Ответ RuTicker.com у о случайности рынка и возможности заработать.
Теорема. Рынок случаен.
Доказательство.
Предположим обратное, что рынок неслучаен. Тогда каждый участник обладает информацией о том, что будет в следующий момнет времени. Тогда все захотят одновременно либо покупать либо продавать, чего быть не может, т.к. для них не найдётся контрагента, поскольку все находятся на одной стороне. (Только не говорите мне тут про маркетмейкера — его в таком случае просто порвёт) Следовательно, предположение не верно, следовательно рынок случаен, ч.т.д.
Следствие. Заработать можно на случайном и только на случайном рынке.
Рынок и есть проявление случайности, это его суть, по-другому он бы просто не существовал.
1) от того что рынок неслучаен никак не следует что все знают где он будет
2) от того, что нельзя заработать на неслучайном рынке никак не следовала бы возможность заработать на случайном
Еще раз убеждаюсь в очевидном невежестве и умению мыслить большинства лудоманов
RuTicker.com, рынок в таком случае всё равно останется случайным, а тот кто откроет формулу на этом и будет зарабатывать. как-только она станет достоянием общественности рынок станет неслучайным и работать формула перестанет.
RuTicker.com, в чём хрень то, включи мозк. допустим инсайдер зарабатывает на выполнение обязательно двух(!) условий:
1. он обладает определённой информацией
2. остальные этой информацией не обладают
если б у всех была инфа инсайдер не смог бы на этом заработать.
Mr. Bean, Дак он Пиарит свой захудалый сайтик, на рынке бабла не получилось зробить. Так около рынка и тусуется, может и клюнет кто, другой. Если через год, не откроет курсы, про обьемы и кластеры, я пойду к другому!!! Кстати он не адекватный, может и на х*й послать, осторожней с ним. Ну молодой еще, горячий!!!
RuTicker.com, полностью поддерживаю!!!
Впервые слышу такое доказательство случайности рынка!
Удивляться буду до конца выходных )))
Ох… Здесь даже обсуждать нечего…
«Предположим обратное, что рынок неслучаен. Тогда каждый участник обладает информацией о том, что будет в следующий момнет времени.»
Из неслучайности рынка не следует его знание каждым участником.
Теорема не доказана.
Ребята ну хорош уже. Рынок НЕ случает это козе понятно. Может блуждания в 100 пунктах случайны… Разуйте глаза и посмотрите графики еще и еще раз пока это не поймете. Смотрите сутками рисуйте линии и т.д. по прозрение не придет. Вы даже срете не случайте ))) ну че вы
Рынок неслучаен. Но из-за ассиметрии информации, разных выводах на основе имеющейся информации и преследования различных целей все действуют по-разному… хотя, если все действуют по-разному, то рынок отчасти случаен…
Мне не понятно зачем создавать такие посты? о вещах которые доказать нельзя. Допустим я не согласен с автором, и что мне надо переубедить его? Спорить с ним? Спорить на такие темы можно с таким же успехом как и о том одиноки ли мы во вселенной.
какая разница случаен рынок или нет, если есть длительные периоды роста или падения? этого достаточно чтоб на участке роста или спада быстро войти и выйти и прокатиться на этой волне. Вот в случае полного шума так делать крайне сложно. Но полного шума нет, есть тренды так или иначе. Значит ничто не случайно. Случайно — это белый шум.
думаю рынок неслучает только на больших таймфреймах, начинающихся с дневных. И рынок отражает общее состояние макроэкономики и ситуацию в мире глобальным направлением движения. А все движения рынка внутри дня, внутри недели являются случайными блужданиями цены. Более того, эти слуайные блуждания цены прямо не коррелируются (в противовес всеобщему мнению) с внешними событиями, такими как: макроэкономические данные, заседания ФРС, отчеты компаний и т.д. ВСе эти события создают некий шум, который не влияет на рынок. А влияет на рынок совокупность событий, когда они суммируются и образуют общий позитивное или негативное развитие в экономике. Как то так…
Jan, неслучайно общее направление рынка которое заметно на дневном графике в виде некого тренда, т.к. это общее направление отражает ситуацию в экономике, да и то, бывает так, что и дневные графики не коррелируют с ситуацией в мировой экономике. А то что внутри этого глобального графика — колебания, случайны, то есть они не зависят от тех причин, которые принято считать важными и определяющими движения рынка, это я уже перечислил — макро данные, стата, отчеты, заседания, высказывания и тд. Бывает конечно, что выходит стата и рынок реагирует на нее внутри дня. Но обычно эта реакция очень короткая, просто какой-то взрыв волатильности, который вызывает колебания только внутри этого дня, но не влияет на общее направление. Более того в другой день такого же рода практически идентичная стата может повести краткосрочно рынок в противоположную сторону. Так что я для себя определил (и это не за 1-2 месяца и не за 1-2 года, абольше) что рынок он практически случаен. Случайные колебания цен, не зависящие от внешних факторов. И объяснить случайные колебания внешними факторами (как это принято повсеместно) нельзя
Дмитрий Сергеев,
«т.к. это общее направление отражает ситуацию в экономике» — понимаете, это тоже необходимо доказать — зависимость цены от экономики. Дальше Вы сами подвергаете сомнению такую зависимость на внутридневном уровне.
Да, общепринято связывать между собой падение доллара с выступлением Обамы, например. Но это комментирование а не анализ. Даже из уст аналитика — подобное есть комментирование одного события другим, или одного на фоне другого.
Дмитрий Сергеев, "… рынок он практически случаен. Случайные колебания цен, не зависящие от внешних факторов."
Для того, чтобы это утверждать, видимо необходимо знать ВСЕ внешние факторы и уметь определять их влияние или невлияние. Иначе как можно утверждать независимость или зависимость цены от них?!
«И объяснить случайные колебания внешними факторами (как это принято повсеместно) нельзя»
Пока за это платят — можно;)
Дмитрий Сергеев, куда то исчез коммент, ну да ладно — открою еще раз страшную тайну.
Все что больше пары тиков давно уже не случайность на толстом рынке, а подчинено железной логике заработка — «КТО КОГО ВЫВЕДЕТ НА СТОПЫ».
И корреляция с внешними событиями для этого не нужна, а нужен ОБЪЕМ market-ордеров на нужном уровне и в нужное время, который больше ОБЪЕМА лимит-ордеров.
Случайность рынка это теория, которая хочет объяснить происходящее на рынке, точно также как и теория фибоначчи, эллиота, ганна, хаоса, японских свечей, доу и пр. Нужно только выбрать во что верить)
Avgust, ну да, если хочется именно верить, то нужно выбрать во что.
А если хочется разбираться и знать, то подвергать любую гипотезу/теорию всестороннему анализу. Конечно, для последнего нужно иметь опыт и навыки. Да и голову не помешает;)
Jan, желание подвергать теорию/гипотезу анализу, лично у меня, возникает из-за 1)сомнений/неуверенности в работоспособности. 2)из-за отсутствия исчерпывающей информации по вопросу.Если оба пункта выполнены, то все работает-и я верю, чем больше я верю, тем лучше это работает, но это мое видение)
Боже, какую вы тут демагогию про случайность устроили… Тима, конечно, сам заварил кашу, недостаточно корректно оперируя этим термином на лекции, но все равно перебор уже
сначала с терминами определитесь.
Случайность не значит, что нельзя заработать. Случайность это противоположность детерминированности. Т.е. прогноз возможен, но он вероятностный.
Pipec, вероятностность прогноза также не доказывает случайность рынка. И может быть следствием, например, недостатка знаний, некоррекностью или неполнотой прогностических техник и прочего.
Привет дети зеленного Аллигатора, начинаем ЛОНГ и братство нам поможет, да братья? Экономика Росии встала с колен, и мы ее поддержим своими покупками, начинаем через 3 минуты — Вперед зеленые Аллигато...
Екатерина КрЕкатерина Кр, Это пустой разговор, вЫ сами противоречите себе, и не понимайте этого.Вы говорите: куча сетей подохла, рамстор, типа азбуки вкуса какие то.ОНи потому и закрылись, что в кр...
Цена дошла до 38% Фибо всего лишь. Истерить вредно. Какая инфа или событие случилось, что газик стал расти быстрыми темпами? Если нет — спекулятивный рост или откуп с возможным спуском ниже последнего...
Промежуточный итог инвестирования на развороте ставки ЦБ +10% Всем привет, так как в пятницу было неожиданностью не изменение ставки ЦБ, то пришлось быстро сформировать портфель на 2025-й год
и не у...
2) от того, что нельзя заработать на неслучайном рынке никак не следовала бы возможность заработать на случайном
Еще раз убеждаюсь в очевидном невежестве и умению мыслить большинства лудоманов
2) я этого и не утверждал. читай внимательнее)
Ну например движение планет на небе не случайно
Но далеко не каждый может сказать где они будут
Так что если кто то тайно, в подвале, откроет формулу движения рынка, не значит что она станет известна всем
1. он обладает определённой информацией
2. остальные этой информацией не обладают
если б у всех была инфа инсайдер не смог бы на этом заработать.
Впервые слышу такое доказательство случайности рынка!
Удивляться буду до конца выходных )))
Ох… Здесь даже обсуждать нечего…
Из неслучайности рынка не следует его знание каждым участником.
Теорема не доказана.
2) следует. Раз зарабатывают, значит рынок случаен.
всего лишь доказали собственное невежество и неумение мыслить.
А из того, что кто-то зарабатывает не следует, что рынок случаен.
Дмитрий, случай, он от незнания или беспричинен?
Если первое — то нет случайности. Если второе — то тоже нет случайности, т.к. нет беспричинности.
«т.к. это общее направление отражает ситуацию в экономике» — понимаете, это тоже необходимо доказать — зависимость цены от экономики. Дальше Вы сами подвергаете сомнению такую зависимость на внутридневном уровне.
Да, общепринято связывать между собой падение доллара с выступлением Обамы, например. Но это комментирование а не анализ. Даже из уст аналитика — подобное есть комментирование одного события другим, или одного на фоне другого.
Для того, чтобы это утверждать, видимо необходимо знать ВСЕ внешние факторы и уметь определять их влияние или невлияние. Иначе как можно утверждать независимость или зависимость цены от них?!
«И объяснить случайные колебания внешними факторами (как это принято повсеместно) нельзя»
Пока за это платят — можно;)
Все что больше пары тиков давно уже не случайность на толстом рынке, а подчинено железной логике заработка — «КТО КОГО ВЫВЕДЕТ НА СТОПЫ».
И корреляция с внешними событиями для этого не нужна, а нужен ОБЪЕМ market-ордеров на нужном уровне и в нужное время, который больше ОБЪЕМА лимит-ордеров.
А если хочется разбираться и знать, то подвергать любую гипотезу/теорию всестороннему анализу. Конечно, для последнего нужно иметь опыт и навыки. Да и голову не помешает;)
smart-lab.ru/blog/89341.php#
Случайность не значит, что нельзя заработать. Случайность это противоположность детерминированности. Т.е. прогноз возможен, но он вероятностный.