25 апреля 2023, 11:07

Опасно зашортил фьючерс РТС

Сегодня с утра решил зашортить фьючерс РТС на миллион. Фьючерс еще не закладывает 4% дивидендных гэпов, которые произойдут с ним до экспирации.

Есть ощущение, что по рынку возможна просадка ближайшие две недели, не считая Сбера (по нему шорт возможен шорт сквиз).

Эта позиция поможет немного хеджировать мои лонговые позиции по Сберу и Полюсу, на случай, если коррекция все-таки случится.

Точку входа не выбирал. RTS 1016, фьюч 100240.

Посмотрим выгорит или нет.

RTS шорт фьючерс ртс

фьючерс ртс

idle_investor

Ленивый инвестор

Город

287

с 28 марта 2023

14 Комментариев

bohemian rhapsody
25 апреля 2023, 11:16
баланс плеч посчитали?
0
- Ленивый инвестор
  25 апреля 2023, 11:22
  bohemian rhapsody, не знаю что это такое, но шорт небольшой относительно портфеля.
  0
  - bohemian rhapsody
    25 апреля 2023, 11:33
    Интересующийся, 1. Должен быть баланс между проданным Ри и купленными акциями. 2. Кроме сбера и полюса должны быть другие акции, входящие в индекс РТС + рублёвая составляющая портфеля учтена.
    0
    - Ленивый инвестор
      25 апреля 2023, 11:49
      bohemian rhapsody, есть другие акции, но я не стремлюсь сделать из этого иск облигацию и снизить риск до 0. Шорт меньше в 3 раза, чем лонг по акциям.
      
      Полюс, Сбер держу долгосрочно (Полюс по фундаменталу), они уже дали хорошую прибыль и думаю, могут дать еще даже во время коррекции.
      
      Просто взял RTSI, так как у него положительное матожидание и он снижает волатильность портфеля
      0
BeyG
25 апреля 2023, 11:35
Тут дело не в том что дивиденды не заложены, а в странной бэквордации Si. Вернется на место Si — появится адекватная бэквордация в Ri.
0
- Ленивый инвестор
  25 апреля 2023, 11:41
  BeyG, согласен, многие ждут падения доллара, кажется, беквордация около 77 рублей еще началась. Что приятно, она есть во всех контрактах, поэтому можно взять фьючерс на долгосрок, если не ожидаете переукрепления рубля до конца года.
  +1