О возможности создания самонастраивающейся ТС (читать только алготрейдерам)

Доброй ночи, коллеги!

Начну, как водится, издалека.

Несколько лет назад на вопрос одной девушки в дискуссии про мой размер эквити я в шутку ответил «17 см» (в каждой шутке есть доля шутки). Это не привело к долгим дискуссиям, напротив, породило всего 2 каммента:
1. Один широко известный на СЛ писатель заявил, что у него 18 см (верю)
2. Другой, неизвестный мне писатель, заявил, что на СЛ встречается и 24 см, и даже больше, но без надобности об этом не пишут (тоже верю)

Несколько часов назад я запилил топик про частоту подстройки параметров ТС: Вопрос к алготрейдерам (smart-lab.ru)

2 человека ответили честно, у остальных (так получается) система сама подстраивается под рынок. Удивительно.

Я, вроде не самый тупой, но 25+ лет стремился к системе, которая настраивается сама (без моего вмешательства).
И только в прошлом году нашел семейство прибыльных ТС, которое зависит всего от 2-х параметров.
Оба параметра меняются медленно (адиабатически), так что значимо уплывают от оптимальных значений за 6-12 мес.

Текущий прототип подстраивает оптимальные значения обоих параметров раз в неделю.
Моделирование на отрезке в 1500000 (минутных) баров дало отличные результаты (Шарп больше 5).
Тестовая отладка (6 мес.) показала хорошее соответствие с теор. моделью.
Алго запущен в боевом режиме — планирую годик-другой наблюдать и стричь купоны.

Более того, один параметр можно исключить, т.к. по сути это кастомная волатильность (корреляция 0.90+).
Но, пока я не нашел явную аналитическую формулу для этого параметра (в моменте он находится, как максимизирующий некий фукционал), я считаю его подстроечным.

Но для меня такая модель ТС — это мегатонны затраченных умственных (математика) и физических (программирование и тесты) усилий.

А по опросам — подстройка ТС под рынок — это как 2 пальца об асфальт...
Либо вообще никогда не нужна...

Правда ли это?
Что вы думаете по этому поводу, коллеги?

С уважением