Вечные фьючерсы для арбитража

Три дня подряд ВФ на Si закрывается с нулевым фандингом.

У кого какие версии — это случайность, тонкий расчет крупнейших арбов или новая реальность?

Обратите внимание на котировки Si-3.23 и Si-6.23.

трейдинг

Stanis

Москва

462

20 248

с 20 июля 2021

17 Комментариев

bozon
10 марта 2023, 22:32
Давай что-нибудь про ММов. С нашим неликвидом сегодня никто не дружит:)
0
Stanis
10 марта 2023, 22:49
странно, на поверхности лежит разница неэффективность/ эффективность.
и никому это не нужно.

0
- Sergio Fedosoni
  10 марта 2023, 22:56
  Stanis, ну и пусть себе лежит — кому надо то ее юзает)))
  0
  - Stanis
    10 марта 2023, 23:02
    Sergio Fedosoni,
    
    про вас я не сомневаюсь — вы-то очень активный юзер
    0
- Большой Брат
  10 марта 2023, 23:10
  Stanis, Чего лежит то? Нет там денег.И вообще после введения комисса 1% за подачу поручения на исполнение ВФ он не обязан и скорее всего не будет с квартальным в ноль сходится на экспиру.
  0
  - Sergio Fedosoni
    10 марта 2023, 23:33
    Большой Брат, есть там неэффективность, щас спрошу у автора о ней ли он говорил приватно
    0
Активный Инвестор
10 марта 2023, 22:52
Три дня подряд ВФ на Si закрывается с нулевым фандингом.
экспа близится
+1
- Stanis
  10 марта 2023, 23:03
  Активный Инвестор,
  
  не уверен, что это единственный фактор.
  и раньше уже бывали такие периоды.
  0
  - Активный Инвестор
    10 марта 2023, 23:10
    Stanis, но по мере приближения к дате исполнения все неэффективнос переходят в новый контракт. Посмотрите какая там бэквордация. Шортистов зажали и доят.
    0
    - Stanis
      10 марта 2023, 23:15
      Активный Инвестор,
      вижу, поэтому и интересуюсь, кто чего думает.
      для нашего рынка это аномалия.
      но вопрос — она искусственная или рыночная?
      имхо, очень смахивает на скрытую и тщательно запланированную манипуляцию.
      +1
      - Активный Инвестор
        10 марта 2023, 23:24
        Stanis, так это следствие комиссии на покупку валюты и на поставку ВФ. Это и дает основу для арбитража. В воскресенье у нас вебинар будет, там покажем что на МБ работает в контрате СИ обычный и тройной арбитраж.
        +1
        Stanis
        10 марта 2023, 23:30
        Активный Инвестор,
        
        очень вероятно.
        и как продолжение — июньский фьючерс становится ближайшим БА.
        значит, ТЦ на его опционы будут рассчитываться на основе его цены.
        а она как бы в моменте занижена (мое субъективное суждение).
        значит, можно ожидать будущего роста ТЦ.
        на этом можно заработать.
        
        +1
        Активный Инвестор
        10 марта 2023, 23:33
        Stanis,
        значит, можно ожидать будущего роста ТЦ.
        на ожиданиях заработок рисковый… Надо арбитраж крутить, в воскресенье сделки покажу, бывает до 1 процента от депо в день.
        0
        Stanis
        10 марта 2023, 23:39
        Активный Инвестор,
        
        так я успел рассказать только про одну ногу спрэда!
        а в воскресенье семинар на основе нашего рынка или американского?
        +1
        Активный Инвестор
        10 марта 2023, 23:41
        Stanis, там мои сделки на МБ, арбитраж спот/контракт СИ/ВФ
        0
        Stanis
        10 марта 2023, 23:44
        Активный Инвестор,
        
        спасибо, по возможности посмотрю.
        0
Sergio Fedosoni
10 марта 2023, 23:45

0

Читайте на SMART-LAB:

Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга. От B- до AA+

👉 Наш канал в MAX 👈 👉 Чат Иволги в MAX 👈 Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они...

Иволга Капитал

06:42

ByteDog — нейросеть от Positive Technologies для поиска вирусов

Мы разработали собственную нейросеть, которая находит вирусы на 20% точнее, чем классические модели машинного обучения. Она построена на архитектуре трансформеров — той же, что используют...

Positive Technologies

18.04.2026

ЮМГ МСФО 2025 г. - чистая денежная позиция превратилась в чистый долг

Компания Юнайтед медикал групп опубликовала финансовые результаты за 2025 год. Выручка компании за год выросла на 14,1% до 289,5 млн евро. В рублях рост составил +9,8% до 27,3 млрд руб. Во 2-м...

Mozgovik

18.04.2026

X5 операционные результаты 1 кв. 2026 г. - рост выручки ниже прогноза

X5 опубликовала операционные результаты за 1 квартал 2026 года. Выручка выросла на 11,3% до 1,19 трлн рублей. Сопоставимая выручка прибавила 6,1% при росте среднего чека на 7,9% и падении...

Mozgovik

18.04.2026