Статистика диапазона колебаний акций Сбера

С августа 2007 года внутримесячные колебания акций Сбербанка

Диапазон изменений-в течение месяца расстояние между хаем и лоу не превышает указанную величину
Зачем это нужно? Я думаю, что это понадобиться для стратегии продажи голых опционов.

Сбербанк

Григорий

Химки

269

6 576

с 21 декабря 2010

12 Комментариев

Григорий
10 ноября 2012, 23:08
Роман Некрасов, 10-20 рублей сверх теоретической заплатите ММ и получите)
0
Мурен(а)
10 ноября 2012, 23:34
почему ваш топик сразу на главной? :-)
+3
- Барак Обама
  11 ноября 2012, 00:29
  Евгений Александрович, коррупция в России ))
  +2
- mauzer
  11 ноября 2012, 01:25
  Евгений Александрович, сижу жду ответа :)))
  0
- Григорий
  11 ноября 2012, 09:37
  Евгений Александрович, сами удивляемся )))
  0
KukloVar
11 ноября 2012, 00:23
а чего на 30-ти остановились? это пол-дела же

может на 50-ти вообще будет 99,9%
+1
- Григорий
  11 ноября 2012, 09:48
  KukloVar, да, можно было, но опцики продавать в таком диапазоне, наверное. уже не получится из-за низкой ликвидности и стоимости. Что дальше: составляем таблиц стоимости опционов call и put, рассчитываем риск по модели и считаем ожидаемую прибыль. Прибыль=вероятность прибыли*возможная прибыль в диапазон-вероятность убытка*вероятный убыток от закрытия (в сбере не более 300 руб на ветку будет, а скорее всего меньше, так как только в конце жизни месячного опциона это произойдет).
  0
RC
11 ноября 2012, 14:47
Григорий, по Ри, такая штука была бы полезнее:) там и опционы поликвиднее будут
0
- Григорий
  11 ноября 2012, 19:22
  Руслан rzusynin, согласен, надо сделать
  0