Математика прибыли
Мой дорогой друг, если у тебя нет инсайда или миллиарда долларов, то твой единственный способ заработать на рынке — математика. Она очень простая — количество прибыльных сделок должно быть больше убыточных.
Как этого добиться? Торгуй по тренду с симметричным тейк/стопом и не выделывайся. Это скучно. Но это работает.
Берем депозит 16 000 рублей и дисциплинированно совершаем 100 сделок с одним контрактом Si. Зависимость полученной прибыли от соотношения прибыльных/убыточных сделок и размера сделок будет выглядеть так:
По вертикали — прибыль в рублях. По горизонтали — процент прибыльных сделок. Четыре линии — прибыль с разным размером сделки (сумма тейк/стопа). В расчете учтены потери — 10 руб. на сделку (комиссия + проскальзывание).
Например:
Чтобы заработать 1000р на 50-рублевых сделках, нужно примерно 70% прибыльных сделок. Чтобы заработать 1000р на 100-рублевых сделках, нужно примерно 60% прибыльных сделок.
Прибыль 1000 на депозите 16 000 — это около 6%. Если делаем 100 сделок в месяц (~5 сделок в день) и 60% из них прибыльные, за год получим доходность 72% годовых.
На сколько реально делать 60% прибыльных сделок? Еще раз повторю: торгуй скучно, как математик- по тренду с симметричным тейк/стопом и не выделывайся.
Если есть вопросы, добро пожаловать в комменты))
--------------------
Оригинал поста — в дзене с зеркалом в телеге
вы о чем-то своем?.. или о чем?)
после большого движения в ту или иную сторону, если следующая свеча закрывается ниже предыдущей если было движение в лонг или выше, если движение было в шорт, можно вставать либо в шорт либо в лонг соответственно. И брать движение в 30% от большого движения. Стоплосс ставить дальше крайней цены предыдущей свечи. Но ставить обязательно. Вероятность попадания в нужную сторону будет чуть выше. Чем в тупую совершать сделку.
сначала протестируйте эти паттерны на истории… потом берите)
они есть?
да, есть
и повторяются?
да, блть, повторяются))
Валерий Осипенко, торговалвстоп минус 1 проц, тейк плюс 3 процпо
Вот именно. Это соотношение стоп/тейк 1/3, а не 1/1, как пишет автор.
Некорректное утверждение. Представим 9 сделок, которые принесут 1% к капиталу на сделку и 1 сделку, где результат -10%
$100, ага, понимаю. Только про симметричный тейк/стоп, во-первых в следующем абзаце, во-вторых, само по себе утверждение, что "единственный способ заработать на рынке — математика. Она очень простая — количество прибыльных сделок должно быть больше убыточных." — всё равно неверно.
По-простому — это брехня. Этот способ не единственный
вы способны выдавить из себя более развернутую аргументацию?
Если даже по тренду работать с тейк/стоп 1/1 и срабатывать будет 50/50, то на коммисах это уже убыток.
Сто раз это обсасывали. Классика стоп/тейк 1/4, не классика 1/3. А 1/2 уже дает убыток.
$100, Торгуй по тренду с симметричным тейк/стопом и не выделывайся.
Симметричный тейк/стоп- это и есть 50/50 или 1/1 или я не так вас понял?
Чтобы было видно, какая там прибыль.
ведете себя, как стадо баранов… покажи нам прибыль и мы уверуем в тебя!))
нахера мне это надо?.. башкой своей соображайте!))
Правда, барон не опускался и до вульгарной грубости.
PS довольно неожиданная смена тона после такого началаНервный срыв?