24 февраля 2023, 18:00

База коинтегрированных пар

Друзья, представляю вашему вниманию базу коинтегрированных пар:
iqsignal.net/coint

На сайте выложена база данных, состоящая из 1 296 208 коинтегрированных пар (из 14 163 423 предварительно проанализированных пар) с 7 бирж (MOEX, NYSE, NASDAQ, AMEX, Poloniex, Binance, Kraken). Для того, чтобы этот проект появился, были написаны:

7 парсеров
приложение для статистического анализа, которое использует матлаб для проверки коинтеграции и получения коэффициента авторегрессии коинтеграционного спреда
бектестер, корректность которого была проверена сравнением сделок с бектестером метатрейдера

Ранее у меня была идея сделать сервис торговых сигналов по парному арбитражу. Однако после тщательных исследований стало понятно, что эта идея не подходит в качестве успешной бизнес-модели. Анализ рынка показал, что веб-приложение, связанное только с темой коинтеграции, способно захватить лишь очень узкий сегмент.

Сейчас мы сделали пивот. Однако база данных с коинтегрированными парами может быть полезна, если вы занимаетесь парным арбитражом.

коинтеграция база данных парный трейдинг статистический арбитраж

Ксения Кузнецова

Липецк

261

с 4 апреля 2017

36 Комментариев

robomakerr
24 февраля 2023, 18:21
в CSV бы)
0
Ксения Кузнецова
24 февраля 2023, 18:46
Eugene Logunov, 0,05.
+1
ipsnow
24 февраля 2023, 19:55
@Ксения Кузнецова бектестер написан не на c#, случаем? мб и его заодно выложить, если под пивотом подразумевается уход от алго?
0
vlad1024
24 февраля 2023, 21:48
Открою секрет, на бирже нет настоящей коинтеграции, а лишь лажа которая триггерит статистические тесты. Коинтеграция однозначно должна давать error correction model. Если совсем на пальцах, то это означает наличие индикатора(через разность пар или коинтеграционный вектор) положительные значения, которого скоррелированны с положительными приращениями ценового ряда, а отрицательные соответственно с отрицательными. Такой прелести не на одном более менее эффективном биржевом инструменте вы не найдете.
0