Необъяснимое! (часть 3)

Продолжим тему «Ради любопытства, что происходит с мозгами пользователей этого сайта?»

В первой части  этой серии постов начал с простого и выяснилось, мне нет ни какого смыслы общаться с теми трейдерами которые пытаются произвести впечатление на этом сайте используя пакет ProfitMaker 

Во второй части из серии этих постов был рассмотрен сложный вариант эффективность и работоспособность моей ТС, как сами понимаете обсуждать эту тему вообще не имеет смысла (идет стрим и там очевидно, вход выход и тд)

Последняя часть этой серии поговорим о смешном

Я давно приучил себя обращать внимание на мелочи, именно из мелочей складывается объективная общая картинка целого.

Приведу простой пример с этого сайта (он как зеркало, для каждого из писателей этого сообщества)

Пришлось «закуситься» с одним очень уважаемым авторитетом этого сайта. 

Весь такой «раскреплённый» после выступления на какой то конференции (кажется смартлаб) залетел на форум и начал продолжать тему, что на рынке трендов не существует!

Задал ему простой вопрос, как вы в этом случае торгуете?

И началось!

Парень решил «выпендриться» и попросил дать четкое определение что такое тренд!

Действительно, именно четкое определение тренда в трейдинге «размытое» и трактовать его можно по разному. коррекционные движения это тоже тренд и потому тренд в тренде действительно звучит — абсудрно.

Но этот «гуру» не учел что разговаривает с технарем! и потому сформулировать понятие тренда для технаря не составляет ни каких проблем!

Пояснил ему так, проход от хая к лоу или от лоу к хаю свечи можно классифицировать как тренд!

Таким образом совокупная работа минут формирует часовой тренд, часовые тренды формируют дневной тренд и тд.

вся спесь с этого «гугу» слетела мгновенно, он просто слинял с темы, но затаил обиду (умыли его на счет — РАЗ)

А дальше понеслось, любое мое появление на сайте и он тут как тут, начинает дальше умничать пытаясь доказать свое превосходство.

Доходит до абсурда!

Что бы показать мою ничтожность по сравнению с ним выкатывет это:


Как сделать качественное случайное блуждание для последовательности свечей реального актива?

А вот здесь я могу дать чёткий алгоритм. 
1. Берём реальные свечи и строим множество О(t) /C(t-1), H(t) /C(t-1), L(t) /C(t-1), C(t) /C(t-1), V(t)/V(t-1), t=1,...,N.
2. Скачиваем с random.org 10 последовательностей случайных чисел от 1 до N длины N:  R(i, t), i=1,..,10, t=1,..,N.
3. В качестве начальной цены закрытия берём C(0)  и строим 10 последовательностей свечей случайного блуждания по индуктивному правилу (выборка с возвращением) :

O(i,t) =C(i,t-1)*O(R(i,t))/C(R(i, t) — 1)

H(i,t) =C(i,t-1)*H(R(i,t))/C(R(i, t) — 1)

L(i,t) =C(i,t-1)*L(R(i,t))/C(R(i, t) — 1) 

C(i,t) =C(i,t-1)*C(R(i,t))/C(R(i, t) — 1)

V(i,t)=ЦЕЛОЕ(V(i,t-1)*V(R(i,t))/V(R(i, t) — 1))

мы получили 10 свечных случайных блужданий с тем же одномерным распределением, что и исходный ряд, т. е. ряды в которых полностью отсутствует зависимость между прошлым и будущим.

4. Строим наши паттерны на каждом из рядов (уверен, что мы их там «найдём») и считаем «доходность» итогового результата.

5. Считаем среднюю доходность по всем 10 случаям и сравниваем по стандартному критерию Стъюдента со средней доходностью лучшей из пассивных стратегий:  «купил и держи», «продал и жди» или аут на тех же 10 стратегиях. Если совпало, значит мы что-то нашли, а если нет, то значит найденные нами паттерны — чушь собачья.

Вопрос, если человеку конкретно щелкнули по носу первый раз и дали четкое определение что такое тренд, зачем повторяться!

стоило только поинтересоваться, учитывает ли его формула реалии трейдинга а именно: 

«белый шум» или «случайное движение цены» — подразумевают под собой  работу микро трендов

Микро тренды  «связаны» с волатильностью и построением старшего интервала времени!

потому:

Учитывает эта формула  построение свечи более старшего интервала времени?

Второй вопрос, когда бесконечно доказываешь человеку что он идиот, зачем настойчиво повторять эти же попытки?

Почему я давно не спорю с аналитиками, причина проста любое рыночное движение они могут объяснить только постфактум.

Почему я не спорю с технарями, они используют общеизвестные шаблонные решения которые ни когда ни дадут стабильный профит и в лучшем случае удастся созранить только часть депо.

Почему я не не спорю с математиками, я ни фига не понимаю в их формулах, но то  что именно они под собой подразумеваю понимаю отлично.
я например четко знаю ,  цикличность и временной ряд это ни одно и то же, цикличность формирует временной ряд потому, временной ряд может содержать в себе и четные и не четный цифры, а вот цикличность состоять из четных и не четных чисел не может.
я четко знаю что в трейдинге привычный временной ряд это фикция, если например отталкиваться от  временного ряда скажем в интервале недель, то проекция этого временного ряда на дневной тайм фрейм бессмысленна в неделе может быть всего 2-а торговых дня и потому временной ряд пригоден только при рассмотрении работы волатильности и тд

вывод ;   применительно именно к трейдингу все их вычисления гроша ломаного не стоят.

Другими словами, зачем мне затевать диалоги с людьми которые кроме стремления выдать желаемое за действительно больше ни на что не способны!

вывод, интересно мне общаться с теми кто тут сидит годами, и переливает из пустого в порожнее, когда читаешь из посты, обращаешь внимание на мелочи и прекрасно понимаешь — просто...................

моя позиция простоя, во первых научитесь начать диалог, во вторых не фига ко мне лезь со своим щаблонным мнением, мне проще дождаться всего одного человека и в очередной раз свалить с этого форума, чем поддерживать с вами какие то диалоги, читать ваш бред в комментариях и д
т