), нежели аксиома. Т.к. аксиома обычно не растет одна, за ней должны вырасти следующие...
2. Что есть статистический аналог? Если это некая модель из ТВиМС, то это очень жестко и надуманно. Если утверждение о ценах или их приращениях, которое можно проверить только экспериментально (статистически), тогда да, но это, практически, тавтология.
3. Похоже, что в п. 2 все же подразумевалась какая-то «жесткая» модель
4. Или нет?
5. Также похоже на тавтологию при широком понимании п. 2. Ну и здесь кроется первый крупный пробел — торговля бывает разная:
— по рынку (маркетный кейс) — 99.9% всех методов тестирования
— лимитными ордерами по текущей цене (лимитный кейс)
— лимитными ордерами с маркапом (маркапный кейс)
и т.д.
Соответственно, даже широчайшее, но отрицательное тестирование в одном из случаев не подразумевает невозможность заработать деньги в других кейсах. К сожалению, формула для приращения эквити проста только в первом случае, для остальных анализ сложного «крокодила» методами ТВиМС едва ли возможен вообще. Соответственно, требуется дополнительная математическая подготовка стратегии и данных, отличная от традиционных методов ТВиМС.
Ну и сомневаюсь, что можно так уж легко (и возможно вообще) подобрать параметры ТС так, чтобы она успешно зарабатывала на СБ длительностью хотя бы 1000000 баров.
6. Без комментариев
7. На рынке есть масса простых алгоритмов, зарабатывающих всегда, но при этом профит на сделку составляет меньше спреда. В реальной торговле это не помогает, зато опровергает мартингальную гипотезу.
В остальном рынок да, нестационарен. Однако существенные его параметры (чистое IMHO) крайне медленно меняются со временем. Ну т.е. за день или неделю не меняются вообще, за полгода могут некритично уйти. Поэтому речь может идти не о стационарности, а, скажем, об адиабатичности.
Ну и, конечно, методами ТВиМС это не выявляется вообще. Вначале следует построить ряд моделей (желательно максимально «мягких», не предполагающих, в отличие от ТВиМС, жесткой фиксации структуры процесса), а потом аккуратно исследовать их.
9. Нет. Просто время прошло, параметры сместились. См. п. 8.
Портфельные задачи — это да, другая история
С уважением
smart-lab.ru/blog/901407.php#comment15646956
Если это любая (вычислимая) или любая хорошая (полиномиальная?) функция от предыдущих приращений цен — то это разумно.
Но почему критерием является именно корреляция?!
Как по мне, единственный критерий — это темп роста эквити или его нормированный аналог.
С уважением
Но почему критерий оценки — это корреляция?!
Мы же не занимаемся экономическими исследованиями? Нас интересует прибыль.
Соответственно — единственный критерий оценки статаналога (IMHO) — это матожидание ТС (E) или нормированное матожидание TC (E/DD).
Более того, максимум корреляции абсолютно не гарантирует максимум профита (не нужно думать, что все вкусное влезает в линейные модели оценки).
С уважением
Все, что нас интересует для прибыли — это ближайшее будущее приращение цены или даже его знак. А знак со знаком может только коррелировать или некоррелировать. Прибыль — это следствие нетривиального статпрогноза.
Приращение эквити — это (будущее приращение цены) * (знак прогноза)
Уйдем пока от максимизации E/DD и прочих нормировок и попробуем максимизировать только E.
Тогда правильный статпрогноз не тот, который правильно предсказывает будущее приращение цены, а тот, который правильно предсказывает его при больших движениях цены и посредственно — при маленьких.
Та задача, которую Вы предлагаете решать (оптимальное предсказание знака будущего приращения цены) легко решается даже без применения методов ТВиМС. И стабильность такого решения также легко исследуется без применения методов ТВиМС.
Вот только решение этой задачи не имеет отношения к Граалю.
Более того, упор на такую постановку задачи призывает нас не максимизировать эквити, а решать некую похожую задачу:
(знак будущего приращения цены) * (прогноз)
Это другая задача, и она решается в полной мере для очень широкого класса прогнозов. Жаль, что это решение имеет слабое и опосредованное отношение к задаче зарабатывания денег.
Это в самом деле основной момент в наших разногласиях.
Поэтому при необходимости готов прокомментировать данный аспект максимально подробно.
С уважением
Будущее приращение цены — случайно и все что мы можем знать о нем в самом лучшем случае — это его точное распределение. О максимизации чего Вы говорите для этой ситуации? Максимизации средней доходности? Ну тогда надо заметь приращение цены на реальное (!) среднее приращение цены (реальное среднее приращение цены — это условное среднее, т. е. некоторая функция от прошлого.
А доходности на интервале
И я категорически не согласен, что если мы ничего не знаем про будущее приращение цены — то оптимальное его описание — это с.в. с конечными МО и дисперсией. До тех пор, пока это не подтверждено результатами моделирования.
Пример — теория КАМ и странные аттракторы (это дифуры). Если мы просто будем полагать движение системы на следующем коротком интервале случайной величиной — мы вообще ни к чему похожему на правду не придем… (в реале так делать можно, только с поправкой на мощнейшие корреляции).
С уважением
Есть такая классическая задача 3-х тел.
Ее точные решения получить невозможно (аналитических нет, а соответствующие ряды быстро расходятся), тем не менее, в рамках общей теории интегралов системы и приближений к ним получена масса удивительных результатов.
Теперь давайте начнем исповедовать Ваш подход.
Поведение системы через день нам неизвестно, и посчитать его точно невозможно (возможно через секунду или через минуту, но эти решения быстро расходятся).
1. Давайте считать сдвиг на день в положении системы (координаты и скорости) случайным оператором.
2. Оценим его параметры
3. Попробуем спроектировать его в будущее
Вангую — на этом пути Вы получите только устойчивые решения задачи, которые в общей массе решений составляют чуть ли не множество меры 0. И пропустите ВСЕ модели странного поведения, которые типичны.
Я не утверждаю, что это впрямую относится к рынку.
Но утверждаю, что средняя доходность на следующем баре — это вообще не критерий оценки ТС (только локального качества прогноза).
С уважением
Для нормально распределенных величин, корреляция однозначно определяет меру взаимосвязи.
А вот если подгонять эквити, то имеем закон арксинуса во всей красе, и крайнюю неустойчивость к подгонке, хотя бы потому что входов-выходов, меньше чем возможных предсказаний приращений.
равно, как и его знака
имеет слабое отношение к задаче максимизации эквити
Это вообще 2 разные задачи, хотя и похожие.
С уважением
P.S. Ну и при чем здесь нормально-распределенные случайные величины? На рынке их нет…
А где они?
Нормальные распределения на рынке?
Приращения разностей цен проходят тест Колмогорова-Смирнова?
С уважением
С одной стороны если бы ценовые ряды, были действительно стационарными и с нулевой АКФ, то это было бы чистое случайное блуждание, и ловить там было бы нечего.
А мощность очевидно нестационарна.
Собственно на эффективном рынке, сложно ожидать, что ценовой процесс будет сильно отличаться от случайного блуждания, поэтому если считать АКФ приращений на достаточно длинном промежутке, она должна быть тривиальной.
Волатильность, да очевидно не стационарна, но если мы углубимся в теорию, то она все равно описывается классом процессов на которых не возможно заработать — мартингейлами.
Пруф в студию, плз
С уважением
P.S. А если речь идет не о средней доходности, а о доходности на интервале?
smart-lab.ru/blog/452099.php
Интегрирование в ней не учитывается
Или Вы всерьез уверены, что оптимальная стратегия на долгосроке = сумме одной и той же оптимальной стратегии на каждом шаге?
С уважением
1. не зависят от времени
2. не зависят от предыдущего массива приращений цен
С уважением
Оба пункта в общем случае неверны. Условные распределения на то и условные, что
а. Всегда являются функциями от прошлого
б. Могут имет разный вид в разные моменты времени.
Вообще в предыдущем пункте это был вопрос )))
(типо антитеза на Ваш предыдущий ответ)
Сорри — что забыл знаки вопроса поставить )))
Ну или смайлики )))
С уважением
если допустить, что на определенном участке идет нормальное распределение, то при отклонение 1 сигмы вверх, как бы получается, что вероятность дальнейшего положительного исхода событий возможно будет в пределах 68% ..
что весьма неплохо ....
или выход на -1 сигма, что бы не преборшить с риском...
опять же повтор…
в беттинге энто работает...
1. Аксиома — поскольку будущие цены неизвестны, то они случайны. Ок
2. Поэтому, ценовой процесс (или процесс приращений цен) — это случайный процесс с непрерывной функцией распределения, конечными МО и дисперсией, ну, и, скорее всего, функция распределения будет нормальной с нестационарными МО и дисперсией (т.к. на бирже действуют много людей, а они типа как те молекулы в эксперименте Броуна...).
Вот нихуа не понимаю переход от 1 к 2.
Если бы у нас было множество различных реализаций случайных процессов Si, Ri, GAZP, SBER etc. (как у Саймака в романе «Кольцо вокруг Земли» — на каждой Земле свои курсы), тогда все более-менее понятно.
Если же мы имеем дело с одним графиком, то ТВиМС делает массу оговорок, вроде того, что для изучения случайных процессов по одной реализации хорошо бы (нужное подчеркнуть)
1. Чтобы они были стационарными
2. Чтобы дисперсия была конечной, а АКФ — «хорошей»
3. Желательно иметь модель процесса
И т.д., и т.п.
В отсутствие такого понимания, подтвержденного массой вычислительных экспериментов, сам переход выглядит чистым волюнтаризмом.
Ну т.е. в отсутствие дополнительных вводных не будем изобретать велосипед, а начнем с исследования сферического коня в вакууме стандартного гауссовского процесса с нестационарными (но кусочно-непрерывными) МО и дисперсией.
Поскольку остальному нас либо не учили, либо просто лениво...
С уважением
Да, я вроде в п. 1 это четко написал. А теория вероятностей тут не причем. Теория вероятностей — это наука о вероятностных пространствах — единственной человеческий модели случайности в философском смысле.
Ну собственно единственная серьезная и неубиваемая претензия к теории вероятностей, как модели случайности: почему шансы появления событий выражаются через числа из ограниченного отрезка действительной прямой?
На этот вопрос нет ответа в рамках знания.
Как то так получается, что периодически с Вами дискутирую, и удивляюсь Вашей способности каждый раз что-то выдумывать. Вот и в этот раз появилась новая загогулина. «Случайность в философском смысле» Вы хоть вдумайтесь, что получилось: Вы видите философский смысл в случайности, которая для Вас есть вера, судя по Вашим утверждениям!!! Более того, если бы хотя бы раз в жизни прочитали «Феноменологию духа» и «Науку логики» и поняли, что там написано, то не говорили о случайности как о вере. Все действительное -разумно, всё разумное — действительно! Вера в случайность только в Вашей голове.
А Вы сами Науку логики прочитали?
Целиком?
Все усвоилось?
С уважением
P.S. У меня Гегель плохо заходит, только под настроение
Всю, конечно нет. Не люблю читать отвлеченные рассуждения, не основанные на реальных данных. Но часть про «случайность-непознанную закономерность» у Гегеля прочел (не помню в какой работе) и могу точно сказать, что без «фундамента» в виде «Абсолютной идеи» она рассыпается в прах именно логически.
«Случайность — это непознанная закономерность»
И, кстати, до начала 20 века это считалось неоспоримым. И только Нильс Бор (помните такого?) сформулировал определение, которое я провожу в качестве определения случайности.
А. Г., не только Гегель, буддизм:
Учение Будды категорически отрицает существование случайностей и чудес. Буддисты считают, что случайности в принципе невозможны, потому что всё в Мироздании сплетено в единый клубок причинно-следственных связей, которые влияют на судьбу всего чувствующего. Всё, что происходит, всякое, даже самое ничтожное событие, — всё закономерно и находит отражение в реальности.
Приведите «доказательство» Гегеля, кроме «Бог не играет в кости». А Бор как раз основывался на непредсказуемости распада ядер и направления движения броуновской частицы, что не мешало, а даже помогало, получать законы квантовой механики.
Доказательства Гегеля уже более двухсот лет в школах изучают, поэтому приводить их не имеет смысла. Открыли книжку и прочли.
На чем основывался Бор не имеет значения, аксиома, останется аксиомой. Приведите более веский аргумент.
Верьте в случайность рынка дальше. По теорверу в трейдинге у меня есть еще несколько вопросов, например по времени, но понял, что конкретных ответов Вы дать не сможете. Удачи!
Это не «химера», а философское и самое общее определение объективной (!) случайности. Вы хоть обычную логику то включите, какая альтернатива этому определению:
В любой момент времени пока ненаблюдаемое может быть предсказано точно.
И этот выбор и является вопросом веры в случаях, когда человечество не знает — есть точный прогноз или нет. Можете оспорить это утверждение при наличии человеческого незнания? Вы же ссылаетесь на какое-то неведомое «знание». Я Вам уже несколько раз предлагал привести единственное доказательство на базе знания неслучайности цен:
Динамика счета реальной торговли без просадок на таймфрейме в 2 и более раз чаще, чем среднее время в позиции (аут — тоже позиция).
Но Вы отказываетесь, ссылаясь на неведомое «знание». Таким образом, Вы еще раз подтверждаете, то отстаиваете веру и только веру.
А «доказательство» Гегеля Вы так и не привели.
Кстати, «каждый раз что-то выдумывать» — это явно не про меня. Приведенное выше философское определение случайности я формулировал именно так всегда. По этому ссылку в студию, где я его формулировал иначе.
Да уже десятки раз давал его определение, в том числе и в комментариях в этом топике:
Самое лучшее знание о пока ненаблюдаемом — это набор событий с некоторыми шансами их появления, как минимум два из которых ненулевые.
А про теорвер я уже много раз писал — это наука о вероятностных пространствах, т. е. о человеческой математической модели случайности и не более того. В ней не рассматривается вопрос: существует или не существует объективная случайность.
Иначе — где Ваши хуллиарды, дружище?)
С уважением
Мальчик buybuy, странный вопрос. Почему 99,99% всегда упоминают миллиарды? Или цель всей вашей жизни заработать кучу бабла и в 35 на пенсию? Весьма скучные желания.
Цель моей жизни — заработать все деньги в мире.
И начать воплощать свои сокровенные желания, недоступные обычному человеку.
И да — это не из серии съесть все, выпить все или трахнуть все )))
С уважением
А пока такой счёт не предъявлен, то мы попадаем в вопросы веры, а не знания.
Можно уточнить?
Возьмем ТФ 1 год (грубо 250 торговых дней).
Пусть среднее время в позиции — 2 дня.
Какое в точности условие Вы накладываете на просадки, чтобы отличить случайность от неслучайности?
С уважением
Ни одного дня без просадки за период?
С уважением
Если только к Виктору Тарасову...
С уважением
— Доктор, я чаще раз в месяц с женой не могу.
— А сколько Вам лет?
— В этом году 70 будет.
— Ну для этого возраста это нормально.
— Но соседу уже 75 и он говорит, что может два раза в неделю.
— Ну и Вы говорите.
1. Да, счёт реальной торговли, не имеющий просадок на таймфрейме в 2 и более раз чаще среднего времени в позиции будет 100% доказательством неслучайности рынка.
2. Ничто другое не является доказательством.
А позиция проста: опровергая, докажи. Как? См. п. 1. Я ничего не опровергаю, а лишь утверждаю, что отрицание или принятие гипотезы о случайности рынка — это вопрос веры, пока нет примера из п. 1.
Я же Вам написал ранее, что все действительное — разумно, а все разумное — действительно! Какое еще доказательство Вам надо? Миллионы людей сталкиваются со случайностью в повседневной жизни, но находят в себе разум решать вопросы с ней связанные. Почему на рынке должно быть по-другому? По сути управлять случайностью — это то, чему учится человек на протяжении всей жизни, на это нацелены его знания.Почему при его деятельности на бирже должно быть не так? Просто потому, что у Вас такая вера? Оглянитесь вокруг- доказательство вокруг Вас. Или Вы считаете себя небожителем и земные доказательства для Вас неубедительны?))
И про веру я писал не в смысле спора, лично для меня тут нет предмета для спора. Я просто не понимаю как на этом можно построить серьезную торговую систему и еще втюхивать ее другим.
А волна в океане подстраивает свой размер и форму, чтобы утопить максимальное количество купающихся?)
С уважением
пролистал не читая эти
фантазии для гуманитариев
неужели от гуманитария?
помню я рекомендовал в опросе про образование
отделить гуманитариев
теме найденной щёлкнув в облако тэгов
Рынок проще, чем многие думают
Мы все будем жить долго и счастливо
Или умрем...
Это же диалектика? Не?
С уважением
Я так не согласен. Зачем тогда жить?
Проще трахаться и пить...
С уважением
А зачем тогда напрягаться?
Торговать?
И теории строить разные?
М.б. все же медицина разовьется и дожить за деньги купим? )))
С уважением
Кстати, об умрем. У меня сейчас идея классная, встроить в ТС нейросеть, как доп функционал. А то, что-то убыточных сделок многовато, аж 43% — всю малину портят. Руками я уже это не доведу, слишком сложная логика — не осилить.
Так сразу думаешь, как нейросеть в печень встроить...
С уважением
А че те нейросеть? — не более, чем обучаемая логика. Чем самому-то корячиться.
пример: (хотел использовать термины из топика, но потом решил нуевонах всю эту мутатень, лучше простыми человеческими словами).
у меня лично не вызывает никакого сомнения, что в евродолларе закрытие или этого или одного из следующих месяцев будет выше текущей цены. почему я так думаю? потому что в аналогичных ситуациях цена вела себя так же, в 30 случаях из 32х. где тут статистика и где теория вероятностей вам видней.
едем дальше. собираюсь ли я на этом какбы знании заработать? нет, не планирую. почему? потому что мне мало знания «о будущем приращении цены» мне важнее соотношение риск-профит, а про это соотношение можно сказать исходя из статистики пока только одно: стоп под лой. я на таких шансах не играю, короче статистика вроде есть, и вероятность (бгг)есть, а как её съесть? бесспорно, это какбызнание можно монетизировать, но для этого нужно применить другие методы или другие объёмы, а это мне не надо.
ещё пример, в этот раз из торговли топикстартера. несколько лет назад на какой-то бумаге, лукойл чтоли, не помню… он (с его слов )получил не то два стопа не то три стопа подряд и по его правилам(то есть по ТС) прекратил её лонговать, ну а она, собака, немедленно после этого канешн убежала вверх .
я тогда специально посмотрел график. да, все старшие тренды в лонг, а на рабочем фрейме получился совершенно контртрендовый расколбас. статистика была за лонг, но текущие потери превысили лимит и получился обидный лось. у каждого наверно такое бывало. безусловно,правильный системный трейдинг со временем отобьёт эти лоси и выведет в приличный или не очень плюс, но ждать входа придётся долго, ведь поезд уже ушёл. а поскольку акции не растут до небес, в следующий раз лось уже более вероятен и возможно долгосрочный результат будет посредственным.
почему посредственным? ну потому что так устроена жизнь: удача любит плохих парней, а не профессоров «в разных носках и в костюме в ёлочку из москвашвея с вечно испачканным в мелу рукавом»...
может быть анализировать нужно не будущее приращение цены, а будущее приращение баланса счёта по результатам применения какой-то системы? гипотеза- то здесь простая до безобразия и многократно озвученная: если статистика сделок реверсивной системы с неизменным объёмом положительна -то она будет положительной и при некотором увеличении объёма после каждой проигрышной сделки.
путём подбора находим максимальный коэф. повышения объёма и всё, грааль, прощай бедная жизнь!!)) а, чорт, я ж забыл, что реверсивные системы не всем подходят, нам жеж желательно реальные активы с диверсификацией и желательно в лонг потому что дивы )).
ну штош. тогда просадки по полгода (а это ещё очень гуманно) пожалте кушать.
Ну значит в 2-х случаях из 32-х было иначе. Почему Вы думаете, что прогноз «в следующем одном случае вырастет»-точный?
Автор (пока) просто не смог убедительно рассказать про переход от абстрактной модели случайности к конкретной параметрической модели ТВиМС.
С уважением
Т.к. такой переход по сути нелогичен
С уважением
Что значит «идея для торговли не противоречит статистическим параметрам ценовых рядов»? Это как?
Алгоритм испортился, когда он перестал зарабатывать на хороших состояниях и/или начал на плохих?
А мне вообще наплевать что там с ценами и кому что удалось доказать, для меня рынок случаен, так как неизвестен и зарабатывать я на нём не умею. Вот когда научусь, то скажу что он не совсем случаен и примерно укажу на сколько.
Есть заказчики, есть исполнители, а есть планктон с хомяками.
Вот и весь механизм трейдинга. Но твое высокомерие, недает тебе это понять.
Но как теория для хомяков — сойдет
С чего Вы это взяли. Я уже десятки раз тут писал, что случайность -это
Самое лучшее знание о пока ненаблюдаемом — это набор событий с некоторыми шансами их появления, как минимум два из которых ненулевые.
Нигде в определении не говорится, что шансы равны или не связаны с прошлым. Все, что там есть — это точно два ненулевых, т. е. могут наблюдаться, как минимум два разных события.
Гипотеза Башелье — это частный случай случайности. Не стоит путать понятие непредсказуемость (оно уже из теории вероятности) и случайность.
Мы уже обсуждали, что он случаен из-за случайности небольших погрешностей в начальных условиях. Если б их не было, он бы был абсолютно предсказуем.
Под случайностью цены понимается абсолютная невозможность точного(!) прогноза знака будущего приращения цены в части моментов текущего времени. У знака может быть всего три события: -1, 0 и 1 и о невозможности описания всех возможных событий речи нет.
В мире полно примеров коинтеграции детерминированного и абсолютно случайного (т. е. в итоге случайного, так как невозможно предсказать точно), что не мешает человечеству выделять детерминированную часть, если ее знать априори.
А конкретно в динамическом хаосе мы имеем детерминированную систему со случайными начальными условиями.
Это ни один пример таких систем. Возьмите, например, датчики случайных чисел со случайным и равновероятным начальным заполнением. Тут мы вообще попадаем в так называемый «парадокс наблюдателя». Для того, кто выбрал это начальное заполнение случайно и равновероятно будущие значения датчика случайных чисел абсолютно детерминированы. Для него случайно только начальное заполнение… А для стороннего наблюдателя, знающего только то, что начальное заполнение выбралось случайно и равновероятно — все наблюдения случайны.
И это все — о системе, уравнения (или законы) эволюции которой предсказателю известны абсолютно. Даже просто незнание параметров (при знании уравнений) системы приводит к эффектам, аналогичным описанным.
Думаю, что аксиому А.Г. можно трактовать так: для любого реального предсказателя цены являются случайными. А является ли источником случайности незнание законов эволюции системы, отсутствие принципиальной возможности собрать полую информацию о системе или квантовая механика, делающая вероятностным все в этом мире — не принципиально.
Но, поскольку даже в классической механике отсутствие полного знания о состоянии системы приводит к необходимости использовать теорию вероятностей, то использование ее для описание цен — вопрос прагматики. Эйнштейн броуновское движение успешно описал без каких либо отсылок к квантам (о кардинальных следствиях из которых в 1905 году еще никто не знал). Да и большая часть современной стат-физики успешно без них обходится… Вопрос в том, куда и как глубоко мы будем копать: будем тщательно мерять зависимость давления и его флуктуаций от температуры, придумывая все более изощренные поправки к законам Бойля-Мариотта, Гей-Люссака, Шарля и т.д., или будем предсказывать эти поправки методами стат-физики из все более изощренных уточнений потенциалов взаимодействия атомов и молекул. Но физикам повезло — у них уже есть теория, которая эту микромеханику может описать. В финансовой же сфере даже работающих законов, описывающих связь макропараметров (аналогов упомянутых законов термодинамики), не придумали (сужу по тому, с какой регулярностью лажают центробанки и прочие финансовые регуляторы).
Но это уже совсем далеко от темы дискуссии…
Сейчас то же самое делается на уровне многослойных нейросетей.
Всё придумано давным-давно и даже многократно просчитано и проанализировано на компьютерах.
Другой вопрос, что наш рынок насквозь извращён инсайдерскими сделками и отмыванием денег властной «элиты», а если называть вещи своими именами — номенклатурных воров в законе.
Поэтому мне, например, работать на ММВБ просто противно.
А на презираемом здешней аудиторией форексе — вполне комфортно.
Прибыль идёт стабильно. В среднем 20% годовых в валюте депозита при просадках не более 10 %.
А тестирование торговых систем — это и есть проверка качества статаналога, таких как устойчивость. Опять же для проверки устойчивости есть куча робастных статистик. Например, критерий Манна-Уинти.
А что касается «тяжёлых хвостов», то я уже приводил результат своих исследований
smart-lab.ru/mobile/topic/699507/