akaRem
akaRem личный блог
15 ноября 2012, 09:12

Вопрос о стандартных задержках в обновлении данных QUIK/QPILE

Хочу написать торгового робота на языке QPILE, но торговый алгоритм несколько критичен к системным задержкам и рассогласованиям.
(Не ХФТ, но нужно четко контролировать позиции по инструментам, активные и исполненные заявки, а так же совершенные сделки с наименьшими «тормозами»)

Подскажите, пожалуйста, какие задержки являются нормальными (понятно, что они всегда есть, интересуют их «обычные» величины — от… до… )
— между двумя последовательными итерациями скрипта (и что будет, если его зациклить на постоянный пересчет?) (1)
— между моментом передачи скриптом заявки на сервер и моментом получения ответа от сервера о результате (2)
— (приостанавливается ли выполнение скрипта до момента получения ответа от сервера)? (2, да)
— между моментом передачи скриптом заявки на сервер и моментом появления заявки в таблице заявок (т.е. моментом начала возможности проверять наличие и статус заявки в системе) 
(3)
— между моментом исполнения(удовлетворения) заявки на бирже и моментом изменения ее статуса на «исполнена» в таблице заявок (3)
— между моментом исполнения(удовлетворения) заявки на бирже и моментом ее появления в таблице сделок (3)
— между моментом исполнения(удовлетворения) заявки на бирже и моментом изменения позиции по счету, списания/начисления ГО и изм. прочих параметров. (речь идет о фьючерсных контрактах) в таблице позиций по клиентским счетам и таблице ограничений по клиентским счетам (3)

Возможны ли рассогласования в данных из разных источников? Например:
— заявка исполнена, в таблице заявок ее статус сменен, но в таблице сделок ее еще нет
— заявка исполнена, в таблице заявок ее статус сменен, но в таблице позиций позиция не изменилась
— и т.п.

Возможна ли ситуация, когда нарушается порядок заявок и сделок в таблицах? Например,
— отправил заявку1, потом заявку2 и заявку3, в таблице отображаются в порядке типа заявка1, заявка3, заявка2
— заявки исполнились в порядке заявка1, заявка2, заявка3, в таблице сделок отражается в порядке типа сделка1, сделка3, сделка2 (4)

По каким таблицам лучше контролировать свои заявки и позицию? (5)

Если на СмартЛабе (или где-то еще) есть что почитать на эту тему, буду признателен за ссылки.

ПС. Я в курсе, что СтокШарп — это хорошо, Купайл — плохо и т.п. Но вопрос именно про Купайл.
ППС. Программист, но на Купайле пока не писал.

________________________

Ответы от Арки 

1) Минимальный промежуток между итерациями = 1 сек.
Время расчета одного цикла = время работы самого портфеля + интервал между итерациями.
То есть, отсчет интервала, начинается как только портфель закончил работать а не как только начал.
Если портфель зациклить то это будет одна итерация, которая никогда не кончится, соответственно интервал можно указать любым.

2) Есть минимальный промежуток, в течении которого портфель будет ждать ответ на транзакцию wait_timeout_for_replay (не менее 5 сек.) Это означает, что когда портфель отправит транзакцию, он будет ждать минимум 5 секунд пока не продолжит свою работу. Если он получит ответ раньше, то работа продолжится. Если по истечении этого времени, ответа об успешной отправке не будет, то в RESULT_EX вернется ошибка.

3) Это время целиком и полностью зависит от качества и скорости канала связи между Вами и брокером. Если связь хорошая и проблем со связью не наблюдается, то заявка появится за доли секунды. Точнее сказать не можем. Однако, есть нюанс, обновление данных по деньгам и бумагам (для фьючерсов позиции и ограничения) приоритетнее чем обновление таблиц с заявками и сделками. То есть деньги заблокируются под заявку на сотые доли быстрее чем появится запись о заявке.

4) Да такая ситуация возможна, но шансов ее возникновения практически нет. Зачастую такие ситуации проявляются при задержках на канале связи. Все зависит опять же от качества канала связи.

5) лимиты по деньгам и бумагам (для фьючерсов позиции и ограничения).
63 Комментария
  • Maaxee
    15 ноября 2012, 09:18
    на купайле задержка от одной секунды и выше
  • Максим
    15 ноября 2012, 09:29
    нет там инструментария для столь детальной информации о лэтэнси, все работает с мин тактом 1 сек
  • Константин Дубровин
    15 ноября 2012, 09:39
    арбитраж?

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн