Фандинг вечных фьючерсов в реальном времени

Недавно биржа начала трансляцию фандинга вечных фьючерсов в реальном времени в терминале SPECTRA и через шлюз Plaza II (ранее данные были только по итогу вечернего клиринга). Но до квика это обновление ещё не дошло.

Тем не менее, эти данные также доступны через ИИС Мосбиржи. C задержкой 15 минут, что не критично.

Фандинги всех 3 вечных фьючерсов в человекочитаемом формате можно посмотреть здесь:
https://iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/forts/securities?securities=USDRUBF,EURRUBF,CNYRUBF&iss.meta=off&iss.only=marketdata&marketdata.columns=SECID,SWAPRATE

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

трейдинг фандинг

Aphelion

Москва

787

с 18 января 2018

31 Комментарий

Sergio Fedosoni

17 апреля 2023, 20:57
дд — на спектре онлайн — но соглашусь некритично
0
- Aphelion
  17 апреля 2023, 21:10
  Sergio Fedosoni, а спектра разве бесплатная? Я думал там нужно покупать логин
  0
Sergio Fedosoni

17 апреля 2023, 21:14
Не бесплатная, но не очень дорого, 10к +
+1
Тимофей Мартынов

17 апреля 2023, 21:16
А что это дает?
0
- tashik
  17 апреля 2023, 21:35
  Тимофей Мартынов, если не торгуете ВФ / не используете его в арбитражных сделках — то ничего не дает.
  +1
- Reznor
  17 апреля 2023, 21:45
  Тимофей Мартынов, это даёт представление, сколько нужно заплатить за перенос позы через вечерний клиринг. Ценники конские, до 0,35% от объема позиции в день.
  Казалось бы, почти безрисковая арбитражная стратегия СИ vs ВФ. На деле фандинг легко сжирает весь профит.
  Вобщем ВФ — очередной кривой мёртворождённый безперспективный инструмент от мосбиржы. Имхо.
  +2
- Aphelion
  17 апреля 2023, 21:47
  Тимофей Мартынов, если не торгуешь вечными фьючами, то особо не нужно. Если торгуешь, то фандинг обязательно надо учитывать
  +1
  - Владимир С.
    17 апреля 2023, 22:16
    Aphelion, А как учитывать его? крыть позу до начисления фандинга, если он будет значительный по расчету? а потом переоткрывать позу?
    0
    - Reznor
      17 апреля 2023, 22:24
      Владимир С., особого смысла нет. Все отыгрывается заранее. Учитывать нужно, чтобы понять, что нихрена не заработал ))
      +3
    - Aphelion
      17 апреля 2023, 22:27
      Владимир С., Reznor прав, если попал на фандинг, то уже ничего не сделаешь. Я больше про то, что сам факт фандинга нужно учитывать. С ним можно купить дешево, продать дорого и все равно потерять.
      +3
Константин Дубровин
17 апреля 2023, 22:34
обясчните человеческим языком что это такое и как оно влияет на резульатт торговли?
читал не раз про это но так и не понял досконально
0
- Aphelion
  17 апреля 2023, 22:42
  Константин Дубровин, простыми словами, если вечный фьючерс достаточно сильно отклоняется от цены на валютном рынке, то начисляется фандинг. Пример: если бы вы сегодня открыли короткую позицию в вечном фьючерсе на доллар и перенесли её через вечерний клиринг, то заплатили бы 96.5р за каждый контракт в пользу людей, которые держат лонг.
  +1
  - _xXx_
    17 апреля 2023, 23:17
    Aphelion, правильно я понял, что если позу открыл утром и до вечерки закрыл, то фандинга нет?
    0
    - Aphelion
      17 апреля 2023, 23:27
      _xXx_, правильно, фандинг начисляется только в вечерний клиринг.
      +1
  - Karbyshev
    19 апреля 2023, 13:26
    Aphelion, а разве не наоборот?
    0
    - Aphelion
      19 апреля 2023, 13:40
      Karbyshev, если в среднем за день цена вечного фьючерса ниже спота, то фандинг платят продавцы, если цена вечного выше спота, то покупатели.
      +2
Константин Дубровин
17 апреля 2023, 22:43
а где его посомтреть этот фандинг и исторические значения? дата поерделения только на вечернем клиринге или как вариационная маржа на всех клирингах? как посомтреть фандинг за преиод например с начала года… суммарный
0
- Aphelion
  17 апреля 2023, 22:58
  Константин Дубровин, исторических данных биржа не дает. По ссылке, вечерка в расчете не участвует, обновляться начнет завтра
  0
  - Константин Дубровин
    17 апреля 2023, 23:01
    Aphelion, а какое отклонение считается без фандинговым?
    0
    - Aphelion
      17 апреля 2023, 23:26
      Константин Дубровин, здесь дана таблица - https://www.moex.com/a8141#margchange1
      0
  - Дмитрий Овчинников
    17 апреля 2023, 23:15
    Aphelion,
    дает биржа исторические значения. можно посмотреть итоговое значение фандинга за каждый день торгов.
    0
    - Aphelion
      17 апреля 2023, 23:26
      Дмитрий Овчинников, за день да. За более длительный период только если самому собирать. Или я что-то упустил из виду?
      0
      - Дмитрий Овчинников
        17 апреля 2023, 23:34
        Aphelion,
        на сайте биржи на странице инструмента в «Итоги торгов» меняете дату, получаете значение фандинга на дату. 5 минут и все значения у вас в файле :)
        
        +1
        Aphelion
        18 апреля 2023, 00:18
        Дмитрий Овчинников, спасибо, не знал.
        
        Расковырял xhr запрос, можно даже всю историю одним запросом получить:
        https://iss.moex.com/iss/history/engines/futures/markets/forts/securities/EURRUBF.json?iss.meta=off&from=2022-12-01&till=2023-04-17
        
        Зачем тратить 5 минут, когда можно потратить час на автоматизацию?)
        +1
        Дмитрий Овчинников
        18 апреля 2023, 07:08
        Aphelion,
        это одноразовая автоматизация, а значит лишена смысла.
        0
- Sergio Fedosoni
  
  18 апреля 2023, 00:49
  Константин Дубровин, у меня есть история и описательная часть
  smart-lab.ru/mobile/topic/879486/
  
  https://smart-lab.ru/mobile/topic/881295/
  
  РАН
  Раньше и мы его сами считали просто
  0
Константин Дубровин
17 апреля 2023, 22:45
у вас там ссылка вторая дана — я перешел и там все по нулям… так и должно быть?
0
Value
17 апреля 2023, 23:55
Так он и в Квике транслируется.
0
- Aphelion
  18 апреля 2023, 00:02
  Value, в квике по итогу предыдущего дня. А здесь расчет фандинга, который будет в следующий клиринг
  +1
  - Value
    18 апреля 2023, 00:12
    Aphelion, ясно. Тогда извиняюсь.
    +1

Читайте на SMART-LAB:

Мы запустили PT Naira — своего первого ИИ-помощника

Не секрет, что сегодня злоумышленники уже активно используют ИИ. При этом, в отличие от защитников, они не ограничены ни правилами, ни регулированием, ни вопросами морали. Наша задача — дать...

Positive Technologies

15:05

📍 Как зарабатывают фармацевтические компании и стоит ли покупать их акции

Самые крупные в российском фармсекторе «Промомед» и «Озон Фармацевтика». Обе компании показывают высокие темпы роста. При этом их безнес-модели весьма отличаются. На карточках рассмотрели...

ВТБ Мои Инвестиции

16:47

Улучшили логистику к месторождению Хвойное

Ввели в эксплуатацию новый участок автомобильной дороги. Она связывает месторождение Хвойное и промышленную площадку кучного выщелачивания «Межсопочный», который входит в состав производственного...

ПАО СЕЛИГДАР

12:46

Мой Рюкзак #65: Ставка на энергетический и продовольственный кризис из-за перекрытия проливов

Мой Рюкзак #66: Потрепанная шкура в игре, но есть ли смысл выходить по текущим? Только если ребаланс

Последний раз писал про портфель 3 месяца назад, делал ставку на энергетический и продовольственный кризис из-за перекрытия проливов Ссылка на прошлый пост smart-lab.ru/mobile/topic/1278612/...