Quantitative trading in Russia

Закончилась история с моими адр Сбербанка, которые покупал через IB 28 февраля. Не прошло и года:

• в мае IB сконвертил их в локалки
• в ноябре я подал на принудительный перевод в Райфайзен
• в декабре бумаги оказались на моем счету — но заблокированные
• в феврале (на прошлой неделе) Райф их разблокировал, но цену покупки подтверждать не стал

Можно конечно все продать и заплатить 13% со всей суммы, но я на эти деньги в более долгосрочном плане смотрю, поэтому принял решение еще 2 года подержать для долгосрочного владения и использовать эти активы для маржинальной торговли.
Сейчас акции отправились в БКС для того, чтобы можно было осуществить.

До этого всегда делал на Америке алгоритмическую торговлю, а тут кажется придется заняться и российским рынком. Подход сейчас видится достаточно простым: генерация простейших сигналов (в ворлдкванте это называют альфами) и сборка это все в портфель стратегий. Торговля на фьючах на дневках.
Медленные стратегии, с больший потенциалом для емкости. Знакомые кванты кто делали стратегии на российском рынке рассказывали, что ожидаемая доходность: 30% готовый. Ну посмотрим. Постараюсь делать свои расчеты и результаты публичными.