16 марта 2023, 13:37
Мавр сделал свое дело, мавр может уходить. Экспирация...
Сегодня экспирация фьючерсов по валютам.
Для тех кому лень читать спецификации ММВБ:
1. Фиксинг по средним ценам базового инструмента типа TOM.
2. Время расчета цен — с 12-25 до 12-30.
3. Фьючерс — расчетный.
4. На фьючерс наложен опцион.
Самый легкий и самый спекулятивный инструмент по валютам — CR (юань), он больше всего дергался.
Курс доллар/рубль вывели на 76,8, а ждали 75. Кого-то сегодня порвут.
Для самых любознательных — ЦБР рассчитывает свой курс с 12-00 по 15-30. Тогда… (сами, сами думайте).
Дмитрий Владимирович, ты как там, горемыка?
18:05
Nordstream, Ну вот и причина выяснилась, умно
Va Chen, Потокм по всем оценкам выходили дороже транзита, а на деле аолучилось ОЧЕНЬ СИЛЬНО!!! дороже🤣. Внешних траблов с транзитом не было, Газпром все себе создал сам и сам снижал прокачку, укр т...
и
Банк России принял решение с 28 ноября 2024 года до конца 2024 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина Р...
18:05
Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков РФ во II декаде ноября выросла до 21,56% Таким образом, в средине ноября эта индикативная ставка превысила ключевую ставку ЦБ РФ, которую регулятор...
Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков РФ во II декаде ноября выросла до 21,56% Таким образом, в средине ноября эта индикативная ставка превысила ключевую ставку ЦБ РФ, которую регулятор...
Николай Иванов,
Даёшь краснодыр от ивановской до васюринки с динской!!! ))
Работяга, поискал по всем 5 выпускам, дефолт был на ЭБИС Б1P02, купон за 30.08.22 не выплачен вообще. До этого был техдефолт, но из него вышли. Что там было с КО типа Ноймарк, не помню, но мне каже...
Добрый день
Не транслируется размер купона по
Облигация ФосАгро БО-П02 с переменным купоном (RU000A109K40)
Облигация АЛРОСА 001Р-02 с переменным купоном (RU000A109SH2)
а он, как бы есть...
Утверждение дивиденда было?
Скажите, а вы правда считаете, что 5 минутная средневзвешенная цена достаточно справедливо определяет расчетную цену контракта?
КРЫС, да, была (юридически законная) манипуляция. Все хотят денег.
Да, 5-минутная средневзвешенная цена (правила ММВБ) — мало. А как иначе проводить юридически законные манипуляции. Деньги хотят все.
Но решили что с фьючами и опционами этот не есть манипуляция
аналогично!
у меня было 5-6 запросов.
и все с опционами!
основная претензия — отклонение от ТЦ.
запомнился запрос, почему при ТЦ в 2-3 рубля сделки проходили по 7-9 рублей и в больших количествах ( покупал для снижения ГО в спрэде).
то есть инкриминировали явную манипуляцию.
И в чем экономическая целесообразность таких подозрительных сделок.
да им все равно.
брокер сказал, что главное дать более-менее правдоподобный ответ.
отслеживает такие аномалии СПАН.
и что с него взять?
это все мелочи.
а вот сегодня мощная была свеча.
до свечи начал продавать С83000 апрель по 160-180, а после свечи уже по п 250-300 ( под июньские фьючи).
нечасто такое бывает.
и что?
И биржа, и ЦБ ничего крамольного тут не увидят наверняка.
Не увидит, они и тогда для проформы спросили, там больше был вопрос с десятком физиков и ГО залитым одним юриком внутри Росевробанка, который ещё и брокером выступил и пониженное ГО и кроссмардирование им дал…
Но как бы всё квалы по сумме
вы лучше знаете кухню и участников, которые устраивают такие аномалии.
я вижу только графики и объемы.
понятно, что ЦБ копать не будет.
в лучшем случае, дадут формальный ответ.
КРЫС,
Немного переформулирую вопрос, @Московская Биржа — вы идиоты или вредители (в доле с манипуляторами)?
smart-lab.ru/blog/882772.php#comment15399554
Михаил Викторович, В CRM3 сейчас 11,16. А укатают на 10,50. За неделю-две.
План у «Владельцев» ФРС такой — продажа акций Китая, покупка долларов за юани.
smart-lab.ru/blog/882772.php#comment15399554
в финансовом мире есть такое понятие ОВП
smart-lab.ru/blog/884297.php
им нужно как-то управлять, а то будет ярд убытка как у ВТБ год назад.
раньше это через свопы, и денежный рынок делалось — сейчас подсанкционные структуры стали больше срочные инструменты использовать и юань тоже и там тоже срочна ставка.
в этих конструкциях есть оптимальная цена… Оптимальная для «больших китов» — раньше были способы ее посчитать из открытых и полуоткрутых источников — сейчас ее могут лишь «подсветить»
а дальше, «мотивированно предполагая что ряду крупных банков и игроков комфортна в определенной точке и времени отпределенный ценовой уровень» строишь уже свою конструкцию с воронкой в этом месте
историю более свежую чем у Гнома, но не без его участия я спустя много лет недавно выложил тут, но там интереснее ее по пруфам и комментам разбирать — кто интересуется именно внутренней опционной кухней
smart-lab.ru/blog/878251.php
именно не как лотерейкой, а как связанным инструментом
Sergio Fedosoni, ОВП составляет 70 млрд. долларов. Игры на фьючерсах и опционах значительно меньше (3-6 млрд. долларов). Управлять (хеджировать) ОПВ через эти инструменты невозможно.
Остается одно — заработать копеечку. Что и делают банки.
А если кто-то хочет сыграть — тут свопы/деривативы идут в дело.
ключевое слово должен, сейчас послабления конечно по ОВП у банков, но он и у экспортеров/импортеров тоже есть
Да нет, не каждый квартал, конечно. Но посмотрите на старый график долларубля, и заметите определенную корреляцию.