06 февраля 2023, 01:48
Как Вы оцениваете емкость рынка межплощадочного арбитража (Moex-CME) нефтью и газом???
Упрощённо, какой суммарный дополнительный капитал арбитражеров, зашедший в эти неэффективности (обе вместе) убьет избыточную доходность в десятки а то и сотни % годовых ???
приветствуются соображения и предположения в комментариях.
для справки — весь рынок нефти на мосбирже — 2.88 млрд руб (ГО)
весь рынок газа на мосбирже — 3,36 млрд (ГО)
чтобы спред сложился и даже ушел в отрицательную зону — вот так:
крупно
достаточно выровнять лонго-шорты как тут:
и что мы видим — ближный спред
приветствуются соображения и предположения в комментариях.
для справки — весь рынок нефти на мосбирже — 2.88 млрд руб (ГО)
весь рынок газа на мосбирже — 3,36 млрд (ГО)
чтобы спред сложился и даже ушел в отрицательную зону — вот так:
крупно
достаточно выровнять лонго-шорты как тут:
А для простого обнуления доходности хватит и 20-25% шорта (от разницы в структуре ОИ) как вот тут:
и что мы видим — ближный спред
Читайте на SMART-LAB:
5 идей в российских акциях. Индекс МосБиржи снова на грани 2700
Индекс МосБиржи опять торгуется на грани значимого уровня 2700 п. Сейчас не исключен очередной отскок от указанного уровня. Кроме того, рынок находится на 12% ниже пятимесячного максимума. Это...
14.01.2026
Саратовэнерго. Надбавки на 26г. установлены, но это уже не важно. Изменение целевой цены и рейтинга
Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области опубликовал постановление №390 от 26.12.2025г. об установлении сбытовой надбавки гарантирующих поставщиков Саратовской...
14.01.2026
ПАО «ГЛОРАКС» может показать сильные финансовые результаты за 2025 год
Сегодня на снижающемся российском фондовом рынке небольшой рост показывают акции ПАО «ГЛОРАКС», дорожающие на 0,11% до 63,41 руб. за акцию. Группа Glorax, по сообщению эмитента, увеличила в 2025...
14.01.2026
Дмитрий, ставка на луну:)!!!
ливанское An Nahar описывает переход к новой норме: война существует параллельно переговорам, а переговоры параллельно войне. Мир больше не является обязательным итогом диалога, а становится лишь одни...
вчера трамп предотвратил 9 войну которую хотел начать трамп против ирана.
в ближайшее время трамп останновит и войну с украиной, ждем, надеемся и верим.
Цены на нефть упали после того, как президент США Д.Трамп дал понять, что может пока воздержаться от нападения на Иран
15 января 2026 г., 2:17 утра по Гринвичу+3
Трамп заявил, что его заверили ...
Кактус,
Как повлияет это на акции Россети Центр и Приволжье?
Marina, уже думаю закупают недавно вынос выше 3000 было
4:57
Максим, приветствую!
Номинал указан на странице каждой облигации, чаще всего он составляет 1.000 рублей
я там в группе и директора нашел, его тг аккаунт, вообще круто что компания такая открытая, чистой планете вообще некуда написать было кроме групп про мыло
Так не растут.Так летают.Это геп.
Сначала бы найти где можно вторую CME-шную ногу взять и ещё подумать почему там не забито все уже HFT, чтобы ликвидность оценивать. Наверное по CME можно без денег совсем остаться в случае чего и совать в эти высокорисковые спекуляции деньги у профессиональных арбитражеров нет особого желания (как и в случае с USD)… Не знаю какая емкость, считайте линейная по спреду.