30 апреля 2023, 00:02

О возможности создания самонастраивающейся ТС (читать только алготрейдерам)

Доброй ночи, коллеги!

Начну, как водится, издалека.

Несколько лет назад на вопрос одной девушки в дискуссии про мой размер эквити я в шутку ответил «17 см» (в каждой шутке есть доля шутки). Это не привело к долгим дискуссиям, напротив, породило всего 2 каммента:
1. Один широко известный на СЛ писатель заявил, что у него 18 см (верю)
2. Другой, неизвестный мне писатель, заявил, что на СЛ встречается и 24 см, и даже больше, но без надобности об этом не пишут (тоже верю)

Несколько часов назад я запилил топик про частоту подстройки параметров ТС: Вопрос к алготрейдерам (smart-lab.ru)

2 человека ответили честно, у остальных (так получается) система сама подстраивается под рынок. Удивительно.

Я, вроде не самый тупой, но 25+ лет стремился к системе, которая настраивается сама (без моего вмешательства).
И только в прошлом году нашел семейство прибыльных ТС, которое зависит всего от 2-х параметров.
Оба параметра меняются медленно (адиабатически), так что значимо уплывают от оптимальных значений за 6-12 мес.

Текущий прототип подстраивает оптимальные значения обоих параметров раз в неделю.
Моделирование на отрезке в 1500000 (минутных) баров дало отличные результаты (Шарп больше 5).
Тестовая отладка (6 мес.) показала хорошее соответствие с теор. моделью.
Алго запущен в боевом режиме — планирую годик-другой наблюдать и стричь купоны.

Более того, один параметр можно исключить, т.к. по сути это кастомная волатильность (корреляция 0.90+).
Но, пока я не нашел явную аналитическую формулу для этого параметра (в моменте он находится, как максимизирующий некий фукционал), я считаю его подстроечным.

Но для меня такая модель ТС — это мегатонны затраченных умственных (математика) и физических (программирование и тесты) усилий.

А по опросам — подстройка ТС под рынок — это как 2 пальца об асфальт...
Либо вообще никогда не нужна...

Правда ли это?
Что вы думаете по этому поводу, коллеги?

С уважением

торговые роботы

Мальчик buybuy

Lisboa

418

23 416

с 11 августа 2018

46 Комментариев

3Qu
30 апреля 2023, 00:43
Думаем, что если система уже рабочая, то «подстройка ТС под рынок — это как 2 пальца об асфальт..». И возиться с автонастройкой задача изначально пустая, ибо цель не оправдывает затраченных средств.
0
- Мальчик buybuy
  30 апреля 2023, 00:55
  3Qu, допустим
  
  Остается вопрос — как определить, что система изначально рабочая?
  И главный вопрос — почему она вообще будет работать в будущем?
  
  Мои исследования касались не настройки, а темпов изменения определенных рыночных статистик.
  Если они меняются плавно — это можно попытаться учесть.
  Если болтаются, как г@вно в проруби — ну, вы понимаете...
  
  С уважением
  0
  - 3Qu
    30 апреля 2023, 01:27
    Мальчик buybuy,
    1. Остается вопрос — как определить, что система изначально рабочая?
    2. И главный вопрос — почему она вообще будет работать в будущем?
    1. это совсем просто. На рынке все подтверждается исключительно экспериментально. Другие способы отсутствуют.
    2. Это уже допущение (в любом случае). Если система работала в прошлом, почему бы ей некоторое время не работать и в будущем.
    +1
    - Мальчик buybuy
      30 апреля 2023, 01:32
      3Qu, допустим
      
      Если система работала N баров в прошлом — сколько баров она будет (прибыльно) работать в будущем?
      С сохранением тех же параметров доходности?
      
      С уважением
      0
      - 3Qu
        30 апреля 2023, 01:36
        Мальчик buybuy, см. п.2.) В любом случае, это допущение.
        0
        Мальчик buybuy
        30 апреля 2023, 01:39
        3Qu, тогда это шляпа, бро
        
        1. Берем любой длинный отрезок котировок
        2. Находим на нем линейный алго, который максимизирует эквити на этом отрезке
        3. Запускаем его после окончания отрезка оптимизации
        4. БИНГО: эквити болтается на месте
        
        С уважением
        
        P.S. Это для маркетной эквити (с которой ты работаешь, результат сделки равен цена выхода минус цена входа). Для лимитной эквити (работаем лимитными ордерами) система будет монотонно сливать сразу после окончания отрезка оптимизации
        0
        3Qu
        30 апреля 2023, 01:52
        Мальчик buybuy,
        1. Берем любой длинный отрезок котировок
        2. Находим на нем линейный алго, который максимизирует эквити на этом отрезке
        3. Запускаем его после окончания отрезка оптимизации
        4. БИНГО: эквити болтается на месте
        Этого делать не следует.))
        0
        Мальчик buybuy
        30 апреля 2023, 01:54
        3Qu, я знаю
        
        Просто привел простой контрпример к твоему утверждению
        
        Значит, допущение сложнее.
        
        Надеюсь, оно основано не на вере, а на глубоком рыночном анализе.
        
        С уважением
        0
        3Qu
        30 апреля 2023, 02:09
        Мальчик buybuy,
        Надеюсь, оно основано не на вере, а на глубоком рыночном анализе.
        Ты же знаешь, что в отличие от некоторых, я не занимаюсь глубоким рыночным анализом.)) И другим не советую, за бесперспективностью такового.
        +1
        Мальчик buybuy
        30 апреля 2023, 02:10
        3Qu, ну Ок )))
        
        Тогда и твои финансовые результаты не могут быть стабильны )))
        
        И это становится комфортным развлечением )))
        
        С уважением
        0
        3Qu
        30 апреля 2023, 02:20
        Мальчик buybuy, мои финансовые результаты оч стабильны, и это комфортное развлечение.)
        +1
      - Логарифм Интегралыч
        30 апреля 2023, 14:37
        впервые задумайтесь:
        
        если воображаемая система месяц проигрывала:
        
        сколько месяцев воображаемая система ещё проиграет?
        +1
Daniil Lazarev
30 апреля 2023, 01:03
В принципе — возможно. Там, скорее всего рыночные ордера. В лимитках такое не прокатит, тк… впрочем кто знает тот поймет
+1
- Мальчик buybuy
  30 апреля 2023, 01:01
  Daniil Lazarev, похоже на правду
  
  Расшифруйте подробнее свою мысль, плз, если нетрудно
  
  С уважением
  0
ves2010
30 апреля 2023, 08:59
у меня во всех ботах понатыкано такое...

но на самом деле все глубже по смыслу но в разы технически проще чем все вышеописанное...

задача описывается математически в другой системе координат… т.е адаптивнось бота это побочный эфект для решения более общей и глобальной задачи… т.е частный случай...

основная задача — будет ли бот с фиксированной оптимизацией работать в будущем, она впринципе не решаема но легко технически обходится… посмотрите возможные исходы этой задачи и сделайте их в коде… запустите в торговлю и сразу все станет ясно...

самое прикольное, что все знают и постоянно используют эти куски… но это не куски а пазл… все должно встать на свои места и осознаться… наконец все описано в трех правилах торговли… просто максимально полно реализуешь эти правила…
+1
Антон Калашников
30 апреля 2023, 08:54
а у меня вопрос по граалю — давай наводку куда копать))
0
- Мальчик buybuy
  01 мая 2023, 21:47
  Антон Калашников, сложно
  
  Нужен серьезный математический бэкграунд
  Ну и делиться (пока) желания нет...
  
  С уважением
  0
Oleg Only Algo
30 апреля 2023, 09:50
А какую неэффективность или закономерность вы торгуете? Или что такое для вас закономерность и неэффективность. И в чем их отличие друг от друга?
0
- Мальчик buybuy
  01 мая 2023, 21:48
  Oleg Only Algo, я торгую только закономерности
  
  Закономерности выявляю сам
  Хорошая закономерность должна работать всегда
  О самых простых (LA и LP активы) уже писал в своем блоге
  И да — это все на микроуровне, конечно (до минуток)
  
  С уважением
  +1
SergeyJu
30 апреля 2023, 10:00
Что, собственно, предлагается подстраивать в системе? Некий параметр, присущий ей, но не затрагивающий основы заложенного в систему понимания неэффективности рынка. Или сама неэффективность является подбираемым параметром?
У меня бывало так, что система переставала быть торгуемой не потому, что ушла статистическая аномалия, а потому, что эта аномалия сжалась и издержки начали перевешивать доходы.
+1
- ezomm
  30 апреля 2023, 12:35
  SergeyJu, подстраивать надо период в индикаторе, а не ставить 14.вместо 14 надо ставить формулу расчета периода. Для тренда он 3. Для боковика 34-55.Формулу перехода из боковика в тренд придумать можно через перекрытие уровней.Считать сумму перекрытий за период.Чем их меньше, тем и период меньше.
  0
  - SergeyJu
    30 апреля 2023, 17:39
    ezomm, можно подкручивать период, можно тасовать индикаторы, я не подразумевал какую-то конкретную схему оптимизации.
    0
- Мальчик buybuy
  01 мая 2023, 21:50
  SergeyJu, лично в тех алго, о которых я писал
  
  Подстраиваются 2 параметра
  1. Модуль корреляции. Грубо можно считать это периодом (хотя это и не так)
  2. Некая кастомная волатильность. Корреляция с обычной 0.9+
  
  Ну т.е. ничего такого ужасного. Ни модель, ни ее логика не подстраиваются
  
  С уважением
  +1
svgr
30 апреля 2023, 10:17
То, что не выражается аналитически, думаю, без критичной потери точности можно выразить численными методами. Решать задачу оптимального управления сразу каким-либо численным методом.
0
Whalerman
01 мая 2023, 10:25
Мальчик buybuy,

каждый уважающий себя алготрейдер стремится к построению полностью автономной модели, которая будет зарабатывать на отрезке длинной в бесконечность на всех рынках и таймфреймах, но как мне кажется (не на пустом месте) все эти устремления имеют дистанцию равную бесконечности, причем предел в виде законченной модели не может быть достигнут, так как мы по факту имеем нестационарные данные и, чтобы решить такую вот задачку надо иметь инструмент который бы полностью описывал такую нестационарность — что невозможно (ИМХО).
Кто не в теме и тема интересна то можно почитать Кауфмана, там прям пару глав посвящены конкретно данной теме, для начала будет достаточно.
Заявления, что система полностью автономна — просто болтовня или работает такое пару месяцев от силы, а потом меняем модель и так каждый месяц. Еще одна крайность — заявления, что система не имеет индикаторов, однако на проверку они сидят как константы в модели.

Но сама идея конечно интересная и увлекательная

С уважением!
+2
- SergeyJu
  30 апреля 2023, 17:41
  Whalerman,
  — Позвольте узнать, что вы можете сказать по поводу прочитанного. Шариков пожал плечами.
  — Да не согласен я.
  — С кем? С Энгельсом или с Каутским?
  — С обоими, — ответил Шариков.
  — Это замечательно, клянусь богом. «Всех, кто скажет, что другая…» А что бы вы со своей стороны могли предложить?
  — Да что тут предлагать?.. А то пишут, пишут… Конгресс, немцы какие-то… Голова пухнет. Взять все, да и поделить…
  
  +2
  - Whalerman
    30 апреля 2023, 18:28
    SergeyJu,
    
    лишний раз заморачиваться порой вредно и нецелесообразно надо ко всему проще подходить «по Шарикову», правда в разумных пределах )
    
    С уважением!
    +2
Krendel
30 апреля 2023, 19:27
Если системе нужна оптимизация, то эта система основана на подгонке данных и долго не живет и в любой момент может схлопотать черного лебедя
0
Poll
30 апреля 2023, 21:56
Сделал ТС на 10 минутках. В суточном диапазоне корректировка (оптимизация) происходит автоматически. Для годичного периода приходится перенастраивать существенно. Т.е. на падающем рынке (до осени прошлого года) там совсем другие параметры. В итоге, чтобы не прошляпить нужный момент. Раз в неделю перепроверяю. Это не занимает много времени. Возможно в будущем приспособлюсь и к более глобальной автоматической оптимизации. Простые линейные алгоритмы оптимизации у меня не получаются. Все как-то сложно. Но я начинающий в этом деле.))
0
robomakerr
01 мая 2023, 23:37
Но для меня такая модель ТС — это мегатонны затраченных умственных (математика) и физических (программирование и тесты) усилий. А по опросам — подстройка ТС под рынок — это как 2 пальца об асфальт...

Это потому что вы математик (и к тому же не знаете основ ML).
Для программиста — да, как 2 пальца.
0
- SergeyJu
  02 мая 2023, 09:39
  robomakerr, все легко и просто, если не интересует конечный результат. И да, все мы программисты, в той или иной степени.
  0