Stanis, Чего лежит то? Нет там денег.И вообще после введения комисса 1% за подачу поручения на исполнение ВФ он не обязан и скорее всего не будет с квартальным в ноль сходится на экспиру.
Stanis, но по мере приближения к дате исполнения все неэффективнос переходят в новый контракт. Посмотрите какая там бэквордация. Шортистов зажали и доят.
Активный Инвестор,
вижу, поэтому и интересуюсь, кто чего думает.
для нашего рынка это аномалия.
но вопрос — она искусственная или рыночная?
имхо, очень смахивает на скрытую и тщательно запланированную манипуляцию.
Stanis, так это следствие комиссии на покупку валюты и на поставку ВФ. Это и дает основу для арбитража. В воскресенье у нас вебинар будет, там покажем что на МБ работает в контрате СИ обычный и тройной арбитраж.
очень вероятно.
и как продолжение — июньский фьючерс становится ближайшим БА.
значит, ТЦ на его опционы будут рассчитываться на основе его цены.
а она как бы в моменте занижена (мое субъективное суждение).
значит, можно ожидать будущего роста ТЦ.
на этом можно заработать.
Жан Ли, Согласен. Заносит меня, нервы и сучно. Так чё вы там по экономике сказали? Видимо я пропустил? Или вы только за порядком следите) Ну типа арбитр, стою над всеми… слежу)
xso, но не по 53 же продавать. Я бы еще понял продажи по 57-58%, там уже просто купонная доходность снижается прилично. Но не за 53-54 же продавать. Тем более сейчас на рынке такая чехарда, что стр...
Зураб Иванович, не верьте, даже если будет 3.68, верьте только тогда, когда вы можете объяснить рост. А сказочкам не верьте. Сколько раз было туда сюда и сверху вниз. НЕ ВЕРЬТЕ.
SmartInvests, задаешь вопрос закончилась ли дивидендная история с Норникелем и в своем же посте пишешь, что только на инвестиции они будут тратить больше, чем получают прибыль....
Ну конечно зако...
Бекас, Прогноз цен на нефть базовых это самое смешное, оно вообще не прогнозируемое, я бы сильно на это не смотрел, разве что на то какая цена получается в пересчете в рублях
вася пашин, в какой ты Дубае, ты из Жмеренки какой-нибудь хоклятской пишешь. Тебя уже тут не раз на вранье ловили, а ты как дурачок, продолжаешь.
Тебе самому то не надоело клоунаду устраивать?
...
и никому это не нужно.
про вас я не сомневаюсь — вы-то очень активный юзер
не уверен, что это единственный фактор.
и раньше уже бывали такие периоды.
вижу, поэтому и интересуюсь, кто чего думает.
для нашего рынка это аномалия.
но вопрос — она искусственная или рыночная?
имхо, очень смахивает на скрытую и тщательно запланированную манипуляцию.
очень вероятно.
и как продолжение — июньский фьючерс становится ближайшим БА.
значит, ТЦ на его опционы будут рассчитываться на основе его цены.
а она как бы в моменте занижена (мое субъективное суждение).
значит, можно ожидать будущего роста ТЦ.
на этом можно заработать.
так я успел рассказать только про одну ногу спрэда!
а в воскресенье семинар на основе нашего рынка или американского?
спасибо, по возможности посмотрю.