21 апреля 2023, 16:37
Природный ГАЗ - опционный пируэт
БА в моменте 2500.
Смотрим на опционную доску.
NG С3500 ПО 0,026 ПРОДАЖА НА 25.05.23
ГО 1950-2100 руб.
Премия 210 руб.
210/1950=10,7% за 35 дней, или 110 % годовых.
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
PS — только для тех, кто умеет хеджировать и управлять рисками.
Смотрим на опционную доску.
NG С3500 ПО 0,026 ПРОДАЖА НА 25.05.23
ГО 1950-2100 руб.
Премия 210 руб.
210/1950=10,7% за 35 дней, или 110 % годовых.
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
PS — только для тех, кто умеет хеджировать и управлять рисками.
Копипаст -
По словам инсайдера, телефонные переговоры между Путиным и Трампом завершились достигнутым балансом интересов двух стран, и теперь урегулирование конфликта на Украине пойдёт по четк...
Лесенкой, именно — " Надцать лет назад.."… и девки краше были, и квартиры дешевле.
Креатмвные идеи рубят на корню
США собирались потратить $10 млн налогоплательщиков на операции мужского обрезания в Мозамбике. О планируемых, но отмененных инициативах рассказала в социальной сет...
Рамиль Ульмасбаев, по логике только дивиденды больше 10 процентов летом могут быть актуальны в данный момент по этой цене, чтобы еще подвинуть газ вверх. За полгода это не плохой доход.
Я так понял: за счёт уменьшения тела долга, которое будет аналогично как сфо секьюритизация, рыночная стоимость будет выше чем стоимость к погашению, допустим тело долга уменьшилось с 1000 до 700 руб,...
18:56
Матрёшка, очень аргументиповано надо переименоваться «бот» from оттуда. «Ваше» виденье и заинтересованность это не более чем влияние взятой вами позы, что никак не претендует на объективность. Проц...
18:49
Poxoгonimdollar, Я в 2014 году в последний раз покупал доллары пару тысяч и больше никогда.
Donbass, Логика одна — мир будет и не через годы, как это предполагалось еще месяц назад
Жора Интрадей,
))
Расскажи лучше про аптренд….
Что будет на этой неделе на золоте в твоем аптренде???
Трудности перевода
Психоаналитик
СТОП!!!
речь идет о продаже ОПЦИОНОВ!
сначала — учебник в руки!!!
Свысока на простых людей как мы смотришь.
Что молчишь чем захеджировал и какая цена хеджа, почему не вычитаешь из премии 210 руб стоимость хеджа?
Вот оно лицо либерала.
вам карты в руки — опишите свою версию хеджа и его расчета.
всем будет полезно)))
Я то могу предложить, но не понимаю кому же это «всем» будет полезно?
есть что конкретно написать- пишите.
чего толочь воду в ступе?
опционщикам все понятно.
кому интересно -учиться, учиться и еще раз учиться! (В.И.Ленин)
Так бы и написал — продал голый кол и молюсь на 110 % годовых.
наверное, вы не понимаете или не знаете, что такое кросс-маржинг по биржевой версии СПАН.
вы же не видите, что у меня куплено — фьючи на газ, нефть или сишка?!?
или это обычный проданный стрэнгл?
но даже если говорить про голый колл, то при IV 79% и дельте 0,10, БА должен вырасти за месяц на 40%, чтобы достичь С3500!
PS-если будете молиться усердно, то 110% годовых получите)))
но наш метод иной — контролируем дельту и риски для получения расчетного дохода.
хорошая у тебя память) будешь преподавать Научный коммунизм.
«хорошая у тебя память) будешь преподавать Научный коммунизм.»
у меня еще много чего — красный диплом, несколько языков и приличный опыт трейдинга!
так что лучше берите на заметку полезности для себя.
но если для вас китайская и опционная грамота практически одно и то же — игнорируйте эту тематику.
на этом страйке сегодня все сделки мои, за что признателен неизвестному контрагенту.
даже если говорить про голый колл, то при IV 79% и дельте 0,10, БА должен вырасти за месяц на 40%, чтобы достичь С3500!
почему-то запомнилась эта цена спотового газа 3500, это примерно середина ценовой вертикали в прошлую зиму.
помня печальный опыт коровина, держим хедж и запас ГО, чтобы достоять до экспиры или досрочно роллировать, если тэтта существенно припадет за пару недель.
Это ГО.
1950 -2100, покрытый/непокрытый опцион.
В связке с купленными фьючами на газ оно может быть еще меньше.
Изучите хотя бы Логику опционной торговли С. Силантьева.
А так не стоит лезть в опционы наобум.
а почему 20 коллов, а не 10?
хотя можно и 20 при такой дельте.
это называется бустер.
речь идет о проданном стрэнгле.
стрэддл на таком страйке далеко-вне-денег не построишь.
да и БА может отскочить вверх по технике за месяц до экспиры.
второй вариант — покрытый фьюч.
самый спокойный и классический.
но тут ГО будет значительно выше и рентабельность ниже.
наша же задача -заработать 100+%% годовых за месяц.
поэтому выбираем такую стратегию, которую планируем держать до экспирации из-за низкой ликвидности в стаканах.
Закрывает.
Можно сделать хедж на 100%, можно частично на 50%.
Стратегия называется FENCE («забор»).
Не забывайте, у нас опционы на ФЬЮЧЕРСЫ, а не на БА.
Если планируется держать позицию долго, вместо фьючей можно взять опцион АТМ или ITM ( с дельтой 0,8 или 0,5).
И сэкономить ГО, и снизить риски для ноги в покупке.
Биржа анонсировала запуск вечных фьючей на газ и нефть.
Тогда будет еще проще торговать.
есть голосовой деск, звоните и договаривайтесь.
50-100 контрактов набирать за неделю можно без особых проблем.