Индекс волатильности...это ж какому идиоту?

Пришло в голову рассчитывать его как средняя по ВСЕМ страйкам? Ну хотя б плюс минус три-четыре взяли… а то с учетом жесткого изгиба, особеннно на дальних путах получается хрень не говорящая практически ни о чем, при том что загибы на дальних страйках часто носят случайный характер в условиях нашей ликвидности и принципов построения улыбки…

опционы

ФИО: Vialcola

Санкт-Петербург

2 189

с 23 июня 2011

7 Комментариев

Антон Денисков (Fry)
08 ноября 2012, 13:44
=) смотрю на формулы расчёта VIXов и думаю о том же.
Вот тут интересно было:
smart-lab.ru/blog/5596.php
0
ФИО: Vialcola
08 ноября 2012, 13:53
28,4 получается если взять центр и 4 вниз 4 вверх это хоть как то ближе к теме…
+1
- Werner Heisenberg
  08 ноября 2012, 13:58
  ФИО: Vialcola, надо бы свою формулу замутить, и вообще было бы здорово иметь возможность свои индюки в Quik gbcfnm
  0
  - Антон Денисков (Fry)
    08 ноября 2012, 14:04
    Dimanite, =) правильная оценка волы — это же грааль. Даже на линейных инструментах. У кого формула работает, тот сидит и тихо собирает бутерброды.
    0
unforgiven
08 ноября 2012, 15:29
Формула нормальная. Она усекает хвосты. Поэтому веса центральных страйков существенно выше, чем на краях. Аналогично считают в Чикаго.
+3
- asobo
  08 ноября 2012, 15:36
  unforgiven, +1
  0
- ФИО: Vialcola
  08 ноября 2012, 16:36
  Не усекают, а делают плоскими, ОК замечание про учет случайных значений неликвидных страйков неуместно ( топик не удалю громче крикнешь больше возражений услышишь :)) Но даже в плоском виде на кой они нужны, их вообще выкидывать надо, ведь пут опционы на индексе ртс больший вес получается все равно имеют.
  0