Вопрос о стандартных задержках в обновлении данных QUIK/QPILE

Хочу написать торгового робота на языке QPILE, но торговый алгоритм несколько критичен к системным задержкам и рассогласованиям.
(Не ХФТ, но нужно четко контролировать позиции по инструментам, активные и исполненные заявки, а так же совершенные сделки с наименьшими «тормозами»)

Подскажите, пожалуйста, какие задержки являются нормальными (понятно, что они всегда есть, интересуют их «обычные» величины — от… до… )
— между двумя последовательными итерациями скрипта (и что будет, если его зациклить на постоянный пересчет?) (1)
— между моментом передачи скриптом заявки на сервер и моментом получения ответа от сервера о результате (2)
— (приостанавливается ли выполнение скрипта до момента получения ответа от сервера)? (2, да)
— между моментом передачи скриптом заявки на сервер и моментом появления заявки в таблице заявок (т.е. моментом начала возможности проверять наличие и статус заявки в системе)
(3)
— между моментом исполнения(удовлетворения) заявки на бирже и моментом изменения ее статуса на «исполнена» в таблице заявок (3)
— между моментом исполнения(удовлетворения) заявки на бирже и моментом ее появления в таблице сделок (3)
— между моментом исполнения(удовлетворения) заявки на бирже и моментом изменения позиции по счету, списания/начисления ГО и изм. прочих параметров. (речь идет о фьючерсных контрактах) в таблице позиций по клиентским счетам и таблице ограничений по клиентским счетам (3)

Возможны ли рассогласования в данных из разных источников? Например:
— заявка исполнена, в таблице заявок ее статус сменен, но в таблице сделок ее еще нет
— заявка исполнена, в таблице заявок ее статус сменен, но в таблице позиций позиция не изменилась
— и т.п.

Возможна ли ситуация, когда нарушается порядок заявок и сделок в таблицах? Например,
— отправил заявку1, потом заявку2 и заявку3, в таблице отображаются в порядке типа заявка1, заявка3, заявка2
— заявки исполнились в порядке заявка1, заявка2, заявка3, в таблице сделок отражается в порядке типа сделка1, сделка3, сделка2 (4)

По каким таблицам лучше контролировать свои заявки и позицию? (5)

Если на СмартЛабе (или где-то еще) есть что почитать на эту тему, буду признателен за ссылки.

ПС. Я в курсе, что СтокШарп — это хорошо, Купайл — плохо и т.п. Но вопрос именно про Купайл.
ППС. Программист, но на Купайле пока не писал.

________________________

Ответы от Арки

1) Минимальный промежуток между итерациями = 1 сек.
Время расчета одного цикла = время работы самого портфеля + интервал между итерациями.
То есть, отсчет интервала, начинается как только портфель закончил работать а не как только начал.
Если портфель зациклить то это будет одна итерация, которая никогда не кончится, соответственно интервал можно указать любым.

2) Есть минимальный промежуток, в течении которого портфель будет ждать ответ на транзакцию wait_timeout_for_replay (не менее 5 сек.) Это означает, что когда портфель отправит транзакцию, он будет ждать минимум 5 секунд пока не продолжит свою работу. Если он получит ответ раньше, то работа продолжится. Если по истечении этого времени, ответа об успешной отправке не будет, то в RESULT_EX вернется ошибка.

3) Это время целиком и полностью зависит от качества и скорости канала связи между Вами и брокером. Если связь хорошая и проблем со связью не наблюдается, то заявка появится за доли секунды. Точнее сказать не можем. Однако, есть нюанс, обновление данных по деньгам и бумагам (для фьючерсов позиции и ограничения) приоритетнее чем обновление таблиц с заявками и сделками. То есть деньги заблокируются под заявку на сотые доли быстрее чем появится запись о заявке.

4) Да такая ситуация возможна, но шансов ее возникновения практически нет. Зачастую такие ситуации проявляются при задержках на канале связи. Все зависит опять же от качества канала связи.

5) лимиты по деньгам и бумагам (для фьючерсов позиции и ограничения).

quik qpile робот торговые роботы

akaRem

Москва

230

с 14 января 2012

63 Комментария

Maaxee
15 ноября 2012, 09:18
на купайле задержка от одной секунды и выше
+2
- akaRem
  15 ноября 2012, 09:29
  Maaxee, 1 сек — по идее ок, и, в принципе, 5-10 перетерпеть — вроде как тоже не особо проблемно (не ХФТ). :)
  Основное, что интересует: на какую производительность реально имеет смысл рассчитывать алгоритмы и коэффициенты, и какие дынные стоит перепроверять (мало ли что там в квике возможно) — отсюда растут ноги точности приказов, ММ, и доходности с одной стороны; и сложности алгоритмов — с другой.
  0
  - Роботорговец
    15 ноября 2012, 11:18
    akaRem, нормально там всё, за секунду уложится любой алгоритм (расчет данных, выставить/снять/подвинуть) всё умещается в 1 сек. не заморачивайся с задержками. Писать лучше в этой программе(синтаксис VB выбрать), там всё красиво выделяется цветов и групируется по циклам, блокам и т.д., можно удобно скрывать/раскрывать блоки. освоить квик в отличии от С# можно за 1 день, для простых систем(без трёх мерных интегралов) самое то.
    
    +1
    - akaRem
      15 ноября 2012, 11:22
      Роботорговец, Да, знакомая прога. Пользуюсь.
      А как ты (можно на ты?) отслеживаешь тек. позицию и заявки?
      0
      - Роботорговец
        15 ноября 2012, 11:27
        akaRem, ну смотрю есть ли активные заявки в таблице заявок.
        N=GET_NUMBER_OF(«ORDERS») ' ПОЛУЧАЕМ ЧИСЛО СТРОК В ТАБЛИЦЕ ЗАЯВОК
        IF N>0 ' ЕСЛИ ТАМ ЧТО-ТО ЕСТЬ, ТО
        FOR I FROM 0 TO NKILL
        IF (GET_VALUE (GET_ITEM («ORDERS», I), «STATUS»)=«ACTIVE»… то смотрим сколько лотов осталось и решаем что с этим делать. в интернете полно примеров готовых роботов и блоков
        0
        akaRem
        15 ноября 2012, 11:42
        Роботорговец, в общем так же как Maaxee и Dimanite пишут?
        Спасибо.
        0
        Роботорговец
        15 ноября 2012, 11:51
        akaRem, наверное, не знаком с их работами.
        0
        Werner Heisenberg
        15 ноября 2012, 11:54
        Роботорговец, да ты не стесняйся — давай дружить! Я вообще открытый для создания команды адекватных людей! И пофиг чем мы будем заниматься, если мы адекватные люди :) А если мы еще и одним делом займемся! То вообще крутотенечка :)
        +1
        Роботорговец
        15 ноября 2012, 13:46
        Dimanite, мы в разных городах. ты в москве на мкаде, а я в россии, у нас такси 100р. и квартира 500тр стоит, даже курс рубля разный.)))
        +1
        akaRem
        15 ноября 2012, 11:59
        Роботорговец, ну я тоже не знаком… тут ниже пишут.
        0
        Werner Heisenberg
        15 ноября 2012, 12:05
        akaRem, я круто! Блин… поверь мне!!! :)))))))))))))
        0
        akaRem
        15 ноября 2012, 12:55
        Роботорговец, а не в курсе, как отрабатывается функция отправки заявки, если wait_timeout_for_replay поставить меньше 5 сек? (арковцы говорят, что 5 — это вроде как мин. значение)
        0
        Роботорговец
        15 ноября 2012, 13:03
        akaRem, заявки испольняются мгновенно если у вас хороший компьюетр(хотябы 3-х летней давности) и интеренет будет 1мс.
        Этот параметр служебный на скорость исполнения не влияет. На квике можно делать ХФТ, там нет ограничений, проблема тока в интернете и кривых руках(кто любит в циклы задержки добавлять)
        +1
        akaRem
        15 ноября 2012, 13:12
        Роботорговец, спасибо, кстати, оф. ответ от Арки — меньше 5 сек писать нельзя. Если канал хороший, то исполняются они за доли секунды. Т.е. такой же. :)
        0
Максим
15 ноября 2012, 09:29
нет там инструментария для столь детальной информации о лэтэнси, все работает с мин тактом 1 сек
0
- Роботорговец
  15 ноября 2012, 11:22
  hush, такт 0 сек, зависит от вашего компьютера и интернета. Вы в конце цикла не ставьте задержку 1сек, будут милисекунды как в С#.
  0
  - Максим
    15 ноября 2012, 12:41
    Роботорговец, такт 0 сек забавно звучит))) в остальном согласен
    0
    - Роботорговец
      15 ноября 2012, 12:42
      hush, я имел ввиду тот такт про который имелии ввиду: что к времени исполнения программы 100мс + 1 сек искуственно., можно и час задать в квике есть и такие возможности
      0
      - Максим
        15 ноября 2012, 12:48
        Роботорговец, т.е. если 1 сек искуственно не ставить, бедет каждые, например, 100 мс считать?
        0
        akaRem
        15 ноября 2012, 12:52
        hush, имеется в виду внутри скрипта сделать «вечный цикл» — тогда внешние настройки через сколько его запускать роли не играют — он как запустился — так и крутится.
        0
        Роботорговец
        15 ноября 2012, 12:53
        hush, если у вас быстрый комп и интернет то будет и 1 мс почти ХФТ. такт будет зависеть только от железа, но только чтобы не считалось эта +123456… сек, надо в конце самого последнего цикла указать что испольнять программу заново, а не переходить в искусвенную задержку цикла в настройках квика(0 поставить нельзя, можно не включать просто это)
        0
Константин Дубровин
15 ноября 2012, 09:39
арбитраж?
0
- akaRem
  15 ноября 2012, 09:50
  Konstantin, нет, не арбитраж и не парный. :)
  0
ivan_petrov
15 ноября 2012, 09:48
Робот на C#, средний раундтрип 250 миллисекунд.
0
- akaRem
  15 ноября 2012, 09:54
  ivan_petrov, это хорошо, но см. пост — вопросы о купайле…
  C# не знаю и знать не хочу :)
  0
  - ivan_petrov
    15 ноября 2012, 10:23
    akaRem,
    > C# не знаю и знать не хочу
    Стратегическая ошибка. Все придется переписывать заново, если надо будет менять платформу.
    0
    - akaRem
      15 ноября 2012, 10:52
      ivan_petrov, согласен, при смене платформы придется переписывать.
      Но, с одной стороны, менять вроде бы нет необходимости, а с другой — я отлично знаю другие языки и посему изучать .Net C#-клинопись необходимости не вижу.
      Выбрал купайл только потому что хочу уменьшить количество прослоек между роботом и торговлей, что принесет большее моральное спокойствие. :)
      0
    - Werner Heisenberg
      15 ноября 2012, 10:56
      ivan_petrov, если менять то конечно это супер проблема, но кому это надо? Кто менял квик в последние 10 лет? Ну да я менял — был квик, потом альфа директ и снова квик! Ну надо же!
      +1
cruss1u5
15 ноября 2012, 09:52
в среднем по России от Вас до биржи — 0.1 сек
0
cruss1u5
15 ноября 2012, 09:52
там 5 сек нужно минимум для выставлении заявки (на купиле рекомендуют)
0
- akaRem
  15 ноября 2012, 09:56
  cruss1u5, кто где 5 сек рекомендует? Нет ли ссылки, случайно?
  0
  - cruss1u5
    15 ноября 2012, 10:02
    akaRem, на арке на сайте справка по купайлу…
    я меньше делал — оно не ругалось… а в эктрим как-то не посчастливилось попадать
    0
  - cruss1u5
    15 ноября 2012, 10:06
    akaRem, Функции для работы с заявками — в этом подразделе
    раздела «алгоритмический язык»
    
    www.quik.ru/depot/chm_quik.zip
    0
    - akaRem
      15 ноября 2012, 10:17
      cruss1u5, а, да, действительно. Проглядел этот момент.
      А выполнение этой функции, я так понимаю, приостанавливает скрипт до получения ответа от сервера, так?
      0
      - cruss1u5
        15 ноября 2012, 10:21
        akaRem, вроде нет… но надо контролировать потом запросам встала заява или не встала
        0
        akaRem
        15 ноября 2012, 10:26
        cruss1u5, вообще там в справке неудачно расписано, т.к. параметр называется «wait_timeout_for_replay» — т.е. по названию — вроде как для повтора заявки, а по описанию — ожидание ответа. Т.е. вроде как логично поставить 0 чтоб не ждать ответа и искать заявку в заявках, но если это таймаут на повтор, то получится фигня полная…
        0
cruss1u5
15 ноября 2012, 10:01
посл абзац (вопрос): не понял вопроса, но если по одному инструменту, то вроде бы как нет… если разные инструменты, тем более площадки, то возможно да

пред посл. (вопрос): возможны — лично видал задупливания… но там не через скрипты выставлял а через импорт но на купайле — а на купайле можно контролировать это
0
- akaRem
  15 ноября 2012, 10:21
  cruss1u5, а я ответов не очень понял. ))
  первый ответ про нарушения очередности заявок/сделок? Если так, то про разные площадки — логично, про один инструмент — спасибо.
  
  второй ответ — про рассогласования таблиц? А в каких местах «задупливания» были?
  0
  - cruss1u5
    15 ноября 2012, 20:04
    akaRem, пример:
    
    отправляем заявку
    если она не встала отправлем еще раз
    
    // тут первая строчка уже вставила ордер, и вторая вставила
    опс! две заявки стоят…
    
    но это решабельно, хотя на времени сказывается
    0
  - cruss1u5
    15 ноября 2012, 20:05
    akaRem, таблицы? нах они нужны?…
    0
    - akaRem
      15 ноября 2012, 20:08
      cruss1u5, где-то что-то уже посчитано -> можно в скрипте не считать.
      Проверить, правильно ли что-то отображается, сверив в нескольких местах.
      Вопрос в том, где на данный момент что правильно посчитано.
      0
    - akaRem
      15 ноября 2012, 20:12
      cruss1u5,… я понимаю, что у меня много странных и бестолковых вопросов, но это потому что опыта пользования купайлом еще нет, а отношение к нему достаточно скептическое. ))
      0
usertrader
15 ноября 2012, 10:56
Задержки там есть это однозначно. Во-первых время исполнения программы — если у вас стоит выполнять раз в 1 сек это означает, что идетзапуск проги на купайле она выполняется и после окончания выполнения проги отсчитывается 1 сек. То есть если ваш код большой он может сильно есть время машины. Купайл это интепретатор и его писали не для того что бы сильно шибко и быстро считать. Тем более он очень чуствителен к типизации. Исполненые заявки то же не сразу могут появляться в таблице заявок как исполненые — здесь может быть задержка так как может быть экономия трафика — у меня лично в 2008 году в Атоне задержка была около 2-3 секунд. Вообще если есть вопросы пишите в личку — со мной можно свзяаться и я попробую помочь разобраться. Возможно есть другой путь для Вашего алгоритма
0
- akaRem
  15 ноября 2012, 11:06
  usertrader, не испытываю неприязни к скриптовым языкам — сам питонист :) То что купайл работает медленно — это, конечно, совсем не удобно, но, с другой стороны, от него много не требуется (а там много и не напишешь с его синтаксисом) — читать директивы, выполнять необходимые телодвижения и контролировать позицию, да и стратегия, опять же, не ХФТ.
  
  … а 2-3 сек задержки — это у вас на что было? почему?
  0
  - Werner Heisenberg
    15 ноября 2012, 11:10
    akaRem, о и мне пишите в личку! :)
    0
    - akaRem
      15 ноября 2012, 11:23
      Dimanite, нет, давайте уж здесь! :)
      0
Werner Heisenberg
15 ноября 2012, 11:09
что-то вы тут все усложняете… какие нах циклы? Вы квик этим вообще повесите!

Кароч система простая:
обычно робот обновляется 1/2 секунды (редко но бывает 3 секунды)
смотри таблицу выставленых заЯВок, запоминай номер, и смотри — если номер заявки исполнен полностью, тогда обновляй баланс (я его вообще отдельно от брокера считаю и храню — так то оно безопаснее, просто я его сравниваю иногда с официальными данными но не принимаю решения основываясь только на них)

Я так понимаю ты хочешь отправлять сразу же 3 заявки… я не буду отвечать тебе на вопрос, но спрошу — а зачем? И есть ли в этом алгоритм?

Если тут есть алгоритм, например заявка 1 исполнилась — баланс равен 1 контракт, цена снизилась на 1% купили еще 2 контракта (отправили заявку, исполнилась, обновили баланс), теперь у нас есть новая средняя величина по балансу, цена уже от обновленной средней цены снизилась на 1% и мы купили еще 3 контракта (заявка, исполнилась, обновили баланс).

Суть я думаю ты уловил. Возможно стоит делать все поступательно а не сразу пул заявок контролировать — ибо это сложнее
+1
- akaRem
  15 ноября 2012, 11:34
  Dimanite, я грубо говоря опасаюсь ситуаций, когда у меня должна быть определенная позиция и определенные заявки, но по каким-то причинам есть расхождения с реальными значениями и я накидаю лишних ордеров.
  
  Если брать описанную ситуацию, как пример, то в случае когда цена спайканула, ордера исполнены, но позиция еще не изменилась, и робот по логике должен закрыться, он может начать пытаться вместо закрытия позиции выставлять новые ордера, на которые будет не хватать ГО… или наоборот откроет, а потом узнает, что позиция совсем не такая как надо и начнет чудить.
  Что-то вроде этой ситуации предусмотреть можно, но могут быть и какие-то другие косяки.
  Поэтому хочется определиться с тем, как лучше сделать, чтобы было как можно меньше проблемных мест. Тем более что с Купайлом у меня пока нет опыта косяков.
  0
  - Werner Heisenberg
    15 ноября 2012, 11:44
    akaRem, «цена спайканула, ордера исполнены, но позиция еще не изменилась» ну как так не изменилась позиция. У вас есть исполненная заявка, и есть ее объем, и есть понимание какая позиция была перед этим. Тут проблемы нет вообще.
    Ну как следствие не вижу причин далее смотреть проблему, так как на этом этапе она вроже как решилась.
    
    Вопрос: как система принимает решение на открытие новой позиции? Думаю если тут логика чОткая то все нормально будет
    0
    - akaRem
      15 ноября 2012, 11:48
      Dimanite, "«цена спайканула, ордера исполнены, но позиция еще не изменилась» ну как так не изменилась позиция" — это если я читаю позицию в таблице позиций по клиентским счетам (но теперь я уже знаю, что я так делать не буду и никто так не делает)… а вообще, да, не совсем удачный пример, пожалуй привел.
      «как система принимает решение на открытие новой позиции?» — в файле написано открыть — открывает. ЧОтче некуда! =)
      0
      - Werner Heisenberg
        15 ноября 2012, 11:50
        akaRem, в файле??? WOW эффект просто… не страшно? Я имею в виду что теперь необходимо после проверки исполнения заявки не баланс обновить в первую очередь, а файл удалить а потом уже баланс обновить — а то случится косяк :)
        0
        akaRem
        15 ноября 2012, 11:58
        Dimanite, файл — как план на день — при каких условиях, по каким инструментам какие позиции должны быть, типа того что написано, что по РИ 130000 в 12:00 должно быть 2 лонга — вынь и полож 2 лонга. :)
        … ну образно ;)
        0
        Werner Heisenberg
        15 ноября 2012, 12:04
        akaRem, хм… ну а робот то как принимает решения?
        0
        akaRem
        15 ноября 2012, 12:27
        Dimanite, это секрет. :)
        Если робот будет убыточным — обязательно расскажу всю схему! ))))
        0
akaRem
15 ноября 2012, 12:40
Заапдейтил пост, т.к. пришли официальные ответы от Арки.
0
s_mike@rambler.ru
15 ноября 2012, 20:48
akaRem. Вы пишете робота. Технология такова, что получение данных идет различными потоками. Правильный стиль заключается в предположении, что запаздывание данных может быть произвольным. Робот есть конечный автомат. Только в этом случае получается стабильная программа. Любые предположения о максимально возможной задержке являются ошибочными и в конечном счете ведут к неправильной работе и, следовательно, к убыткам.
+1
- akaRem
  15 ноября 2012, 20:50
  s_mike@rambler.ru, хорошая мысль, спасибо.
  0