26 января 2023, 18:41
Тогда про стопы
Напишу свое личное алгоритмическое мнение про стопы.
Тестировал я всякое:
выход по лоссу в процентах — не работает
выход по лоссу в пунктах — не работает
соотношение (например 1 к 4) — не работает
трейлинг — не работает
перестановка по уровням — работает в микро-дозах
выход по Фибоначчи — я что с ума сошел такое тестировать???
стопы по времени — работают
выход по пересечению скользящих или какому либо индикатору — это в каких-то дозах работает, т.к. это СИТУАЦИОННЫЙ стоп. Т.е. мы выходим не из-за того, что потеряли сколько то пунктов, а из-за того что ситуация сложилась таким образом, что надо выходить. Но, что касается меня, то я не использую любые штатные индикаторы или скользящие.
Все вышеперечисленное касается и тейков.
______
*не работает — значит не приносит пользы
Могу сказать, что современный алготрейдер должен мыслить в контексте использования МНОЖЕСТВА систем — тогда и стопы не понадобятся и думать о них не придется.
Поясню: если на инструменте у нас 100 систем в лонг и 100 систем в шорт без стопов, то совокупная позиция просто будет решать вопрос стопов. Система стояла в лонг, но ситуация изменилась, другая система вошла в шорт и у нас позиция 0. Таковой она и будет пока одна из сторон не перевесит.
Другое дело, что в этом случае столкнуться со следующей проблемой:
— асимметричность шорта и лонга в инструменте. Если сишки это мало касается, то вот с РТС (а тем более с фьючерсами на акции) будут проблемы — лонги преобладают. И на 100 лонговых систем вы сможете сотворить лишь 20 шортовых. Кроме того шортовые будут работать гораздо реже (хотя на сделку они приносят больше). Также тестирование шортовых систем будет менее достоверно.
Ну на то мы и алготрейдеры чтобы все это уравновесить в объемах, еще и по разным инструментам.
Тестировал я всякое:
выход по лоссу в процентах — не работает
выход по лоссу в пунктах — не работает
соотношение (например 1 к 4) — не работает
трейлинг — не работает
перестановка по уровням — работает в микро-дозах
выход по Фибоначчи — я что с ума сошел такое тестировать???
стопы по времени — работают
выход по пересечению скользящих или какому либо индикатору — это в каких-то дозах работает, т.к. это СИТУАЦИОННЫЙ стоп. Т.е. мы выходим не из-за того, что потеряли сколько то пунктов, а из-за того что ситуация сложилась таким образом, что надо выходить. Но, что касается меня, то я не использую любые штатные индикаторы или скользящие.
Все вышеперечисленное касается и тейков.
______
*не работает — значит не приносит пользы
Могу сказать, что современный алготрейдер должен мыслить в контексте использования МНОЖЕСТВА систем — тогда и стопы не понадобятся и думать о них не придется.
Поясню: если на инструменте у нас 100 систем в лонг и 100 систем в шорт без стопов, то совокупная позиция просто будет решать вопрос стопов. Система стояла в лонг, но ситуация изменилась, другая система вошла в шорт и у нас позиция 0. Таковой она и будет пока одна из сторон не перевесит.
Другое дело, что в этом случае столкнуться со следующей проблемой:
— асимметричность шорта и лонга в инструменте. Если сишки это мало касается, то вот с РТС (а тем более с фьючерсами на акции) будут проблемы — лонги преобладают. И на 100 лонговых систем вы сможете сотворить лишь 20 шортовых. Кроме того шортовые будут работать гораздо реже (хотя на сделку они приносят больше). Также тестирование шортовых систем будет менее достоверно.
Ну на то мы и алготрейдеры чтобы все это уравновесить в объемах, еще и по разным инструментам.
16:07
Есть ли перспективы у Ozon 🤔 В понедельник акции компании пробили сопротивление на уровне 4546 руб. и аналитики сформировали новые цели для роста цены — 5070–5166 руб. Несмотря на вчерашнее небольшое ...
игреки снова
kuzmichauchiz, одно «но», в этом случае будут переписаны и хай и лой вчерашнего дня, что крайне редко, как говорит 333V, а у него статистика наблюдения большая
16:06
Global Invest Fund, снижается второй день подряд???? ВЫ похоже месяц в отпуске провели и не смотрели дальше второго дня:)))
Metzger, вчера, сегодня, шортить надо было на все плечи.))).Теперь то зачем ))).Само то для хомяков.)) к чему призываешь???«провокатор»?
Аэрофлот на подъеме 🚀 Компания показала лучший результат за месяц среди всех акций +8,3%. Сейчас курс выше 62 руб.📈 Этому поспособствовали отличные финансовые показатели.Как и предсказывали аналитики,...
Алина Есипова, лучше бы спросили, почему и зачем он тупо врёт про рентабельность капитала банка
Mazik46, скоро нефть полетит в пропасть. Она и утащит все нефтяные компании на самое дно самого глубокого ущелья.
16:03
Газпром и НОВАТЭК!
Принципиальные отличия! Волатильность рынка для долгосрочных инвесторов – это шанс купить активы по более низкой цене. Мы уже прошли все возможные комбинации волатильности на фондов...
Чудеса на спреде СИ! За 1 день падение в 45 раз!!! Грядет экспирация фьючерсов на Си, трейдеры энергично перекладываются из SiM4 в SiU4:
Такой динамики не было с начала 2022 г.!
Резкое...
Также есть вариант использовать «облако параметров». Но я такое не приветствую — только хардкор ))
Если должна быть стратегия с сильно положительным матожиданием, то такой тезис неявно предполагает, что есть системы с положительным МО? Не?
А они есть вообще?
С уважением
Дальше нужна лишь оптимизация
Параметры сильно плавают
Нет понимания, что МО положительно
Примерно, как при продаже опционов, но не совсем
Ну т.е. одна неудачная сделка может обо«рать всю малину...
С уважением
Другое дело что продать и держать до экспорт не самая эффективная стратегия, перекладка между контрактами гораздо привлекательнее, а это уже удел алгоритмов
smart-lab.ru/mobile/topic/873163/
Задача обыграть «индекс», его базовая доходность заранее просчитывается, но есть и случайные факторы (волатильность, затяжной тренд, создающий ассиметрии в ногах и доп фискальную нагрузку, но как бы то ни было матожидание этого всего сильно в плюсовой зоне
Но для математика это не доказательство положительности МО
Это просто набор тезисов
Есть большие вопросы:
1. Что происходит, если резко меняется базовый актив?
2. Что происходит, если исчезает ликвидность?
Ну и трека нет хотя бы на 1000000 баров
С уважением
Исчезает ликвидность — всё само собой автоматом экспирируетсч (фьючи то расчётные)
Резкое изменение в какую сторону??
Нефть/газ упадут до нуля?? (Ну или сильно в разы в течении одной сессии?) — это риск согласен, быстро не пополнить там.
Постоянный здесь и соответсвенно кратный убыток и маржинколл — это нефть по 120 и газ по 5 разве что-то
И даже в таком раскладе ОУР спасёт на сутки точно.
Кстати газ по 5 — это возможный вариант, например пожар в ПВХ в Германии ночью…
Но и это решаемо (кстати спасибо за наводку надо подумать о выделении такого риска)
Ну, я у стопа 2 функции вижу:
— Убытки ограничить — если что-то идёт не так, чтоб оно не ушло совсем далеко).
— Скинуть — выйти когда расклад вероятностей меняется против позы (ну или ещё сторону позы, но не так сильно уже).
Лично я держу позу фиксированное время (фиксированное для каждой стратегии), потом выхожу, в рамках моего подхода чисто организационно это наиболее просто. Первую из описываемых функций закрываю через ограничение рисков по позиции и всякие диверсификации — по стратегиям, лонг-шорт и т.д.
По второй из описанных функций — мне ещё много куда расти можно, соответственно.
так оба твоих аргумента и решаются противоположными системами.
Да, про стопы по времени я забыл — а они как раз наиболее действенны, ща подредактирую
В целом да. Единственное, когда пора выходить — это не всегда означает, что пора входить в другую сторону. Я бы даже сказал, что рынок большую часть времени пребывает в шумовом состоянии, в котором лучше не входить, а если в позе — по идее выходить. Т.е. по идее: сигнал на логи — входишь в лонг, шум или сигнал на шорт — закрываешь лонг.
А так да, можно разными способами это закрывать).
такое было доступно в метатрейдере, но где компьютерная игра, а где терминал, что работает на реальном рынке
так можно было — каждая сделка выглядела как отдельная позиция, то есть можно открыть сколько угодно позиций на покупку и продажу одновременно, причем каждую из них можно маркировать отдельным признаком, чтоб их можно было в коде группировать..
видимо, метатрейдер, так и остался компьютерной игрой в биржевую торговлю
на самом деле 100 систем это ни о чем (это не работает: *не работает — значит не приносит пользы), надо, как минимум пару миллионов систем, тогда появится кое-какая отдача.
как этот вопрос решается?
А что, прикольно было бы начинать торговлю с «воздушного депозита».
Мол дайте мне денег, а я одним объемом сейчас как «выставлю замок», да как раскрою потом «по умному». Что враз все озолотятся.
И в зависимости от инструмента, они могут быть как взаимо поглощаемые, не отнимая от депо денег, так и отщипывая от него по кусочку. Пока не придет Колян. Я торговал всякими шмурдяками. И фьюч мне не в диковинку. Если брокер с вас во «фьючерсном замке» ничего не стрижет. То это лишь для того, чтобы под экспирацию, месячную, а лучше квартальную, в зависимости от инструмента, вас оставить в одних рваных носках.
Вы торгуете на российском рынке, а я на американском.
Вы кому сказки трете? Я три года торговал фьючом на смп500 и другими индексами. И не по наслышке знаю что где и по чем.
Вы хоть раз VIX торговали? Или RUSSELL2000 ?
Российский рынок как «опаздывающий индикатор», копирует американские индексы. Вам ли этого не знать?
Да и фьючи ваши детские отличаются от мировых, своим регламентом.
А брокер вам рисует феню.
В лучшем случае, вы выходите на америку через ETF фонды. Типа Сбера, Тинькова итд. Что, не так?
Устроим батл может в Москве? Только за ваш с Тимофеем счет. Под камерами, на всеобщее обозрение. перед всем миром. Поторгуем денек и посмотрим кто трейдер, а кто выдает себя за того кем не является.
Только на СМИ Grоup, а не на вашем бутафорном рынке.
Кто больше поднимет за день, того и лям рупасов.
Там главное понимать суть разметок. Например: что означает уровень 23 или 61. Подсказка: 23-это неопределенность рынка, накопление, флэт.
А 38я параллель что это? А 78я? А коробка? А импульс почему происходит в определенный момент? А кто вообще ценой движет и зачем, вы можете объяснить логически?
О чем с вами еще разговаривать?
1. Прогнозируемая часть. Отвечает за точку входа и выхода.
2. Величина СЛ.
3. Прибыль в пунктах, ориентируясь на которую принимается решение о переводе открытой позиции в БУ.
4. Закрытие позиции по ТП.
Всё это дело закидывается в бесконечный цикл. Если рыночные условия для торговой системы приемлемы, то наблюдаем рост кривой баланса и тихонько радуемся. Если рыночные условия не подходящие, то наблюдаем флэт/падение кривой баланса и тихо скрежетаем зубами).
Не ищите Граали их просто не существует. Существует только алгоритм, параметры которого оптимально подобраны под конкретный инструмент.
Криво подобрано точка входа — параметры СЛ, ТП и БУ становятся бесполезными.
Криво подобран параметр СЛ(он слишком мал или слишком велик) — кривая баланса растёт не приемлемыми темпами.
Параметром БУ можно поиграться используя/не используя, но он в любом случае необходим. Без него не фонтан.
Параметр ТП такой же важный как и все остальные. Для себя ставлю не менее 1 к 7.
Поставишь меньше, проиграешь при высокой волатильности, поставишь намного больше — проиграешь на низкой волатильности.
А ещё куча всяких нюансов и фишек в виде частичного закрытия, доливок по-тренду и прочая и прочая…
выход по лоссу в пунктах — не работает
соотношение (например 1 к 4) — не работает
трейлинг — не работает
перестановка по уровням — работает в микро-дозах
выход по Фибоначчи — я что с ума сошел такое тестировать???
стопы по времени — работают
И это говорит «алготрейдер». Да вы хоть не употребляли бы это слово, да бы не раздражать здешних алготрейдеров.
И даже стоп для вас не товарищ. Вы просто «уникальный тейдер». Наверное и экспирация тоже вас не особо волнует? Спасибо, рассмешили.
И вот обещанное.
Я тут тоже «тыкаю», но исключительно, чтобы стартовать работу советника)
www.youtube.com/watch?v=0XLYoOE3CtQ