Мавр сделал свое дело, мавр может уходить. Экспирация...

Сегодня экспирация фьючерсов по валютам.

Для тех кому лень читать спецификации ММВБ:
1. Фиксинг по средним ценам базового инструмента типа TOM.
2. Время расчета цен — с 12-25 до 12-30.
3. Фьючерс — расчетный.
4. На фьючерс наложен опцион.

Самый легкий и самый спекулятивный инструмент по валютам — CR (юань), он больше всего дергался.

Курс доллар/рубль вывели на 76,8, а ждали 75. Кого-то сегодня порвут.

Для самых любознательных — ЦБР рассчитывает свой курс с 12-00 по 15-30. Тогда… (сами, сами думайте).

доллар юань валюта фьючерс форекс доллар рубль

Доллар рубль

Stuart

Москва

1 689

с 21 апреля 2020

42 Комментария

Max Payne
16 марта 2023, 13:47
Все по делу. Лаконично и четко.
+1
КРЫС
16 марта 2023, 13:57
@Московская Биржа скажите, а вы не находите, что сегодня явно присутствовала манипуляция с расчетными ценами фьючерсных контрактов?
Скажите, а вы правда считаете, что 5 минутная средневзвешенная цена достаточно справедливо определяет расчетную цену контракта?

+7
- Дюша Метелкин
  16 марта 2023, 14:01
  КРЫС, такого раньше никогда не было?
  0
  - КРЫС
    16 марта 2023, 14:02
    Дюша Метелкин, да как не бывало? -))) Все время потрахивают электорат -))
    +1
    - Дюша Метелкин
      16 марта 2023, 14:05
      КРЫС, ну так значит всем все нравится?
      0
      - КРЫС
        16 марта 2023, 14:11
        Дюша Метелкин, ну, насчет «всем» сомневаюсь… Но кому-то определенно нравится… Да, @Московская Биржа ? -)
        +1
  - Sergio Fedosoni
    16 марта 2023, 14:12
    Дюша Метелкин, было
    0
- Stuart
  16 марта 2023, 14:05
  КРЫС, да, была (юридически законная) манипуляция. Все хотят денег.
  Да, 5-минутная средневзвешенная цена (правила ММВБ) — мало. А как иначе проводить юридически законные манипуляции. Деньги хотят все.
  +5
- Sergio Fedosoni
  16 марта 2023, 14:12
  КРЫС, мне после 21.01.16 ЦБ запросов про манипуляции на присылал кучу
  Но решили что с фьючами и опционами этот не есть манипуляция
  +4
  - Stanis
    16 марта 2023, 19:12
    Sergio Fedosoni,
    
    аналогично!
    у меня было 5-6 запросов.
    и все с опционами!
    основная претензия — отклонение от ТЦ.
    запомнился запрос, почему при ТЦ в 2-3 рубля сделки проходили по 7-9 рублей и в больших количествах ( покупал для снижения ГО в спрэде).
    то есть инкриминировали явную манипуляцию.
    И в чем экономическая целесообразность таких подозрительных сделок.
    +1
    - Sergio Fedosoni
      16 марта 2023, 19:18
      Stanis, надо было ответить а вы вообще видели что там на рынке происходит)))
      0
      - Stanis
        16 марта 2023, 19:28
        Sergio Fedosoni,
        
        да им все равно.
        брокер сказал, что главное дать более-менее правдоподобный ответ.
        отслеживает такие аномалии СПАН.
        и что с него взять?
        
        это все мелочи.
        а вот сегодня мощная была свеча.
        до свечи начал продавать С83000 апрель по 160-180, а после свечи уже по п 250-300 ( под июньские фьючи).
        нечасто такое бывает.
        
        и что?
        И биржа, и ЦБ ничего крамольного тут не увидят наверняка.
        0
        Sergio Fedosoni
        16 марта 2023, 20:03
        Stanis, 20.04?
        Не увидит, они и тогда для проформы спросили, там больше был вопрос с десятком физиков и ГО залитым одним юриком внутри Росевробанка, который ещё и брокером выступил и пониженное ГО и кроссмардирование им дал…
        Но как бы всё квалы по сумме
        0
        Stanis
        16 марта 2023, 20:13
        Sergio Fedosoni,
        
        вы лучше знаете кухню и участников, которые устраивают такие аномалии.
        я вижу только графики и объемы.
        понятно, что ЦБ копать не будет.
        в лучшем случае, дадут формальный ответ.
        
        0
- NikGood
  16 марта 2023, 14:45
  КРЫС, манипуляция была на споте, tom свеча 5м 12-25 хай-лоу 77.49-76, объем 417234 лотов, 417 милл. живых долларов, а фьюч просто повторил.
  0
  - КРЫС
    16 марта 2023, 15:26
    NikGood, да я в курсе -))
    0
- Value
  16 марта 2023, 15:21
  КРЫС,
  Скажите, а вы правда считаете, что 5 минутная средневзвешенная цена достаточно справедливо определяет расчетную цену контракта?
  
  Немного переформулирую вопрос, @Московская Биржа — вы идиоты или вредители (в доле с манипуляторами)?
  +3
dnmsk ☮
16 марта 2023, 14:00
Красиво бахнули. По календарному спреду ожидал такое
+1
КРЫС
16 марта 2023, 14:00
Автор, вывод только один… Никогда не ходите на экспирацию… Жирные дяди вас поимеют -)))
+7
- Stuart
  16 марта 2023, 14:06
  КРЫС, полностью согласен.
  +2
- Sergio Fedosoni
  16 марта 2023, 14:10
  КРЫС, ну мы так и ждали, но справедливости ради, закрыли часть досрочно часть утром
  smart-lab.ru/blog/882772.php#comment15399554
  +1
Михаил Викторович
16 марта 2023, 14:04
Кто сидел только во фьючах разве не в шоколаде, если сейчас спокойно переложиться? Я к сожалению подстраховался ((( переложился ранее
0
- Stuart
  16 марта 2023, 14:10
  Михаил Викторович, В CRM3 сейчас 11,16. А укатают на 10,50. За неделю-две.
  План у «Владельцев» ФРС такой — продажа акций Китая, покупка долларов за юани.
  0
- Sergio Fedosoni
  16 марта 2023, 14:20
  Михаил Викторович, образовали бэквордационных опять
  0
Sergio Fedosoni
16 марта 2023, 14:10
Именно столько и ждали)
smart-lab.ru/blog/882772.php#comment15399554
+3
- Stuart
  16 марта 2023, 14:12
  Sergio Fedosoni, грамотно. Но нужны пояснения, не все в опционах крутятся.
  0
  - Sergio Fedosoni
    16 марта 2023, 14:32
    Stuart,
    в финансовом мире есть такое понятие ОВП
    smart-lab.ru/blog/884297.php
    им нужно как-то управлять, а то будет ярд убытка как у ВТБ год назад.
    раньше это через свопы, и денежный рынок делалось — сейчас подсанкционные структуры стали больше срочные инструменты использовать и юань тоже и там тоже срочна ставка.
    в этих конструкциях есть оптимальная цена… Оптимальная для «больших китов» — раньше были способы ее посчитать из открытых и полуоткрутых источников — сейчас ее могут лишь «подсветить»
    
    а дальше, «мотивированно предполагая что ряду крупных банков и игроков комфортна в определенной точке и времени отпределенный ценовой уровень» строишь уже свою конструкцию с воронкой в этом месте
    
    историю более свежую чем у Гнома, но не без его участия я спустя много лет недавно выложил тут, но там интереснее ее по пруфам и комментам разбирать — кто интересуется именно внутренней опционной кухней
    smart-lab.ru/blog/878251.php
    
    именно не как лотерейкой, а как связанным инструментом
    
    +3
    - Stuart
      16 марта 2023, 14:50
      Sergio Fedosoni, ОВП составляет 70 млрд. долларов. Игры на фьючерсах и опционах значительно меньше (3-6 млрд. долларов). Управлять (хеджировать) ОПВ через эти инструменты невозможно.
      Остается одно — заработать копеечку. Что и делают банки.
      
      0
      - Sergio Fedosoni
        16 марта 2023, 15:35
        Stuart, я же не говорю что всю прям позу — просто более активно, а уж двигать цену в комфортную точно это вообще простейшая задача
        0
        Stuart
        16 марта 2023, 15:45
        Sergio Fedosoni, это значит, что мелкие клерки играют на рынке. Имея широкий инсайд, делают ставки и хорошо зарабатывают. Но зачем дергать пятиминутки? Спалиться можно, разве не так.
        0
        КРЫС
        16 марта 2023, 16:05
        Stuart, из различных историй про манипуляторов сложил себе мнение, что они не обязательно одарены интеллектом. Тупость и отвага… И частенько это прокатывает
        +1
    - К.О'Тяра
      17 марта 2023, 13:14
      Sergio Fedosoni, а точно ОВП показатель? Для нормального банка он должен быть где-то около нуля… нельзя же дать в долг доллары, которых у тебя физически — нет? Всякий валютный кредит, это чей-то — депо… по-большому счету.
      
      А если кто-то хочет сыграть — тут свопы/деривативы идут в дело.
      0
      - Sergio Fedosoni
        17 марта 2023, 13:16
        К.О'Тяра, на ВТБ посмотрите )))
        ключевое слово должен, сейчас послабления конечно по ОВП у банков, но он и у экспортеров/импортеров тоже есть
        
        0
        К.О'Тяра
        17 марта 2023, 14:40
        Sergio Fedosoni, ВТБ особенный
        0
Рахманинов
16 марта 2023, 14:15
Любопытно, возобновится ли тенденция, когда экстремальные значения (min или max) по курсу USDRUB_TOM достигались вблизи дат экспираций фьючерсных контрактов? Если да, в ближайшие дни нас может ожидать неплохая коррекция курса валюты.
+4
- КРЫС
  16 марта 2023, 14:32
  DR. LECTER, Технически можно ожидать еще задера вверх. Но посмотрим на сегодняшнюю и завтрашнюю свечки
  0
  - Sergio Fedosoni
    16 марта 2023, 14:34
    КРЫС, завтра все ждут вот прям
    
    +1
    - КРЫС
      16 марта 2023, 15:28
      Sergio Fedosoni, я техник -)) И я жду
      0
- Sergio Fedosoni
  16 марта 2023, 14:34
  DR. LECTER, раз в квартал ???
  0
  - Рахманинов
    16 марта 2023, 14:36
    Sergio Fedosoni,
    Да нет, не каждый квартал, конечно. Но посмотрите на старый график долларубля, и заметите определенную корреляцию.
    0
К.О'Тяра
17 марта 2023, 10:06
ну че там по-итогу? порвали кого?
0