Agasfer
Agasfer личный блог
20 марта 2023, 09:00

Как я пришел в алготрейдинг. Часть 4. Методы управления капиталом.Вывод.

В итоге, после всех этих танцев с бубнами результаты оказались следующие:

  1. Торговля на весь депозит – гарантированный слив
  2. Торговля фиксированным объемом в процентах от депозита – имеет право на жизнь, необходимо подбирать индивидуально % под каждую систему, но это не оптимальный вариант для получения прибыли.
  3. Применение формулы процента Келли из книги Ларри Вильямса – дает быстрый рост депозита, но в случае длительной череды неудачных сделок обнуляет счет быстрей чем зарабатывает.
  4. Применение формулы Ларри Вильямса из той же книги – оказался лучший позволяющий увеличивать прибыль и уменьшить убытки.
  5. Оптимальный F Ральфа Винса из книги «Математика управления капиталом» — сам Ральф Винс позже признал, что данный метод требует серьезных усовершенствований. Лично мне не понравилось, что расчет ведется исходя из максимального убытка на тестовых данных. Соответственно, если же в дальнейшем убыток в сделке будет гораздо больше, чем на истории, то депозит будет под большим риском.

В итоге для расчета размера позиции я оставил формулу Ларри Вильямса и процент риска на сделку в 2,5%, а так как я по-прежнему совершал сделки на часовых или дневных графиках, скорости расчета не требовалось и все расчеты производил в Excel таблице, в которой одновременно и вел дневник сделок.

Какие я выводы сделал из проведенных исследований для себя?

Первое, что любая система, даже самая лучшая может привести к сливу депозита если поставить 100% депозита, да еще с плечами на одну из проигрышных сделок. Это вопрос размера позиции.

Второе, что правильно определенный размер позиции позволяет кратно увеличить прибыль вашей стратегии или привести к сливу депозита если, вы начинаете принимать риск, на который ваша система не рассчитана.

И третье, расчет размера позиции, должен быть частью торговой системы. Расчет размера позиции помогает вам достигнуть ваших целей в трейдинге

Цели в трейдинге, как и ваша личная психология влияют на вашу способность торговать и как следствие на ваш размер депозита куда более сильнее, чем многие, особенно новички, думают.

Приведя аналогию с моим другом в казино, его цель была скорей «не обанкротиться», поэтому он делал не большие ставки, не пытался ставить на варианты с минимальной вероятностью выигрыша. Люди, которые приходили в казино с целью быстро заработать много денег, как правило делали ставки сразу большими лотами на одну цифру, split или street. Это, конечно, могло привести к большому выигрышу в случае удачи от 11 к 1 до 35 к 1, но чаще приводило к потере денег. То же самое я видел и на рынках, те кто торговал с целью «не обанкротиться», медленно, но увеличивали свой депозит, те же кто хотел заработать быстро и много – этот депозит сливали.

У меня самого был подобный негативный опыт, когда я начал набирать фьючерсы на Газпром где то с 110-120 рублей и так как они росли каждый день в ожидании постановления, правительства в конце 2005 года, предусматривающее снятие существующего ограничение на участие в уставном капитале концерна иностранных инвесторов, я каждый день увеличивал свою позицию на размер накопленной маржи за день на максимальное плечо. И все было просто отлично! С 10 тысяч рублей я поднял свой счет до 300 с лишним тысяч за несколько месяцев, но при первой же большой коррекции счет упал до 70 тысяч. Причин этому было несколько, и неверие что Газпром может упасть сильно, все верили в его безоткатный рост до 350 и выше, и попытка выкупать просадки на падении усредняя позиции из-за той же веры в рост, но основным я считаю было неверное определение размера позиции, особенно на падении. Я выходил по стопу, когда фьючерс Газпрома начинал падать, ждал каких-то «верных» уровней и на новых попытках роста заходил опять на весь депозит с плечами. Можно конечно сказать, что я все равно неплохо заработал, поднять депозит в 7 раз за 3 или 4 месяца, но для меня это был шок почти как полное банкротство, я уже свыкся что у меня на счету есть 300 тысяч. Это как поговорка про кредит: занимаешь чужие – отдаешь свои. И что самое обидное, в момент этого ажиотажа, я понимал, что поступаю неправильно, нельзя так рисковать, что рост не может быть вечным, что нужно сохранить уже заработанное, но азарт взял свое и как следствие закономерный результат.

Это был как раз 2006 год. После чего я прекратил активную торговлю на фондовым рынке на длительный период по семейным обстоятельствам и в свободное время, если такое оставалось, занялся вопросом как уйти совсем от ручной торговли. Может и есть уникумы которые как роботы следуют своим правилам торговли, но у меня не получалось, даже имея МТС протестированную на истории я все равно иногда либо входил в преддверии появления сигнала на вход или наоборот выходил из позиции раньше чем возникли сигналы на выход. Вся моя торговля свелась к редким сделкам на дневных графиках и длительным удержаниям позиций.

Свои сделки я обычно комментировал таким образом на графиках и сохранял в дневник, что бы визуально потом вспомнить как все выглядело в момент принятия решения.

 Как я пришел в алготрейдинг. Часть 4. Методы управления капиталом.Вывод.

В итоге, после длительного изучения интернета в поисках решений и выбора платформ которые позволяли бы торговать в полностью автоматическом режиме у меня сложился следующий перечень:

  1. 1.       Wealth-Lab Pro + адаптер
  2. 2.       TSLab
  3. 3.       OsEngine
  4. 4.       StockSharp
  5. 5.       MultiCharts
  6. 6.       NinjaTrader

Статья в этот раз получилось непривычно большая, поэтому что понравилось или нет в данных платформах и на чем остановился, придется написать в следующей статье…..

Часть 1
Часть 2
Часть 3

16 Комментариев
  • Большой Брат
    20 марта 2023, 09:09
    1. Применение формулы Ларри Вильямса из той же книги – оказался лучший позволяющий увеличивать прибыль и уменьшить убытки.
    Что за формула то?
    • Дюша Метелкин
      20 марта 2023, 09:20
      Большой Брат, вы точно хотите чему-то научиться у человека, который серьезно рассуждает о выигрышных стратегиях в казино?
      • Большой Брат
        20 марта 2023, 09:44
        Agasfer, Не, тогда допустим был капитал 1 млн., случилось одинаковых 3 убыточных и 3 прибыльных по 2,5%, получим на выходе 998,1 тыс.
  • SergeyJu
    20 марта 2023, 09:25
    По моему мнению, управление объемом позиции должно быть сконцентрировано в программе, управляющей портфелем систем, а каждая отдельная система этим заниматься не должна. 
  • А. Г.
    20 марта 2023, 10:03
    1. Торговля на весь депозит – гарантированный слив

    Если не использовать реальные плечи (номинал позиции к депозиту больше 1), то это далеко не так.
    • Большой Брат
      20 марта 2023, 10:23
      А. Г., Так-так, но правда не гарантированный слив, но ему способствующее.
      • А. Г.
        20 марта 2023, 10:30
        Большой Брат, слиться в нуль, торгуя без реального плеча среднесрочно — это из области ненаучной фантастики. А просадки- это естественный процесс.
        • Большой Брат
          20 марта 2023, 10:36
          А. Г., Начинаютя оговорочки.Почему критерий в нуль? Критерий просто терять деньги на истории.Почему среднесрочно, а не долгосрочно? И что такое «среднесрочно» для того, кто делает один конец раз в неделю и для того, кто десятки в день?
          • А. Г.
            20 марта 2023, 10:45
            Большой Брат, 
            И что такое «среднесрочно» для того, кто делает один конец раз в неделю и для того, кто десятки в день?

            Попробуйте сделать «десятки в день» без реальных плечей. Это раз. А два: доходностей выше безрисковой ставки без просадок на таймфрейме в 2 и более раз чаще среднего времени в позиции — не бывает.
            • Большой Брат
              20 марта 2023, 13:09
              А. Г., Попробуйте сделать «десятки в день» без реальных плечей.

              К чему это? На возможность совершения сделок с плечами или без вообще никак не влияет.Закончим(написал, чтобы народ не думал что вы «убили» оппонента аргументами).
              • А. Г.
                20 марта 2023, 16:15
                Большой Брат, 
                К чему это?

                Вот к этому:

                И что такое «среднесрочно» для того, кто делает один конец раз в неделю и для того, кто десятки в день?

                К тому, что без реальных плечей — это фантастика.
  • Павел Khadalov-Челяба
    20 марта 2023, 10:06
  • GOLD
    20 марта 2023, 11:37
    Если это часть 4, то где ссылки на 1, 2, 3?

    А то шиш проссышь, как автор пришел в алготрейдинг))

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн