ТС "Игра теней". Завязка.

ТС «Игра теней». Завязка.

Описание системы здесь smart-lab.ru/mobile/topic/872068/

Простыми словами:
При движении цены в одном направлении на пол-процента вероятность движения еще на одну десятую составляет 80%
При этом вероятность возврата цены к открытию составляет 20%

В публикации при расчете доходности системы была допущена ошибка, да простят меня Гаусс, Лейбниц и Стендаль, зато похвалит Росстат.
На скажу что она случайна, однако хорошо, что никто не заметил, застыдили б...

Сегодня я расскажу как увеличить доходность системы простой математикой.

Напоминаю расчет складывается из вероятности движения цены в одном направлении 80% и дополнительном движении цены еще на 0,1% также 80%.
В формуле складывается вероятность обоих событий, однако включать в формулу вероятность свершившегося события, мягко говоря не логично.

Открытие позиции происходит только при движении цены на 0,5%. Таким образом с вероятностью 80% движение цены принесет нам одну десятую процента, а не 64 как было указано.

Годовая доходность системы при данных показателях составляет 120% (200 дней 0,8% плюс, 50% дней 0,8% минус при использовании плеча срочного рынка, симметричный тейк/стоп).

На этом хорошие новости закончились.

При использовании симметричного тейк/стопа добавляются равновероятные события.
Так может сработать тейк, стоп или одно из трех.
Таким образом из 80% вероятности достижения тейка остается всего 27%.
В случае установки стопа по цене открытия дня ситуация не лучше, из 10 дней — 2 по 0,5 литра убытка против 8 дней по 100 грамм прибыли.

Что ниже точки равновесия — система генерирует убытки.

Тут и сказочке конец, кто не слушал молодец.

Простыми словами: использование стопов не уменьшает ваши убытки — напротив увеличивает их.
В принципе это все, что нужно знать о стопах, алготрейдинге и вообще о бирже.

Что же делать? Спросите вы меня… Выход есть — изменить параметры системы.

Вернемся к графикам

ТС &amp;amp;amp;quot;Игра теней&amp;amp;amp;quot;. Завязка.

Увеличение потенциального дохода до 0,2 процентов при снижении вероятности его достижения до 70%
дает нам 50% годовых, теже 2 дня по 0,5 против 7 дней по 0.2, ежедневная прибыль 4 сотых процента движения базового инструмента.
Система протестирована и неплохо работает на высоколиквидных маловолатильных инструментах. Как по настоящему прикрыть ваши задницы, в смысле депозиты расскажу в следующий раз, а пока держите скрипт расчета цен открытия позиции.

скопируйте его в файл, смените расширение на html, откройте в любом браузере.

Кнопка Laod data прочитает котировки с mdf, из-за ограничений безопасности javascript скачанный файл надо открыть, для этого вторая кнопка.
Читаются котировки инструментов входящих в индекс ММВБ на дату написания скрипта, где то 2 года назад, хотите что то добавить — добавьте коды инструментов в строку запроса.
Если получите ошибку 500 прочитайте данные еще раз, это внутренняя ошибка сервера.

На экране появится табличка в светофорном стиле, зеленый цвет — актив лучше рынка, даже если цена снижалась, красный — хуже, даже если цена росла.
Можете сменить период свечи на недельный — поставьте период = 8, заодно проверите систему AlexChi лучшие бумаги недели, или часовой период = 6,
не забудьте поменять период запроса данных — расчетная переменная StartDate

Сортировка таблицы по доходности предпоследней свечи — хотите по последней найдите в тексте sort, поменяйте индекс массива на 0.
last — последняя цена, Buy — открытие + 0,5%, Sell — открытие — 0,5 %

Дальше интересней — не переключайтесь....

<!DOCTYPE html>
<meta charset="utf-8">
<html>
<body>

<a href="SomeLink" id="ButtonLoadData" download><input type='button' class='button-css' value='Load data...' /></a>
           
<input type="file" onChange="readFiles(this);" multiple />
<br>
<br>

<table id="table" border="1"></table>
<script> // загрузка файла
var DimTikers = [];
var DimColumns = [];
var iMoex;

/*
var Cost = {
	var Period;
	var Open;
	var Close;
	var Min;
	var Max;
	var Percent;
	};
	
var DimTiker={
	var Tiker;
	var Dividends[];
	var Cost = [];
};
*/
function readFiles(e)
{
    
		const files = e.files;
		readOneFile(0,files);

		function readOneFile(indexFiles,files){ 
			if (indexFiles>=files.length) { 
				return;
			}
			const file = files[indexFiles];
			
			const reader = new FileReader();
			reader.addEventListener('loadend', event => {
				let content = event.target.result;

				let rows = content.split(/\r\n|\r|\n/g);
				for (j=0; j<rows.length; ++j) {
					let row = rows[j].split(";");
					if (row[0]!="<TICKER>" && rows[j] ) {
						PosTiker=DimTikers.findIndex(item => item.Tiker == row[0]);
						if (PosTiker==-1) {PosTiker=DimTikers.length; DimTikers[PosTiker]={};DimTikers[PosTiker].Cost=[];}
						DimTikers[PosTiker].Tiker=row[0];
						if (DimColumns.findIndex(item => item==row[2])==-1) DimColumns[DimColumns.length]=row[2];
						DimTikers[PosTiker].Cost[row[2]]={Period:row[2], Open:row[4], Close:row[7], 
												  Low:row[6], High:row[5], 
												  Percent:(  row[4]==0 ? 0 : Math.trunc(10000* (row[7]-row[4])/row[4] )/100) };
						
						
					}
					
					
				}
				
				if (indexFiles+1==files.length){
						DimColumns.sort(function(a,b){ 
												//console.log("-"+a+" "+b);
												if (a>b) return -1; else if (a<b) return 1; else return 0;
												}
						);
						
						for (let i = 0; i < DimTikers.length; i++) {
							for (let j=0; j<DimColumns.length; j++){
									try {
										DimTikers[i].Cost[DimColumns[j]].Percent = (DimTikers[i].Cost[DimColumns[j+1]].Close==0) ? 0 : 
												Math.trunc(10000*(DimTikers[i].Cost[DimColumns[j]].Close-DimTikers[i].Cost[DimColumns[j+1]].Close)
												/DimTikers[i].Cost[DimColumns[j+1]].Close)/100;
									}
									catch{
										try {
											DimTikers[i].Cost[DimColumns[j]].Percent = (DimTikers[i].Cost[DimColumns[j]].Open==0) ? 0 : 
												Math.trunc(10000*(DimTikers[i].Cost[DimColumns[j]].Close-DimTikers[i].Cost[DimColumns[j]].Open)
												/DimTikers[i].Cost[DimColumns[j]].Open)/100;
										}
										catch{
										}
									}
							}
						}
						
						DimTikers.sort(function(a,b){ if (a.Cost[DimColumns[1]].Percent<b.Cost[DimColumns[1]].Percent) return 1; else if (a.Cost[DimColumns[1]].Percent>b.Cost[DimColumns[1]].Percent) return -1; else return 0;});
						//console.log(DimTikers);
						
						
						let table = document.querySelector('#table');

						let tr = document.createElement('tr');
						
						let td = document.createElement('td');
						tr.appendChild(td);
						
						let td3 = document.createElement('td'); //Last
						td3.innerHTML='Last';
						tr.appendChild(td3);
						
						let td1 = document.createElement('td'); //Buy
						td1.innerHTML='Buy';
						tr.appendChild(td1);
						
						let td2 = document.createElement('td'); //Sell
						td2.innerHTML='Sell';
						tr.appendChild(td2);
						
						
						
						
						for (let i=0; i<DimColumns.length; i++){
							
							let td = document.createElement('td');
							td.innerHTML=DimColumns[i].substring(6,8)+"."+DimColumns[i].substring(4,6);
							tr.appendChild(td);
						}
						table.appendChild(tr);
						iMoex=DimTikers.find(item => item.Tiker == "Индекс МосБиржи");
						for (let i = 0; i < DimTikers.length; i++) {
							
							let tr = document.createElement('tr'); //align="left"
							
							let td = document.createElement('td'); td.style.align="right";
							td.innerHTML=DimTikers[i].Tiker;
							tr.appendChild(td);
							
							let td3 = document.createElement('td'); td3.style.align="left"; //last
							td3.innerHTML=(DimTikers[i].Cost[DimColumns[0]].Close).toString().replace(".",",");
							tr.appendChild(td3);
							
							let td1 = document.createElement('td'); td1.style.align="left"; //buy
							//td1.innerHTML=(Math.trunc(100*(DimTikers[i].Cost[DimColumns[1]].High-(DimTikers[i].Cost[DimColumns[1]].High-DimTikers[i].Cost[DimColumns[2]].Low)/3))/100).toString().replace(".",",");
							
							td1.innerHTML=(Math.trunc(100*(DimTikers[i].Cost[DimColumns[1]].Open*1.005))/100).toString().replace(".",",");

							console.log(""+DimTikers[i].Tiker+"  "+DimTikers[i].Cost[DimColumns[1]].High+"   "+DimTikers[i].Cost[DimColumns[2]].Low+"   "+(DimTikers[i].Cost[DimColumns[1]].High-DimTikers[i].Cost[DimColumns[2]].Low)/3);
							tr.appendChild(td1);
							let td2 = document.createElement('td'); td2.style.align="left"; //Sell
							//td2.innerHTML=(Math.trunc(100*(DimTikers[i].Cost[DimColumns[1]].High-(DimTikers[i].Cost[DimColumns[1]].High-DimTikers[i].Cost[DimColumns[2]].Low)/1.5))/100).toString().replace(".",",");
							td2.innerHTML=(Math.trunc(100*(DimTikers[i].Cost[DimColumns[1]].Open*0.995))/100).toString().replace(".",",");
							tr.appendChild(td2);
							
							
							let summa=0;
							
							for (let j=0; j<DimColumns.length; j++){
								let td = document.createElement('td');
								let color="black";
									try{
										if  (iMoex.Tiker==DimTikers[i].Tiker) 
											color="black";
										else
											color = (iMoex.Cost[DimColumns[j]].Percent < DimTikers[i].Cost[DimColumns[j]].Percent) ? "green":"red";
									}
									catch {
										color="yellow";
									}
									
								try {
									td.innerHTML = '<span style="color: '+color+';">'+DimTikers[i].Cost[DimColumns[j]].Percent.toString().replace(".",",")+'</span>'; 
									}
								catch {
								}								
								
								tr.appendChild(td);
							}
							
							table.appendChild(tr);
						}

				}
			});

			reader.readAsText(file);
			readOneFile(indexFiles+1,files);
		}
}
</script>


<script>

var myUrl0='https://mfd.ru/export/handler.ashx/IMOEX_1week.txt?TickerGroup=14&Tickers=140335&Alias=false&Alias149952=IMOEX&Period=7&timeframeValue=1&timeframeDatePart=day&';


var myUrl='https://mfd.ru/export/handler.ashx/mfdexport.txt?TickerGroup=16&Tickers=145325%2C248695%2C246238%2C59186%2C237123%2C251365%2C231825%2C56252%2C202443%2C66525%2C66538%2C41369%2C183%2C258%2C330%2C336%2C121191%2C140335%2C489%2C629%2C632%2C832%2C82984%2C716%2C51353%2C826%2C913%2C948%2C330%2C336%2C121191%2C140335%2C489%2C629%2C632%2C832%2C82984%2C716%2C51353%2C826%2C913%2C948%2C1019%2C1279%2C103315%2C1373%2C54102%2C1383%2C246271%2C1389%2C1463%2C1464%2C913%2C948%2C1019%2C1279%2C103315%2C1373%2C54102%2C1383%2C246271%2C1389%2C1463%2C1476%2C1503%2C1542%2C1543%2C1613%2C1614%2C1658%2C37859%2C1712%2C107301&Alias=false&Period=7&timeframeValue=1&timeframeDatePart=day&';

var myUrl1='&SaveFormat=0&SaveMode=0&FileName=mfdexport.txt&FieldSeparator=%253b&DecimalSeparator=.&DateFormat=yyyyMMdd&TimeFormat=HHmmss&DateFormatCustom=&TimeFormatCustom=&AddHeader=true&RecordFormat=0&Fill=false';


var now = new Date();
var enddata = strRight(2,"0"+now.getDate().toString())+"."+strRight(2,"0"+(now.getMonth()+1).toString())+"."+now.getFullYear().toString();
var Month=now.getMonth()-1;var year=now.getFullYear();
if (Month<0) {Month=12+Month+1; year--;};
var startdata = strRight(2,"0"+now.getDate().toString())+"."+strRight(2,"0"+Month.toString())+"."+(year).toString();

myUrl2=myUrl+"StartDate="+startdata+"&EndDate="+enddata+myUrl1;

document.getElementById('ButtonLoadData').href = myUrl2;

function strRight(n,str){
   return str.substring(str.length-n,str.length);
   
   // параметр e - объект файла из элемента выбора
/**
 *
 * @param data данные из файла CSV
 * @param delimiter разделитель, используемый в файле
 * @param firstRow пропускать или оставлять первую строку - заголовок
 */
function convertCSV2Array(data, delimiter = ',', firstRow = false)
{
  return data
    .slice(firstRow ? data.indexOf('\n') + 1 : 0)
    .split('\n')
    .map(row => row.split(delimiter));
}
}
</script>
</body>
</html>

мобильный пост торговые роботы алготрейдинг

Nekto Finkelmaer

Гражданин мира

171

с 14 сентября 2022

34 Комментария

Nekto Finkelmaer
22 января 2023, 14:49
Если кто то знает как вставить сюда скрипт расскажите, будьте ласковы…
0
Replikant_mih
22 января 2023, 14:51
При движении цены в одном направлении на пол-процента вероятность движения еще на одну десятую составляет 80%
При этом вероятность возврата цены к открытию составляет 20%

Итого получаем:

плюсовое направление: 80% вероятности движения 0.1%.
минусовое направление: 20% вероятности движения 0.5%

мат. ожидание:

плюсовое: 0.1 * 0.8 = 0.08%
минусовое: 0.5 * 0.2 = 0.1%

Где я ошибся?
0
Nekto Finkelmaer
22 января 2023, 16:25
Максим Ерофеев,

В основе системы постулат: Направленное движение всегда продолжается.
Для анализа выбран реальный инструмент имеющий котировки на Московской бирже
Источник котировок mfd.ru/export

Подробное описание в предыдущей публикации по ссылке в начале поста
0
Himno a la paz
22 января 2023, 21:52
Активируйте, пожалуйста, windows
0

Читайте на SMART-LAB:

Актуальный состав портфеля и взгляд на рынок 2026: по-прежнему 0% позитива.

Добрый вечер! С момента предыдущего поста, касающегося моего портфеля, прошел квартал. Пришло время актуализировать его состав. Также поделюсь своим видением на ряд вещей, которые, на мой взгляд,...

Mozgovik

21:28

Биткоин попробует разыграть «треугольную карту»?

«Цифровое золото» прорвало верхнюю границу восходящего треугольника на уровне 94 500 и сейчас тестирует пробитую горизонталь, формируя серию коротких свечей типа «доджи». Учитывая относительно...

Tickmill

15:15

Индикатор Fractal: торговые сигналы и робот для OsEngine. Видео

В этом видео разбираем индикатор Fractal Билла Вильямса — один из самых известных инструментов в трейдинге. Покажем, как формируются фракталы, какие торговые сигналы они дают, и продемонстрируем...

OsEngine

12:31

Стратегия 2026 по рынку акций от Mozgovik Research: трудный год, но, возможно, последний год низких цен

Сегодня у меня первый день официального отпуска. За окном темная звездная ночь, яркая белая луна, +24С и шум волн Андаманского моря. Неудачный перелет и джетлаг приводят к бессоннице, поэтому я...