Немного инфы из опыта трейдера-системщика.

Добрый день.

Вот подумалось мне, почему же трейдеры, у которых есть отличные системы, продолжают упорно стоять на месте и все время пытаются что-то там поменять, подкрутить или улучшить. А я скажу зачем. Это все жажда быстрой наживы. Что вот де, щас докручу и профит рекой польется. Через пару месяцев мерина куплю, потом яхту, потом дом на кайманах ну и так далее...

Не ребята. Это все ошибка. Не польется. Потому что это все называется простым словом ПЕРЕПОДГОНКА. Даже если вы словите кота за яички и профит действительно польется, то это продлится недолго. Переподгонка не дает положительных результатов. К тому же дальше будет еще хуже. Увидев, что это типа сработало, вы начнете гонять на все плечи и расплата за переподгонку не заставит себя ждать.

Главное иметь систему стабильную. Проверенную на максимально бОльшем количестве исторических данных. Максимально сбалансированную с точки зрения профита-просадки. И с минимальным количеством подгонок к рынку. Минимизируйте количество сделок по возможности. Не жадитесь.

И вот когда вам станет скучно от торговли, вы увидите результат.

Удачи.)

система опыт фьючерс РТС

Stiv

Москва

1 955

с 23 августа 2012

13 Комментариев

astic
26 ноября 2012, 11:07
Все верно — оптимизация зло :)
0
- Stiv
  26 ноября 2012, 11:13
  astic, не оптимизация зло, а переоптимизация. Оптимизация помогает выявить усредненные параметры для любого настроения рынка.)
  +2
Кан Делябр
26 ноября 2012, 11:12
Автор абсолютно прав. Лучше торговать — лучше, хуже торговать — хуже.
+2
Всемирнов Алексей (Lemmy)
26 ноября 2012, 11:36
лучшая система — это с количеством параметров равным нулю :-)
0
- Stiv
  26 ноября 2012, 11:50
  Всемирнов Алексей (Lemmy), такая система только одна — рынок.)
  0
Kulikov Pavel
26 ноября 2012, 12:07
Лучшая система — это комплекс систем.
+1
Mic
26 ноября 2012, 12:40
Я согласен с автором. Когда становиться скучно от однообразных трейдов, вот тогда и начинает увеличиваться депозит.
0
Olenevod
26 ноября 2012, 12:44
рынок всех рассудит
0
Olenevod
26 ноября 2012, 12:45
считаю что оптимизация конечно нужна, но лучшая оптимизация более лучше оптимизирована, худшая — менее дооптимизирована как следствие плохой оптимизации.
0
Olenevod
26 ноября 2012, 12:45
Подгонка конечно лучше чем переподгонка. Дураку ясно.
0
ZooR
26 ноября 2012, 13:54
всё так и есть! и даже у самой супер стабильной системы самая большая просадка впереди )
+1
- Stiv
  26 ноября 2012, 18:21
  ZooR, именно поэтому я люблю системы в которых пф в районе 1.6 Где-нибыдь 40-45% профитных трейдов. Достаточно немаленькая просадка. Но тем не менее Эквити растет. Именно такие системы в итоге отжимают рынок.)
  +1
  - Kulikov Pavel
    28 ноября 2012, 18:57
    Вероятно что это связано с тем что они особо не популярны. Ведь почти все хотят много и сразу и на все плечи ))
    0

Читайте на SMART-LAB:

Напоминаю, сегодня проследний день самых низких цен и максимальных скидок на нашу конференцию 20 июня в СПБ!

Напоминаю, сегодня проследний день самых низких цен и максимальных скидок на нашу конференцию 20 июня в СПБ! https://confa.smart-lab.ru/spb26/ Промо: MARTOS -20% Кто у нас выступит?...

09:08

Мозговой штурм. Традиционно: коротко и по делу, о чем говорили аналитики в офисе

Доброго дня! Традиционно делаю вашу любимую рубрику = конспект нашего обсуждения в офисе Мозговика. Кстати, напомню, что 11 апреля у нас встреча с годовыми подписчиками в Калининграде....

Mozgovik

30.03.2026

Новый выпуск облигаций Л-Старт (B.ru, 500 млн руб., YTM 31,89%)

❗️Информация для квалифицированных инвесторов ▶️ Разработчик и производитель оборудования для нефтегазовой отрасли Л-Старт объявляет о размещении нового выпуска облигаций ▶️ Основные...

Иволга Капитал

30.03.2026

ВТБ МСФО 2 мес. 2026 г. - правильная прибыль выросла

ВТБ отчитался за 2 месяца 2026 года по МСФО. Чистая прибыль за 2 месяца снизилась на 11% до 69 млрд руб. Рентабельность капитала составила 15,4%. Достаточность капитала по нормативу Н20.0...