Бэквордационная стратегия на Новогодние праздники.

Предлагаю рассмотреть следующую стратегию:
— Занимаем доллар (есть ломбардные варианты от топ-банков под 3-5% годовых до 6 млн$)
— продаем его (есть тонкости налоговых последствий)
— откупаем Сишкой
— оставшиеся рубли размещаем на рынке

текущая бэквордация около 1000, расчетное (справедливое) контанго 700-1300

критикуем идею

бэквордация sibrent USD_TOM SiH3 трейдинг

Sergio Fedosoni

Балашиха МО

1909

80 341

с 26 октября 2013

32 Комментария

evg_gen +100(100)
26 декабря 2022, 10:26
так доллпр в долг дадут по 8-10% в доллпрах
а котанго 5% годовых в рублях
уж лучше евро тогда
+2
- Sergio Fedosoni
  26 декабря 2022, 10:31
  evg_gen, удивительное рядом, но отдельные банки дают и доллары и евро в т.ч. физикам на покупку ценных бумаг, долей, выдачу займов третьим лицам и покупку производных.
  и траншево дают — т.е стенд бай оформляешь себе и по «хотелке» получаешь бакс на брокерский счет и можешь прям с него и продать)))
  0
  - Stanis
    26 декабря 2022, 10:33
    Sergio Fedosoni,
    
    и где найти такие отдельные банки?
    0
    - Sergio Fedosoni
      26 декабря 2022, 10:36
      Stanis, добавил один из публичных вариантов, но подскажу много мелких частных тоже можно рассмотреть
      
      0
    - Sergio Fedosoni
      26 декабря 2022, 10:52
      Stanis, у меня в телеге например есть почти все преды/беники банков с базовыми лицензиями — им баксы вообще нахер не нужны в балансе — одна обуза, а вкладчики не забирают, суки
      +2
      - Cash
        26 декабря 2022, 11:14
        Sergio Fedosoni, Абсолют банк переводит валюту на брокерский счёт с комиссией 2%. Получается, что бакс на балансе ему не в тягость.
        +1
        Sergio Fedosoni
        26 декабря 2022, 11:24
        Cash, тут другое — он так зарабатывает, потому что может — а есть банки кому в тэгость и Абсолют имеет прямые коррсчета зарубежом, а не платит НКЦ или ГПБ % за хранение остатков
        0
      - Stanis
        26 декабря 2022, 13:18
        Sergio Fedosoni,
        а ссылку на телегу можно?
        0
        Sergio Fedosoni
        26 декабря 2022, 14:24
        Stanis, там это закрытая группа ассоциации ББЛ (банки с базовой лицензией)
        0
        Stanis
        26 декабря 2022, 14:43
        Sergio Fedosoni,
        
        жаль, так как я не банк
        0
- Sergio Fedosoni
  26 декабря 2022, 10:32
  evg_gen, мне с долларом комфортнее работать — наверное можно и с евро
  0
Stanis
26 декабря 2022, 10:32
тогда можно перекрыться опционными спрэдами под 15-20%
0
Gypsy
26 декабря 2022, 10:44
Помнится была бэка и 6000 п. Не пугает?
0
- Sergio Fedosoni
  26 декабря 2022, 10:53
  Gypsy, нет, все равно схлопнется — прошлую шикарно отработали — читали наверное
  0
  - Gypsy
    26 декабря 2022, 10:56
    Sergio Fedosoni, схлопнется это сомнений нет. Просто как там поговорка была? Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем вы сможете оставаться платежеспособными :)
    +1
    - Sergio Fedosoni
      26 декабря 2022, 10:57
      Gypsy, 5-6 тыс бэка некритично, хотя резко снизит доходность конечно
      
      0
      - Неудержимый трейдер
        26 декабря 2022, 12:33
        Sergio Fedosoni, намного страшнее, если бэка будет около нулевая :)
        Процент по кредиту платить, а прибыли нет.
        0
    - Неудержимый трейдер
      26 декабря 2022, 12:29
      Gypsy, Если брать без плеча, то любая просадка и\или размер бэка пофиг. Доходность определяется в момент продажи бакса и одновременной покупки фьюча.
      Но один рубль бэки — это как то мало. Всего лишь 1.5%. 1.5% в квартал, при 5% годовых за кредит, выхлоп мизерный.
      0
Роджер (веселый).
26 декабря 2022, 12:09
Подпольные камни, изменение ставки, любимое дело брокера, менять ставку по своему усмотрению в любой момент. Возьмёшь под 5%, затем тебя уведомят что ставка стала 10%.
0
- Sergio Fedosoni
  26 декабря 2022, 13:39
  Роджер (веселый)., так не бывает, мы про банковский кредит говорим
  0
  - Роджер (веселый).
    26 декабря 2022, 14:04
    Sergio Fedosoni, кредит да, но я не знаю кто может дать кредит на таких условиях, без скрытых комиссий, так ещё и доллары.
    0
Неудержимый трейдер
26 декабря 2022, 12:39
Я правильно понял, что вы 9 января ожидаете контангу? Т.е. ожидаете резкое падение доллара в начале года?
0

ALB

26 декабря 2022, 22:13

3-5% для «своих», к числу которых относится Сергей, а для людей с улицы будет > 10%

Размер процентной ставки за пользование кредитом определяется Банком в индивидуальном порядке:

Рубли РФ (RUR) 8 – 24 % годовых

Доллары США(USD), ЕВРО (EUR) 3% — 20% годовых

Диапазоны значений полной стоимости потребительского кредита

Рубли РФ (RUR) 8 – 26% годовых,

Доллары США(USD), ЕВРО (EUR) 3 – 22% годовых

Михаил Ершов
27 декабря 2022, 16:48
ALB, видимо варианты с залогом (ломбардные) снижают эти ставки к минимуму диапазона
0

ALB
26 декабря 2022, 22:26
Если предположить, что Си в ближайшее время перейдет в 700-1300 контонго, то есть смысл. Без этого — не очень здорово.
0
- Sergio Fedosoni
  30 декабря 2022, 15:26
  ALB, перешло же
  0
Михаил Ершов
27 декабря 2022, 16:44
Но если на бирже прекратится торговля долларом, то купить обратно вы скорее всего сможете по ужасным условиям (типо во всех банках будет 65.00/85.00), и вот потом возвращать кредит банку…
0
- Sergio Fedosoni
  30 декабря 2022, 17:56
  Михаил Ершов, физик имеет право по ЦБ (не хуже ЦБ) рублями вернуть
  0
  - Михаил Ершов
    30 декабря 2022, 17:59
    Sergio Fedosoni, вроде правило поменяли. Банк может отдавать валюту рублями по внутреннему курсу банка.
    Да и дело даже не в этом, у вас нет в вашей схеме валюты, а есть только фьючерс Si, который закончится по курсу ЦБ.
    
    Но купить реальную валюту в хоть каком-то несанкционном банке, чтобы расплатиться с валютным кредитом, вы сможете только сильно дороже.
    0
    - Sergio Fedosoni
      30 декабря 2022, 18:02
      Михаил Ершов, в случае приостановки торгов физик отдаст рубль, а Юрик и банк останется без валюты — в этом то и лазейка указа 08/08 529 вкупе с комментариями ВС ещё 2015 года по валютной ипотеке.
      0
      - Михаил Ершов
        30 декабря 2022, 18:09
        Sergio Fedosoni, а банк не может потребовать возврат кредита наличной валютой? )
        
        А как и за сколько физик её добудет, это уже не проблема банка
        +1
        Sergio Fedosoni
        30 декабря 2022, 18:11
        Михаил Ершов, нет конечно, ну опять же мы берём заведомый договорняк — мож но ж и не отдать в случае форммажора
        0

Читайте на SMART-LAB:

Вторичный рынок золота в России растет

РБК опубликовал материал о том, как рекордные цены на золото запустили рост внутреннего вторичного оборота драгметалла в России. 📊 По информации Федеральной пробирной палаты, объём...

МГКЛ

10:01

Как отыграть решение по ключевой ставке с помощью опционов

В ближайшую пятницу пройдет заседание Банка России по ключевой ставке. В случае продолжения смягчения монетарных условий рынок акций может отреагировать ростом на фоне сдержанного консенсуса....

БКС Мир инвестиций

10:12

Оптимальная точка входа на рынок валютных облигаций: новый выпуск Газпрома

Во вторник, 11 февраля, Газпром проведет сбор заявок на 5-летние долларовые облигации объемом от $200 млн. Ориентир купона — не выше 7,75% годовых. Финансовые аналитики Блога Рынков Капитала ( БРК...

Газпромбанк

11:21

РУСАГРО: выкупить акции и спасти Мошковича - могут ли акции вырасти на 100% от текущих ценах, подробный разбор

Начинаем покрытие компании РУСАГРО этим постом, надеюсь удастся под микроскопом разглядеть инвестиционную привлекательность или хотя бы сделать пост полезным/интересным. Пост будет длинным,...