Эх, хорошо валимся.

Хорошо падаем на ночь глядя, после закрытия нашей вечерки E-miniS&P продолжает весело падать. Видимо, все-таки и нервозность на рынке сегодня и начинающееся падение было связано с ожиданием публикации протокола заседания ФРС. И результат заседания не обрадовали...
Хорошо, что успел заскочить в ближайшие путы на 130000 в последний день до экспирации, увидев реакцию S&P на новость.

S&P вечерка опционы

nike

Калининград

с 2 июля 2011

7 Комментариев

Никита
15 ноября 2012, 01:02
Думаешь дадут тебе угареть на 130-х путах?)
-1
- nike
  15 ноября 2012, 01:10
  caffeineone, «все бывает, все возможно, только я на опционах здесь могу и пролететь».
  Риски то смешные, управление капиталом надо соблюдать. Но в последний день на сильном движении возможно и обвариться до волдырей.
  0
Ra_Ivanych
19 ноября 2012, 10:30
ну так чего там в результате?
или вам ваша покупка 130х путов «в последний день до экспиры» дала такой мега-профит, что вы укатили на канары?)
0
- nike
  19 ноября 2012, 10:45
  Ra_Ivanych, известно что, потерял 1,4% от капитала, купив по 60 пунктов, как в большинстве таких случаев. И ничуть не жалею.
  Зато какова была идея!
  Если бы цена долетела до 130-ти, то они бы стоили примерно по 450 пунктов. 1: 7 (+бесконечность) можно семь раз так попадать. А на той движухе РТСу сделать 5000 пунктов было вполне реально.
  0
  - Ra_Ivanych
    19 ноября 2012, 12:05
    nike, не не, нереально.
    там был настолько большой объём ОИ в 135х путах, что без шансов было даже 135 пройти…
    вообще, такая покупка оправдывается чрезвычайно редко, ну это скорее для любителей джек-потов)) в общем если всю жизнь так делать, когда-нибудь точно повезёт… но оправдает ли это затраченные деньги и время, я очень сомневаюсь…
    хотя… если анализировать ОИ на страйках, то вероятность резко повышается, да… конечно, как я писал в топике про экспирацию, в данном случае эта затея была без шансов, но обязательно будет ситуация, когда всё сложится так, что такая затея будет оправдана)
    0
    - nike
      19 ноября 2012, 14:25
      Ra_Ivanych, объем ОИ никакого значения не имеет, на мой взгляд, я на него даже не обращаю внимания. Весь объем может быть захэджирован фьючерсом и тогда путы превращаются в колы!
      и в какую сторону стоит этот объем у кого кто скажет?
      А по поводу «редко», так посмотри на 13 и 14 сентября в последние день перед экспирацией. 13 -го пролетел от 148 до 152,5, а 14-го от 153 до 157 (за два дня почти 10000 пунктов). Я тогда не плохо обварился, стоял немного в другой позе, но в купленных опционах. Перед экспирацией гамма такие чудеса творит! никакая тэта не сравнится.
      Попробуй близко к экспирации продать «легкую» тэту и удержать её дельта-нейтраля. Вот это не получиться как правило. из-за гаммы.
      Рынок частенько дает на такую «дурочку» заработать, и логику в его поведении здесь искать не надо.
      0
    - nike
      19 ноября 2012, 14:36
      Ra_Ivanych, хотя в тот раз было такое ощущение, что рынок держали выше 135-го, он даже ничуть не просел вместе с америкой. Но и америка перестала валиться, если бы продолжила, то никто бы не удержал животное.
      «у носорога плохое зрение, но это не его проблема»
      0