07 декабря 2022, 13:03
осторожно ! CNYRUBF своп - плата за перенос позиции
Всем привет.
Уже второй раз взяли больший своп, 5-го декабря взяли 0,01811, вместо 0,0017. Вчера списали за длинную позицию 0,01242 с 1-го юаня.
Механизм funding походу включился, не знаю будет ли он увеличен в четверг или нет, обычно берут 3-ой своп за выходные ~0,0049-0,0052.
Т.е при отклонении цены вечного фьюча от спота добавляется/списывается доп. сбор. Если у Вас длинная позиция по CNYRUBF и контанго останется, то могут списать повышенную плату за перенос.
Значения ставки переноса (постфактум, т.е. в 19-15 мск обновление значения) можно найти в Текущие торги — ставка за перенос позиции.
Уже второй раз взяли больший своп, 5-го декабря взяли 0,01811, вместо 0,0017. Вчера списали за длинную позицию 0,01242 с 1-го юаня.
Механизм funding походу включился, не знаю будет ли он увеличен в четверг или нет, обычно берут 3-ой своп за выходные ~0,0049-0,0052.
Т.е при отклонении цены вечного фьюча от спота добавляется/списывается доп. сбор. Если у Вас длинная позиция по CNYRUBF и контанго останется, то могут списать повышенную плату за перенос.
Значения ставки переноса (постфактум, т.е. в 19-15 мск обновление значения) можно найти в Текущие торги — ставка за перенос позиции.
Все по классики все по Ленину! «Империализм, как высшая стадия капитализма» второй раздел работы посвящен исключительно банкам («Банки и их новая роль»).
22:53
Попробовал найти про экспирацию на сайте МВБ, то, о ЧЁМ, видел КАЖДЫЙ раз, когда заходил на неё....
Нету про экспирацию)))))
Теперь тока так....)))
fs.moex.com/files/26811/
22:46
Николай Иванов, Статистика по инфляции так себе и это ещё падение рубля не в полной мере оказало влияние. Ставку точно будут повышать и могут сильно. У озона впереди закрытие торгов для переезда на...
Тоже самое, отправил заказным письмом и письмо лежит в отделении. Что теперь делать: заново заверять нотариально и отправлять сдэком?
Что за снижение? Цены, золото, серебро в 16-35 всё падает на три процента
22:42
С тепленькими мягонькими деточками связался. Сорри ай маст ви оф… Самому стыдно. Вамсат но если вякнешь…
Metzger, и с 20 января отскочет обратно на 4-6 гепов ))
Хорошо прикупил, отдам на оферту через 5 месяцев, по номиналу, плюс 2 купона, если не предложат купон 25-28%, до погашения.
Вот он настоящий защитный актив, который мы заслужили! Пока первый эшелон летает на 5-10% за полчаса, тут спокойствие как на кладбище. 4-5 лотов в час во время самой жары утром!
он + и — может быть ведь. В этой табличке будет минус при отрицательном значении? это на 1 юань, то есть надо умножать на 1000 при определении фактической стоимости на 1 лот?
ты вроде любишь такие штуки читать )
fs.moex.com/files/24291
да я читал все в октябре еще, когда со свопами по старой спецификации разбирался.
но лучше лишний раз переспросить, мало ли чего забыл или пропустил.
По доллару было примерно 0,0115 (минус при лонге) за день за 1$ в теории, на практике с 6 октября свопов -0,38, те по факту за лонг приплатили 380 руб на контракт.
По евро вообще цирк, при теории свопа в 0,01, по факту за два месяца -2,9, те за удержание лонга +2900 на контракт, при теоретическом раскладе должен быть -900 руб за лонг 1000 евро.
Но даже при такой картине был лучик света типа https://www.moex.com/ru/markets/currency/swaps.aspx?code=SRATE_EUR_ON
где можно предположить, что тебя ждет — плюс или минус своп.
А ежедневное отклонение мы спрогнозировать не можем, в этом и «засада»
Если где-то напутал, прошу поправить.
Хорошая идея маркетосу — набрать объем и задрать вечный в контангу/беквардацию, жить на эти 2%))))
е если халявщики набегут, то и в обратку можно
К примеру, для доллар/рубль «бесплатный коридор» -3 +3 коп от спота, с учетом, что при НУ своп примерно 1 коп в день, то цена вечного фьюча будет +4 +6 копеек от спота. +6 коп предложил типа тройного свопа.
Вот для юаня пока тяжело, поскольку мин шаг на вечном 1 копейка, что больше «бесплатного отклонения» в 0,075% (0,67 коп), МосБиржа те еще ёжики, гордые, пока… БА с 3-я знаками, квартальный фьюч с 3-я знаками после запятой, а вечный фьюч с 2-мя.
— в формуле расчета вармаржи вечного Цена базового актива (БА) это ТОМ ?
в спецификации это почему-то прямо не сказано...
Может тогда самим рассчитывать этот фандинг и в конце сессии знать «прикуп» :)
https://www.moex.com/a8141#alg
здесь смотрели? может найдете ответы. А так на практике это примерно цена в 18:48 мск с ТОМа
видос выложили smart-lab.ru/blog/861219.php#comments
про фандинг там тоже есть.
До понедельника своп был четким, а вот с понедельника конечно насчитали ироды.