25 февраля 2023, 16:13
Вложенный в акции миллион = отсрочка от мобилизации
Добрый день, коллеги!
Тут уважаемый NOT A HAMSTER отправляет всех на завод.
Мне кажется я нашел более изящное решение — вложил лям в фонду или облиги — получил отсрочку от мобилизации.
Ну т.е. кто-то получает бронь за работу на оборонном заводе, кто-то — за поддержку отечественного фондового рынка.
И только хардкор — только стоки и облиги, только лонг! Никаких там шортов, фьючей, валют, коммодитиз и прочей ереси!
Стоки сразу пойдут в рост, ставку можно будет снизить, экономика поднимется, в случае чего излишки можно изъять у самих компаний, благо у Белоусова опыт есть )))
И народу спокойнее — все лучше, чем в Грузиях, Казахстанах, Турциях гаситься и тратить эти деньги там.
Эх, заживем )))
С уважением
P.S. А нищебродов без ляма — на завод! © NOT A HAMSTER
P.P.S. Если хотя бы половина из всех трейдеров СЛ (185200 — подсмотрел на главной) подпишется — на рынок придет 92.6 млрд. руб.!!! А в масштабах всей страны — это триллионы, блин…
Тут уважаемый NOT A HAMSTER отправляет всех на завод.
Мне кажется я нашел более изящное решение — вложил лям в фонду или облиги — получил отсрочку от мобилизации.
Ну т.е. кто-то получает бронь за работу на оборонном заводе, кто-то — за поддержку отечественного фондового рынка.
И только хардкор — только стоки и облиги, только лонг! Никаких там шортов, фьючей, валют, коммодитиз и прочей ереси!
Стоки сразу пойдут в рост, ставку можно будет снизить, экономика поднимется, в случае чего излишки можно изъять у самих компаний, благо у Белоусова опыт есть )))
И народу спокойнее — все лучше, чем в Грузиях, Казахстанах, Турциях гаситься и тратить эти деньги там.
Эх, заживем )))
С уважением
P.S. А нищебродов без ляма — на завод! © NOT A HAMSTER
P.P.S. Если хотя бы половина из всех трейдеров СЛ (185200 — подсмотрел на главной) подпишется — на рынок придет 92.6 млрд. руб.!!! А в масштабах всей страны — это триллионы, блин…
12:49
Тогда, правда я упустил тему — Рома (по-моему) тогда фьюч втарил по 45000.
Сегодня вроде удачно зашел!!! когда там данные по инфляции будут ?
по 33.4 усреднил Русалку вчера, по 34.5 сегодня сдал. рано наверное, но устал лонг держать) надеюсь выкупить дешевле. прогноз — до 35.3 довезут возможно.
Валим
12:47
кто-то из больших юриков закрыл позу:
Петербургская компания — производитель софта для финтеха
https://smart-lab.ru/finansoviy-slovar/ipo
Спасибо Эля, я знаю, что ты меня читаешь)
Heinrich von Baur, думаете надолго отскок?
Бронетемкин Поносец, ваш пост нарушает smart-lab.ru/blog/5161.php#36_politika
3.6. Политика
Политика на смартлабе строго запрещена. Политические темы в блоге или комментариях носят деструкти...
еще можно и дивы получить за уклонение от воинской обязанности...
Сколько сейчас за 1 погибшего государство выплачивает? 13млн?
Вот ценник).
Но условие… чтобы все деньги шли без рос.пила путирастов, все деньги которые идут в армию…
Ты что предыдущий пост не понял, что этот )))
Но каммент к предыдущему посту быстро потер )))
С уважениеи
Так, объясни нам, ты за деньги работаешь или как, инициативно?
Выражаю свое несогласие с окружающей действительностью
Первая стадия шизофрении
С уважением
Это было, когда Дмитрий Чугунов заявил, что систем с Шарпом 4.5 не бывает.
У меня с 22.01.22 в боевом режиме работает прототип ТС с Шарпом 9.
Работает в строгом соответствии с моделью, но просадки эквити между сделками у него гигантские, конечно.
Так что надо либо придумать способ уменьшить просадки, либо снизить плечо перед выходом в продакшн.
В любом случае, публиковать рановато.
Т.к. срача будет много, разговоров по делу — минимум.
Как-то так
С уважением
Суть: настройка ТС на ~50 сделках и 1-м квартале дает аналогичные результаты на год. Разумеется, как всегда, будущее не гарантировано.
Кто считает, что они на 10-ти годах теста что-то получат — оч наивные люди.))
После того, как SEC выдал предписание об ограничении его эмиссии.
Думаю, все объемы теперь уйдут в BTCUSDT и BTCUSDC.
Ну и год — это более-менее норм (полмиллиона баров на крипте).
Лучше больше, конечно, но не меньше.
Иначе можно создать алго, который быстро перестанет работать.
Ну и вообще, ты знаешь, у меня радикальная точка зрения. Если ты не понимаешь, какую конкретно закономерность в ценах и/или приращениях эксплуатирует данный успешный алгоритм, то ты не можешь быть уверен в будущей доходности. Если это так — нех торговать.
Ну т.е. curve-fitting в 99.9% случаев не продолжается далеко за пределы окна оптимизации. Есть исключения, но они либо неторгуемые, либо плохо торгуемые.
С уважением
Настройка системы — это не оптимизация?
В идеале ТС не должна иметь ни одного настраиваемого параметра. Мой текущий рекорд — 1 параметр.
С уважением
P.S. Конечно же, длина МА и их количество — это параметры
Параметры не настраиваются, а подстраиваются — система обязана работать сразу, из под пера. Оптимизация? — а что оптимизировать? Если прибыль, то это полный бред. Оптимальность, это далеко не только прибыль.
1. Ну т.е. периоды МА фиксированы с 2009 на любом активе?
2. Вход происходит по пересечению МА?
3. Выход?
С уважением
P.S. Чем подстройка отличается от подгонки?
1. периоды МА фиксированные.
2. Пересечение? — ну, не знаю. Есть и другие параметры.
3. Выход. Если по простому — трейлинг.
Всегда так, и всегда работает. Сразу, заметьте, без всяких настроек, по выбранным параметрам конкретного инструмента.
1. 2 периода 2-х МАшек, если экспоненциальные — то больше
2. Какой-то параметр на вход
3. Параметр трейлинг-стопа на выход
В реале их может быть еще больше
Соответственно, подгонка налицо — иначе можно было бы выбрать любые параметры
Если она делается редко — это не означает, что ее нет
С уважением
P.S. Настройка системы на инструмент = подгонка алго под параметры конкретного инструмента
у каждого инструмента свои параметры. Цена, скажем — уже параметр.
Уйдет цена — уйдут и параметры.
Есть лекарство — нормирование, но тоже не абсолютное, т.к. есть и другие изменяющиеся во времени параметры — все не пронормируешь.) На каждый чих не наздравствуешься.)
И вообще сейчас спорить не хочу — только что привезли белорусское сало с белорусской же самогонкой — последний привоз до 25.03.23.
А поскольку предыдущие 3 дня я был на просушке...
То сейчас настроен вполне благостно
Просто мы изъясняемся на разных языках. Для меня любой изменяемый в зависимости от актива и таймфрейма коэффициент — это параметр. Установка этого параметра на глаз или по Монте-Карло или брутфорсом — это подгонка.
Вот если бы некая формула, никак не связанная с реализацией выборочной эквити, давала бы тебе значения этих параметров… Например, как функций от МО и дисперсии за год...
Тогда да. Остался бы только один параметр ))) Это количество таймфреймов, которые влезают в год )))
Все ТС как-то оптимизируются и подгоняются. Я дошел до одного параметра — и системы стали безумно стабильными (проходят тесты на 1.5 млн. баров и не жужжат). Но Грааль — это избавиться от параметров вообще (извлечь их также из самого ценового ряда).
С уважением
Я даже не про рынок.)
У меня водка со вчера в холодильнике — до завтра должно хватить.)
1. Мне абсолютно пох на обработку каких-то сигналов
2. Я исследую только приращения рыночных цен
3. Исходя из единственной цели — заработать максимум денег
4. Соответственно, я не прогнозирую цены, а прогнозирую и оптимизирую эквити
5. У меня есть алго, работающие в плюс, которые не требуют подстройки ВООБЩЕ НИ НА ОДНОМ АКТИВЕ. К сожалению, они не слишком доходны. Но сам факт существования таких алго меня в свое время сильно удивил.
6. Соответственно задача обработки рыночных цен и задача обработки любых сигналов — это 2 совершенно разные задачи
С уважением
Как говорил О.Бендер — мне не нужна вечная игла для примуса. Я не хочу жить вечно.
Для общей теории это очень важно — а я ее строю )))
— Поручик! Вы любите детей?
— Терпеть не могу. Но сам процесс...
С уважением
P.S. Насчет не удивляет — странно. Уверен, что если на СЛ запилить опрос — существуют ли ТС без настроек вообще, работающие в плюс, 99.9% респондентов заявят, что это невозможно в принципе
На практике (если измерение было неточным) ТС утратит прибыльность за пределами окна измерений. Ну или может утратить.
Проверить это очень просто. Потестить цикл измерение/работа, только не 1 раз, а раз эдак 100.
В отличие от наших коллег я согласен с тобой, бро, что рынок стационарен в некоем широком смысле. Это означает, что отдельные его параметры (да, у меня осталась 1-2 настройки в разных боевых алго) меняются медленно. В реале они успевают уплыть на значимое расстояние за 6 мес. примерно. Поэтому ты этого не видишь (возможно), а я делаю точечную подстройку раз в полгода. Я называю этот феномен адиабатическим.
Кстати — в лучших алго при подстройке раз в 6 мес. за 3 года так ничего и не поменялось )))
С уважением
Все активы делятся на 2 класса — LA и LP
На одном такой индикатор строго минусе, на другом — строго в плюсе
В первом случае знак такого индикатора следует инвертировать
НО
У меня есть квадратичный индикатор от приращений цен, который не зависит от классов (как-то сам определяет их внутри, наверное). Получен из общих сложных соображений. Много денег не несет, зато на любом активе (я проверил 285, потом стал лениться) работает в плюс
С уважением
Вместе с графиком эквити
Ты написал, что у тебя есть лучше )))
На этом и расстались )))
С уважением
У нас оч разное отношение к действительности. Для меня график инструмента — это сигнал ( в приложении теории сигналов). Для тебя — некая алгебра (или что там у тебя), чего я не понимаю как приложение к сигналам — это далеко не алгебра и твои методы там ни о чем.
а, скорее, функциональный анализ
Зато я исследую цены «as is», без укладывания их в прокрустово ложе моделей.
И умею доказывать теоремы, которые (статистически) подтверждаются для любых цен.
Но будут, очевидно, неверны для любых сигналов.
Так что твои методы, бро, для цен — ни о чем (без обид)
С уважением
С моей колокольни, твои методы — шизофрения. А по факту — та же подгонка.
Для рынка вполне подходят физические стат модели. Не оч сложные, кстати.
Короч, не надо зауми.)
Для чего не надо зауми?
Я, к примеру, вообще не рассматриваю алго с доходностью меньше 100% годовых и Шарпом меньше 4. Т.к. жизнь коротка — приходится напрягаться.
И для их порождения мне приходится использовать разную заумь, т.к. простые методы не работают (и я умею (статистически) это доказывать).
Я допускаю, что могу быть неправ. Если у тебя, о гуру, есть такие алго, но полученные из более простых соображений, сигналь — я сразу пойду к тебе в ученики. Бабло у меня есть — вместе денег поднимем.
С уважением
Уже двоим все рассказал, совершенно безвозмездно, т.е., даром — результат — ноль. И я знаю почему: знают, но не понимают. Бэкграунда не хватает.
Массу профильных книг прочитал, еще когда инженером поработал)
Но меня, бро, и объем интересует
1. На депо в $1,000 я тебе сам безумных стратегий нарисую
2. Меня интересует стабильный доход с депо хотя бы $1,000,000
С уважением
На среднее и дисперсию (курс стартует с цены 1 и СКО 0.1 условно) работает замечательно )))
Главное — не забыть потом сделать обратное преобразование )))
С уважением
Я оптимизирую эквити по 2-м критериям:
1. Максимум МО
2. Максимум МО/СКО (т.к. это полунорма, в отличие от Шарпа и др.)
Так вот
1. В 90% случаев из 1 вытекает 2
2. Задачи 1 и 2 почти эквивалентны, ну т.е. оптимальные системы в критериях 1 и 2 почти однозначно преобразуются одна в другую
С уважением
P.S. Дашь другие критерии оптимальности — you are welcome!
За единственным исключением — если он может быть получен явным образом как формула от предыдущих приращений цен (хотя объем выборки — тоже параметр — см. выше). Тогда это вычисление можно включить внутрь формул для ТС.
С уважением
P.S. Пох на военную тайну. МО линейна по отношению к ТС, МО/СКО — это полунорма для эквити. МО/ДД — это вообще непонятно что, нормальным образом не считается.
Каждый работает методами, соответствующими его бэкграунду. Твои методы, с высоты моего полета, кажутся не самыми разумными. Но это неточно.)
Есть разные виды настройки. Варианты:
1. Посчитал СКО за год — включил в расчет алго
2. Поменял параметр — посмотрел, как ведет себя эквити
Второе — точно подгонка, как ты ее не назови
С уважением
Так это я про тебя написал, бро )))
С уважением
Я строю (пытаюсь строить) общую феноменологическую теорию рыночных цен. Ну т.е. без предположения, что это — случайный процесс или фрактал, рассматриваю только выявленные закономерности в приращениях цен.
Рыночный профит для меня — это бонус. И я рад, что в последние годы он велик и даже может меня прокормить.
С уважением
Если мы видим одну (!) реализацию случайного процесса, то притягивание к этой единственной реализации методов обработки сигналов — это просто натягивание совы на глобус, IMHO
Ну, если только считать, что исходный случайный процесс стационарен в узком смысле (МО, дисперсия и корреляционная функция вообще не зависят от времени), тогда можно.
Но очень просто проверить, что это точно не так.
С уважением
Сам — не в состоянии (и не в стоянии) sorry
вложить миллион
и через время иметь половину миллиона
и ещё пол-миллиона проиграть в азартную игрушку темы
мой выбор: Сбер и накопительный % и МЫ