Продажи опционов как эффективная стратегия для квалов+
Инвестиционная продажа опционов названа среди перспективных стратегий на будущий год… Но в очередной раз надо всех напугать и даже для квалов назвать ее сложной. Хотя несколько примитивных «ванильных» стратегий типа BIR, «Опционное Колесо» или Коллар быстро осваивают практически все инвесторы, поскольку эти стратегии никаких рисков им не добавляют, а вот денежный поток и реальные доходы существенно увеличивают, иногда в разы больше чем дивиденды или купоны в облигациях.
Юрий, значит вы ни про Кита, ни про опционы ничего не знаете. Кит продал путы на РТС, это чисто спекулятивная стратегия. А в видео речь идет об инвестиционных стратегиях.
Всего лишь то ))) Поставьте это в качестве статуса в Вконтакте )) так можно сказать про любую стратегию и не только опционную. На волатильном рынке прибыль выше, надо все лишь уметь торговать. Но в любом случае, стратегии построенные на продажах опционов всегда (!) рискованней стратегий от покупки. Т.к. прибыль от продажи всегда(!) ограничена стоимостью опциона, а вот убыток — нет.
Т.к. прибыль от продажи всегда(!) ограничена стоимостью опциона, а вот убыток — нет.
вы точно не понимаете о чем идет речь… Видео про инвестиционные продажи опционов… Там убытков ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ НЕТ!!! Классические инвесторы там риски не увеличивают вообще, стратегия ГАРАНТИРУЕТ !!! прирост денежного потока.
Юрий, я прошлый год продавал с июня опционы на сбер, они конечно вышли в деньги и принесли норм убыток, но я вышел на поставку акций сбера, и теперь около нуля.
не все подряд же продавать, думать о рисках надо
Юрий, их еще называют «покрытые продажи», это чисто инвесторская стратегия. Точнее набор стратегий, который пришел к нам из Америки. И Колесо в том числе.
Вот жеж… нельзя было сразу так написать? :)
Вы правда не знаете, как покрытые опционы превращаются в убыточную стратегию?
Например, купили вы 22 февраля 22 года контрактов РТСа по 122К. И продали коллы со страйком 124К допустим за 5К-6К (не важно). А 24 февраля фьюч РТС открывается по цене 90К. Точку безубытка «сожрал» гэп.
В случае опционного колеса, когда вы продажу пута «покрываете» продажей колла все еще хуже. Там еще и вега с тетой вам доп. убытки нарисуют.
Я наигрался в свое время в опционы (посмотрите профиль). Я повторил путь Ника Лиссона. Только кредитная линия у меня была всего в 1млн рублей (к счастью) Перефразируя его: «Я разорился на опционах, поэтому теперь о рисках я знаю все»
С тех пор с опционами ТОЛЬКО от покупки, на пробитиях значимых уровней БА. На очень незначительную часть депозита.
Последняя такая сделка была на покупке колла фучебакса на пробитии БА 63К.
Юрий, но вы до сих пор в опционах не разобрались… Вот цитата
Пример стратегии «Колесо»
Предположим, акции торгуются по цене 67 долларов. Вы решили, что хотели бы владеть как минимум 100 акциями по 65 долларов. Вы можете продать обеспеченный наличными пут с ценой исполнения 65 долларов. Чем дольше срок действия контракта, тем больше денег вы соберете, потому что опцион будет иметь большую внешнюю стоимость.
Если акция выше цены исполнения на дату экспирации, вы можете повторить процесс для более поздней даты экспирации. Если акции упадут до 65 долларов или ниже, вам могут назначить акции по цене 65 долларов. Премия, взимаемая с любых опционов пут, снижает базовую стоимость.
Как только вы станете владельцем акций, вы сможете продать колл-опцион со страйком в 68 долларов, что еще больше снизит базовую стоимость. Если акции не отзываются из-за того, что акции не торгуются до страйка опциона колл, продажа колл повторяется в следующем месяце. Если акции выше цены исполнения колл-опциона, вы должны продать акции по цене 68 долларов, независимо от цены базового актива.
Как только вы станете владельцем акций, вы сможете продать колл-опцион со страйком в 68 долларов, что еще больше снизит базовую стоимость. Если акции не отзываются из-за того, что акции не торгуются до страйка опциона колл, продажа колл повторяется в следующем месяце. Если акции выше цены исполнения колл-опциона, вы должны продать акции по цене 68 долларов, независимо от цены базового актива.
И чем это отличается от описанного мной примера про РТС в феврале? Вы, видимо, сами то не очень понимаете :)
Как только вы стали обладателем акций по 65 и продали коллы со страйком 68 долларов, вы просыпаетесь на следующее утро, а рынок открылся ценой за акцию в 30 долларов ))
Активный Инвестор, Вроде пролажу опционов для простых инвесторов запретили и получается можно только продать фюча против акции(синтетическая облига)контанго + офз +дивиденты.Собрать например лукойл(+акция; -фьюч)+офз годовалый+дивидент летом получим где-то 20%годовых а если ИИС еще +13%
нашел интеренсый западнобуржуинский источник информации по форекс дает правильные сигналы на вход пока наблюдаю уже неделю 8,5 часа назад он опубликовал такую инфу
gbp/aud sell 2.06000 tp 2.06000 tp...
Скушали эту заявку (по факту видимо группу заявок). А как только её скушали, напор вниз продавил цену. Возникали бы такие моменты чаще и заканчивались бы так же — можно было бы забыть обо всём остальн...
Alchemist01, WSJ: Трамп рассматривает присоединение Гренландии военным путём
Рютте не хочет втягивать НАТО в вопрос присоединения Гренландии к США
То есть одна страна наты хочет оттяпать кус...
Владимир, Китайцы тоже подсуетились в «сказочном лесу» и стали вырубать Сибирь 1р за куб, поди плохо. Потом продают Финам по 100$ за куб, а те делают евровагонку и продают нам по 200$ за куб. Приме...
С 17 марта Мосбиржа допустит БПИФ Ликвидность на утренние торги В соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества «Моск...
С 17 марта Мосбиржа допустит (https://www.moex.com/n78512)БПИФ Ликвидность на утренние торги В соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публично...
не все подряд же продавать, думать о рисках надо
Вы правда не знаете, как покрытые опционы превращаются в убыточную стратегию?
Например, купили вы 22 февраля 22 года контрактов РТСа по 122К. И продали коллы со страйком 124К допустим за 5К-6К (не важно). А 24 февраля фьюч РТС открывается по цене 90К. Точку безубытка «сожрал» гэп.
В случае опционного колеса, когда вы продажу пута «покрываете» продажей колла все еще хуже. Там еще и вега с тетой вам доп. убытки нарисуют.
С тех пор с опционами ТОЛЬКО от покупки, на пробитиях значимых уровней БА. На очень незначительную часть депозита.
Последняя такая сделка была на покупке колла фучебакса на пробитии БА 63К.
Как только вы стали обладателем акций по 65 и продали коллы со страйком 68 долларов, вы просыпаетесь на следующее утро, а рынок открылся ценой за акцию в 30 долларов ))