28 января 2023, 08:38

ВОПРОС АЛГОТРЕЙДЕРАМ

Такой вопрос к тем, кто самостоятельно пишет роботов. какой программой лучше воспользоваться для проведения первых «экспериментов»?
Я имею в виду те программы которые не требуют особых навыков в программировании. Типа Велс-лаб или ТС лаб. Что из них лучше подходит для начала? Или может быть есть что-то еще? Заранее благодарю за ответы по существу))

алгоритмическая торговля торговые роботы

Алекс Бергманн

Анапа

167

4 941

с 23 сентября 2016

98 Комментариев

Денис Михайлов
28 января 2023, 08:40
amibroker
+3
- ves2010
  28 января 2023, 09:13
  Денис Михайлов, амиброкер старый… новых версий нет...
  0
  - Socol
    29 января 2023, 05:32
    ves2010, в нем еще и арабские цифры старые совсем используются )
    На самом деле Ами не настолько уж стар, «в российских условиях» условно-бесплатен, и очень очень быстр. И его потом можно прикручивать к боевым условиям, даже на скальпинг. А у ТСлаба сразу жирный минус — это пропиетарное ПО, и придется постоянно платить, а это плохо, особенно для начинающего. А просто тестировать «в стол» — тоже смысла мало.
    +1
    - Vovilnik
      29 января 2023, 05:57
      Socol, только вот как amibroker к квику прикрутить, что бы он заявки в него отдавал без платных коннекторов за 100500 тыщ рублей?..
      0
      - Денис Михайлов
        29 января 2023, 07:13
        Vovilnik, www.amisite.ru/
        , тут все есть. Сам пользуюсь
        +2
ves2010
28 января 2023, 09:32
тслаб
0 не требует знания программирования = все кубики как лего… либо можно написать на с#
1 все на русском и документация
2 бесплатен для тестов… и криптобирж
3 есть живой форум и прекрасная техподдержка
4 огромное количество обучающего видео
5 есть опционная торговля — такого нет ни у когго
6 в комплекте иду несколько бесплатных ботов
7 своих ботов можно сдавать в аренду
8 тслаб рабочих ботов запаковывает в зашифрованный контейнер и привязывает к номеру торгового счета чтоб не украли
+3
- chizhan
  28 января 2023, 09:26
  ves2010, hft там есть?
  0
  - ves2010
    28 января 2023, 09:30
    chizhan, без проблем любые таймфреймы и тики… там есть плаза спектра… если алгоритм простой можно кубиками либо сложный сделать на c#
    
    насколько помню там есть блок стакана
    0
  - ves2010
    28 января 2023, 11:39
    chizhan, кстати для реального хфт я б взял как раз амиброкер… там сделано так что вычисления проходят в ядре проца используя кэш процессора и получается очень шустро
    0
- broker25
  28 января 2023, 11:25
  ves2010, не понимаю, в чем польза ТСЛАБ после новых комиссий Мосбиржи? Все покупать по рыночным заявкам? Ну да, я знаю, там есть лимитки, но механизма управления этими лимитками нет. Ставишь интервал, чтобы снять старую заявку и поставить новую, а система сама все забирает по рынку, ей пофиг. Летом пытался реализовать Move, но на втором или третьем шаге программа выставляет не лимитки, а рыночные заявки.
  Тем более на опционном рынке без лимиток никак.
  +3
  - ves2010
    28 января 2023, 11:32
    broker25, нормально там с лимитками… там можно эту лимитку выствавть четко на бид или аск стакана… есть специальный блок для этого + используй блоки открыть (закрыть) позицию лимитной ценой + донабор лимитной ценой
    +2
    - broker25
      28 января 2023, 14:25
      ves2010, в ТСЛАБ нет блока «донабор лимитной ценой». Есть блок «Изменить лимитной ценой». Этот блок в 20-30% случаев выставляет не лимитную, а рыночную заявку
      +1
      - ves2010
        28 января 2023, 16:09
        broker25, да… изменить лим ценой.... по старой памяти пишу… когда это донабором называлось...
        
        1 просто берешь и пишешь тестовго бота на минутке например 10 баров покупает по +1 лот потом ждет 5 мин и следующие 5 бар продает 1 лоту...
        2 если проблемы стучишь в техподдержку... там адекватные люди...
        
        я вот счас америку тестить буду… может тоже такое сделаю
        0
- Sergey
  28 января 2023, 16:26
  ves2010, тс лаб платен для крипто бирж. Факт. Бесплатно дают StockSharp и QuantTower для робототорговли. Для ручек — Атас и Тайгер (но бесплатно только для просмотра, без торговли).
  0
  - ves2010
    28 января 2023, 19:36
    Sergey, okx бесплатна
    0
chizhan
28 января 2023, 09:30
Кмк самописный софт. Ведь если нашли грааль, то где вероятность, что его не скоммуниздит разработчик ПО.
+1
- ves2010
  28 января 2023, 09:31
  chizhan, тслаб рабочих ботов запаковывает в зашифрованный контейнер и привязывает к номеру торгового счета чтоб не украли
  +1
  - chizhan
    28 января 2023, 09:37
    ves2010, да в конце концов 50+ % успеха бота это выбор рынка. Вот был Ri высоковолатильный в 2008-2010, то иксы без труда делались. То же самое касается крипты до 2022. А где болото, там только твой счет пилится
    +3
    - ves2010
      28 января 2023, 09:40
      chizhan, вот и я о том же…
      +1
Artemunak
28 января 2023, 10:09
для тестов тслаб шикарен и бесплатен.
а для торговли я бы вообще не начинал, имхо время ботов ушло и возможно какие-то нейросети нормальные уже всё контролят, вчера ботов перебирал и новая пачка перестала зарабатывать.
+2
- RoboScalp
  28 января 2023, 10:11
  Artemunak, оно только начинается
  +1
  - Artemunak
    28 января 2023, 10:56
    RoboScalp, это как?
    0
    - Daniil Lazarev
      28 января 2023, 11:07
      Artemunak, а так что ручной трейдинг или уже умер или доживает последние дни
      +1
      - infinity_warrior
        29 января 2023, 05:05
        Daniil Lazarev, с чего бы это он умер? Какое преимущество дает алготрейдинг против ручного трейдинга при работе на дневках по голубым фишкам Московской биржи?
        0
        Daniil Lazarev
        29 января 2023, 11:57
        infinity_warrior, да без разницы на дневках или еще где — робот не устает, не ошибается, не болеет, не спит, не уезжает в отпуск, не бухает и не впадает в тильт. Готов всегда реализовать заложенный алгоритм.
        достаточно ?
        
        0
    - RoboScalp
      28 января 2023, 11:48
      Artemunak, очень просто. Учитывая количество новых брокерских счетов на Мосбирже, а соответственно увеличение разочарованных новичков, многие из них задумаются об отказе от ручной торговли и переходе на торговых роботов.
      0
- 22022022
  28 января 2023, 11:30
  Artemunak, если допустить что цена вытянулась в горизонтальную прямую то сумма всех возможных и не возможных алгоритмов будет = 0.
  Другое дело — что стали чаще «менять матрицу»
  0
- Алекс Бергманн
  28 января 2023, 12:37
  Artemunak, почему ушло? мне кажется сейчас есть возможность задавать более сложные вводные. по сути всего два действия — купить или продать. Компьютеры и с более сложным справляются))) проблема в том чтобы суметь формализовать то, что делаешь руками
  0
Roman S
28 января 2023, 11:16
Два года пишу ботов, по факту работающих стратегий имею 2, обе базируются на уровнях абстракций отсутствующих в любом видимом мною «конструкторе для начинающих», так что если бы начал с тслаба им бы уже и закончил, сидел бы ныл что это не работает и все такое. Мой выбор — искать там, где потерял, а не там, где светло, и следовательно не рассматривать ничего кроме вменяемых инструментов, типа профи- или полупрофессиональных. Я бы сказал начни с mql и мт5, весьма вероятно ничего другого и не понадобится.
youtu.be/5Ao0EcSvObI
+4
- Daniil Lazarev
  28 января 2023, 11:11
  Roman S, а я бы начинал (кстати так и делал) с Excel — выгружаешь данные и крути как хочешь. Можно все что угодно посчитать и графики построить и все бесплатно, а разрабатывать рабочий алгоритм все равно придется в самописном софте
  +2
- Дмитрий Овчинников
  28 января 2023, 11:18
  Roman S,
  у вас в видосике что-то арбитражится между инструментами, судя по картинкам тестов.
  могу дать один бесплатный совет: делайте тесты только в режиме «Каждый тик на основе реальных тиков». Все остальное в данном конкретном случае будет полной фигней.
  0
  - Roman S
    28 января 2023, 11:29
    Дмитрий Овчинников, именно так и делаю. и с проскальзыванием, которое правда все равно непохоже на реальную картину, но в целом лучше чем без него.
    0
    - Дмитрий Овчинников
      28 января 2023, 11:41
      Roman S,
      в видео режим «все тики», а это совсем про другое :)
      0
- Replikant_mih
  28 января 2023, 14:02
  Roman S,
  обе базируются на уровнях абстракций отсутствующих в любом видимом мною «конструкторе для начинающих»
  
  Ух ты, никогда редко встретишь когда алго-трейдеры оперируют таким понятием как уровни абстракции. Было бы любопытно узнать, что вы под этим подразумеваете. Может примеры какие-то. Я сам таким концептом пользуюсь и считаю, что много идей лежат там где ты поднимаешься над горизонтальным уровнем и уходишь в более высокие этажи абстракции.
  0
  - Roman S
    28 января 2023, 15:47
    Replikant_mih, конечно, но только в общем виде: мой робот оперирует сущностями в традиционном смысле не существующих, типа синтетических инструментов. По сути это матрицы, которые включают в себя сочетания разных базовых биржевых инструментов в сложной зависимости друг от друга, что позволяет формировать статистически значимые сигналы и соответственно открывать сделки с высокой степенью предсказтельной силы. А оперируя теми сущностями что дает тот же тслаб такое сделать просто невозможно.
    
    0
    - Replikant_mih
      28 января 2023, 19:24
      Roman S, Понял, спасиб, любопытно.
      +1
    - Replikant_mih
      28 января 2023, 19:26
      Roman S, Чё посты не пишете? — Было бы любопытно почитать).
      +1
      - Roman S
        29 января 2023, 01:16
        Replikant_mih, да как то привык что то что кажется правильным и понятным мне, большинство воспринимает в лучшем случае… никак. Так что забил, сейчас делаю то что сам задумал, многое делаю неэффективно, часто топчусь на одном месте пока дойдет что и как делать дальше, но опытом особо делиться не с кем, а совет спросить тем более не у кого. Люди же привыкли толпиться, кучковаться, делиться мусорной информацией, я этого не люблю. Веришь, нет, даже ни одной книжки часто упоминаемых тут не читал, ибо заранее знаю что это мусор. именно для меня. Как-то так ©
        +1
        Replikant_mih
        29 января 2023, 01:48
        Roman S, Ыы, забавно, многое из описанного если не прям всё на мой опыт похоже). Ну разве что пару-тройку книг я все-таки прочитал на заре своего увлечения трейдингом)).
        +1
    - Socol
      29 января 2023, 05:47
      Роман, а мт5 позволяет анализировать сразу несколько инструментов и фреймов в одном скрипте? Ну т.е. чтобы торгуя сишку скажем на минутках, скрипт мог иметь ввиду некоторые данные с дневного фрейма, да посматривать на нефть? Я интересуюсь.
      0
      - Roman S
        29 января 2023, 10:15
        Socol, именно про скрипт ничего не скажу, а советник может оперировать любым объемом данных и инструментов, при наличии памяти.И кстати тут верно указали на недостатки МТ5 — на тестах советник живет в одном потоке, это делает етсты очень медленными, особенно в режимах «все тики» или «все тики на основе реальных». То есть при оптимизации он потоки разделять умеет (но лично моего сову это не требуется) а просто тест висит на одном ядре. Ну и да — для написания нужно огромное количество кода, правда в нем недавно появилась стандартная библиотека, которая очевидно как-то это призвана решить, но я все равно стандартными инструментами не пользуюсь, так что не могу сказать насколько она удобна. Но есть минусы которые ею решить нельзя: текстового поиска в языке нет вобще, то есть если вы ищите имя инструмента в массиве (а это может быть часто используемая функция) надо написать свою функцию поиска. Поиск в принципе работает только по нулевому измерению любого массива, что мягко говоря тоже неудобно. Вобще операции над массивами (основным рабочим инструментом робота) дуболомные какие-то, по сравнению с тем же питоном их почти нет. Прогнать цикл по непустым элементам массива прописав два условия в заголовке цикла нелья. То есть прописать два условия можно, но наткнувшись на первый же пустой элемент он просто завершится, ибо условия трактуются дуболомно. Приходится плодить многоуровневые if сразу за описанием цикла, что и читается потом сложнее и правится. Но привыкаешь, обрастаешь самописным инструментарием и ничо.
        +1
        Socol
        29 января 2023, 13:02
        Roman S, спасибо большое за развернутый ответ.
        0
Nekto Finkelmaer
28 января 2023, 11:16
QUIK — робот сам в себе.
Умеет выставлять скользящие тейки, связанные заявки, при срабатывании одной вторая снимается или наоборот выставляется.
Все делается на сервере брокера, это скорость и не страшно если ваш терминал отвалится.

И, что немаловажно, бесплатен если есть 50тр на счете.
+1
- RoboScalp
  28 января 2023, 11:50
  Nekto Finkelmaer, добавлю, он бесплатен, в принципе…
  0
Александр НеПушкин
28 января 2023, 11:18
Александр, давно не было вас слыхать!
+2
- Алекс Бергманн
  28 января 2023, 12:45
  Александр НеПушкин, небольшой творческий отпуск))) писал книги.
  +2
22022022
28 января 2023, 11:41
Юзать то что юзают все. Где тысячи трейдеров пашут вдоль и поперек — не лучший выбор.
0
- RoboScalp
  28 января 2023, 11:51
  22022022, скорее наоборот — где толпа, там и прибыль, ведь отбираешь у каждого по кусочку
  +1
  - 22022022
    28 января 2023, 11:59
    RoboScalp, бесплатные индикаторы юзают все, а значит денег там нет. Копают одну и ту же историю…
    0
    - RoboScalp
      28 января 2023, 12:04
      22022022, я имел ввиду инструмент
      0
Григорий Старцун
28 января 2023, 11:52
qpile попробуйте, работает на всех терминалах quik, синтаксис не сложен в освоении, для роботов торгующих по теханализу подходит идеально.
+2
- Nekto Finkelmaer
  28 января 2023, 12:48
  Григорий Старцун,
  QPILE устаревший язык, больше не поддерживается.
  QLUA — наше все
  0
3Qu
28 января 2023, 11:55
Python. Рано или поздно, многие переходят на Python. Так, чего тянуть, с него и начинать надо.
+2
- websan
  28 января 2023, 12:40
  3Qu, питон хорош для анализа данных, а вот писать робота на нем не самый лучший вариант. Я сам использую питон (т.к. больше не знаю других языков), но он жутко тормозной при работе в режиме онлайн. Поэтому проходится изгаляться, писать почти все на Numpy чтобы он более менее успевал все обрабатывать
  0
  - 3Qu
    28 января 2023, 12:58
    websan, 3.11 быстрее на 25-30%.
    Если играть не на минутах, а на 5-15 минут — часах-сутках, то от быстродействия практически ничего не зависит.
    А на минутах стало играть совсем неинтересно — комиссии большие. И не только на МОЕХ, они везде большие, и на крипте тоже.
    0
GOLD
28 января 2023, 12:32
Quik + Lua

Зачитать об этой связке можно здесь.

Добрые советы алгашам — здесь.
+1
- Veper
  28 января 2023, 13:01
  $100, С такой связкой тестера на истории нет же. Еще и ограничения к другим биржам из-за необходимости квика
  0
Rostislav Kudryashov
28 января 2023, 13:29
Не путайте HFT с игрой по тикам.
HFT — это легализованный грабёж — «Flash Boys. Высокочастотная революция на Уолл-Стрит» Майкл Льюис. Доступен только акулам в США, сидящим прямо на биржевом сервере. Почти. Интервалы реакции меньше микро-секунды. И не на сделки, а на заявки лохов.

Торговля по тикам для спекуля в России — нереальна. У меня через любого из моих 7 брокеров в Питере время прохождения заявки-ответа с биржи не менее 0.2 сек. Более реально 1 сек.
Тиковую историю MOEX я скачиваю с
www.qscalp.ru/download
erinrv.qscalp.ru/
www.qscalp.ru/store/qsh.pdf
и преобразую в секундные бары. WealthLab принимает их как 1-минутки.

WealthLab мне интересен тем, что даёт выход ко всем возможностям Windows.
Но для тестирования игры в опционы приходится закодировать ещё формулу Блэка-Шоулза и строить предположения об изменении волатильности.

Но все программы, не встроенные в торговый терминал, не очень подходят для реального робота. В Quik'е это Lua. Обеспечивает время реакции 0.001 сек.
Очень простой язык вроде JavaScript. И очень глубокий с мета-программированием. Черта, так же как и списки, общая с Питоном.
+1
- Андрей К
  28 января 2023, 14:32
  Rostislav Kudryashov,
  Почти. Интервалы реакции меньше микро-секунды
  щас уже и в РФ ниже 100нс
  +1
  - Rostislav Kudryashov
    28 января 2023, 21:48
    Андрей К, 14:32 скорость прохождения сигнала по оптоволокну и в вакууме не зависит от страны прохождения, но только от расстояния передачи.
    Для сокращения этого промежутка времени HFT-шники ставят свои серверы рядом с биржевыми.
    0
Поликарп Брусникин
28 января 2023, 14:29
Почитал про роботов комменты. Нет уж. Лучше я буду руками торговать как и раньше
+1
- Roman S
  28 января 2023, 15:53
  Биотехнолог, почему? Это тупиковый путь, все равно что в современном обществе самому чинить себе машину, выращить еду и лечиться. Робот сделает все это лучше и для тебя проще. Я вот жду когда депо дорастет до того порога который я себе обозначил (еще полгода где-то), и начну выводить, что-то для вложения куда-то еще, что-то на жизнь. И поеду в кругосветку. А торчать все время у моника и нервничая… Ну такое себе
  0
  - Поликарп Брусникин
    28 января 2023, 16:12
    Roman S, читал кучу отзывов о роботах. Сначала они зарабатывают, потом они сливают. Не видел пока описания робота который бы лет 10 подряд зарабатывал.
    Судя по тому сколько трейдеры тратят времени на их создание, тестировку, то столько же времени уходит на ручную торговлю.
    В ручной торговле я сам выбираю время когда мне удобно торговать. Находиться в деньгах когда занят по работе, на мой взгляд очень комфортно
    0
    - Roman S
      28 января 2023, 16:14
      Биотехнолог, вероятно да, я с 2020 года стал интересовать разработкой и соответственно искал и читал все что можно было найти в интернете и быстро пришел к выводу что это тупо хлам. Пришлось раскинуть своими мозгами и да, нашел пару вариантов которые работают. Это конечно только тест, понятно что 10 лет я его не гонял, но зная как он работает не сомневаюсь что именно так и будет (пики на гарфике означают вывод денег, для правдоподобности)
      0
      - Поликарп Брусникин
        28 января 2023, 16:18
        Roman S, все пишут, что тесты часто несовместимы с реальным рынком.
        И скальпить с рыночными заявками нормально не получиться ибо комиссия сожрёт большую часть прибыли, то есть должен быть робот на лимитных заявках.
        Я торгую без стопов. В моем случае наверное в работе нет смысла?
        0
        Roman S
        28 января 2023, 17:03
        Биотехнолог, смысл есть всегда, конкретно скальпить с рыночными думаю не получится, но все равно это для тебя зря не будет: ты научишься чему то новому и вероятно полезному. Не получится тут придумаешь где.
        0
        Поликарп Брусникин
        28 января 2023, 17:26
        Roman S, неохото время тратить, если зарание понимать что это ложный путь
        0
        Roman S
        29 января 2023, 01:20
        Биотехнолог, не, не думай так. Ложный он или нет не узнаешь пока не попробуешь. ты правильно зашел: для попробовать надо инструмент, желательно простой, который даст ответ на первую очередь вопросов, работает или нет вобще. Далее вторая очередь работает или нет на каком типе инструментов и при каких условиях и тд. По очереди разбирая пласт за пластом можешь нарыть алмаз, но сразу это видно быть не может. Пробуй и делай, это главное.
        +1
        Поликарп Брусникин
        29 января 2023, 10:27
        Roman S, сначала надо стабильный доход получать от ручной торговли и продолжительное время
        0
        Roman S
        29 января 2023, 14:17
        Биотехнолог, для чего?
        0
        Поликарп Брусникин
        29 января 2023, 19:05
        Roman S, чтобы понимать вообще нужен робот или нет. Беритц по-моему до сих пор руками торгует
        0
nick1985safronov
28 января 2023, 15:57
Я считаю, что вообще нет идеальных роботов. Все нуждаются в корректировке, настройке и постоянном отслеживании ситуации. В противном случае можно потерять все до последней копейки.
+1
- Roman S
  28 января 2023, 16:06
  nick1985safronov, ну значит это не робот, а кривая поделка. Но кстати поэтому робота надо писать именно самому, чтобы иметь код под рукой и возможность обновлять его при необходимости. А она точно будет. Я рабочий алгоритм проработал наверно еще весной, уж летом точно был готов альфа, а вот чтобы его потом «подселить» на живой график потребовалось еще где-то полгода доработок, потому что никакой тест не дает того разнообразия ситуаций, имеющихся на рынке, и робот должен уметь на них реагировать адекватно. А это отдельная задача, по сложности может даже более тяжелая, чем просто написать алгоритм. Именно поэтому я кстати скептически отношусь к возможности разработки робота чужими руками, ибо не имея подобного опыта описать когда как и на что должен реагировать робот невозможно. А отсюда и растут сплетни про то что за роботом надо присматривать. У меня в отработке событий (например выставление ордера) в роботе тупо описаны ВСЕ задокументированные ответы брокера и реакция робота на них и то постоянно вылезают сюрпризы, недавно опробованный Альфа-Форекс например нихрена не отрабатывает тип инструмента, пришлось тупо для него описать отдельный кейс:
  0
Sergey
28 января 2023, 16:23
Если под крипту, то лучшее сейчас это StockSharp и QuantTower — дают бесплатный тариф. У первого есть аналог Тс лаба. МТ совсем приуныл, вне крипты совершенно.
0
Андрей К
28 января 2023, 16:58
в темах алго смотрю, больше всего комментов. Похоже инвесторов смыло напрочь
0
Alex
02 февраля 2023, 14:10
Скальперы это особый вид мазохизма))) на бактесте чудеса, а в реальности слив депа ))))

не говоря о том, что на скальпе никакой емкости нет и деп даже не загрузишь ))))

нормальные алго работают вот так
youtu.be/-r47hycAPUY

и используют специальный правильный софт, а не все эти жалкие поделки

и кстати, если ваш алго требует постоянных корректировок — надо выкинуть его в помойку сразу.

а с криптой вдвойне смешно смотреть на попытки писать роботов — вы для начала почистите хотя-бы сделки от фэйк трейдинга и рисованного хлама или вы реально думаете что там есть все эти объемы???
+1