17 ноября 2012, 14:12

Покупка волатильности

Правильно ли будет, если в формулу Блека-Шоулза подставлять реализованную волатильность вместа подразумеваемой? Не будет ли у меня перебора риска когда подразумеваемая волатильность выше исторической?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

опцион волатильность опционы деривативы

bozon (Андрей Сергеевич)

Ульяновск

204

с 16 июня 2012

54 Комментария

bozon (Андрей Сергеевич)
17 ноября 2012, 14:35
Виноват! Исправил.
0
Ra_Ivanych
17 ноября 2012, 16:41
а зачем это делать?
какая цель этого, вы маркет-мейкер?
0
bozon (Андрей Сергеевич)
17 ноября 2012, 16:46
Нет. Я long volatiliti.
0
Александр Минеев (vojd)
17 ноября 2012, 17:08
на счёт того, чтобы торговать по формулам…

никогда не пробовал посчитать цену акции, например, ГП по… диконтированному денежному потоку… или ещё по какой-нить хурме… и поторговать по этой цене… интересно… что получиться?)))))
0

Читайте на SMART-LAB:

Золото в минусе с начала года

Это не столько про прогноз. У меня нет твердого суждения на предсказуемую перспективу, чего от золота ждать. Это про очередную фиксацию обычной для любого рынка логической...

Иволга Капитал

06:48

USD/CAD: У покупателей развязаны руки, есть ли хоть небольшой шанс у медведей?

Канадский доллар тестирует уровень сопротивления 1.3969, показывая минимальные попытки отбоя. Если сегодня или завтра торги закроются разворотным графическим паттерном (вроде модели с длинным...

Tickmill

09.06.2026

Accent объявляет SPO фонда «Акцент 4»

Accent объявляет SPO фонда «Акцент 4» Дополнительно будет выпущено 220 тыс. паев на сумму более 300 млн рублей. Прием заявок: с 17 по 23 июня (до 18.00). «Акцент Управление...