Тогда про стопы

Напишу свое личное алгоритмическое мнение про стопы.

Тестировал я всякое:

выход по лоссу в процентах — не работает
выход по лоссу в пунктах — не работает
соотношение (например 1 к 4) — не работает
трейлинг — не работает
перестановка по уровням — работает в микро-дозах
выход по Фибоначчи — я что с ума сошел такое тестировать???
стопы по времени — работают
 
выход по пересечению скользящих или какому либо индикатору — это в каких-то дозах работает, т.к. это СИТУАЦИОННЫЙ стоп. Т.е. мы выходим не из-за того, что потеряли сколько то пунктов, а из-за того что ситуация сложилась таким образом, что надо выходить. Но, что касается меня, то я не использую любые штатные индикаторы или скользящие.

Все вышеперечисленное касается и тейков.

______
*не работает — значит не приносит пользы



Могу сказать, что современный алготрейдер должен мыслить в контексте использования МНОЖЕСТВА систем — тогда и стопы не понадобятся и думать о них не придется.

Поясню: если на инструменте у нас 100 систем в лонг и 100 систем в шорт без стопов, то совокупная позиция просто будет решать вопрос стопов. Система стояла в лонг, но ситуация изменилась, другая система вошла в шорт и у нас позиция 0. Таковой она и будет пока одна из сторон не перевесит.

Другое дело, что в этом случае столкнуться со следующей проблемой:

— асимметричность шорта и лонга в инструменте. Если сишки это мало касается, то вот с РТС (а тем более с фьючерсами на акции) будут проблемы — лонги преобладают. И на 100 лонговых систем вы сможете сотворить лишь 20 шортовых. Кроме того шортовые будут работать гораздо реже (хотя на сделку они приносят больше). Также тестирование шортовых систем будет менее достоверно.

Ну на то мы и алготрейдеры чтобы все это уравновесить в объемах, еще и по разным инструментам.