funjpg
funjpg личный блог
07 декабря 2022, 13:03

осторожно ! CNYRUBF своп - плата за перенос позиции

Всем привет.

 Уже второй раз взяли больший своп, 5-го декабря взяли 0,01811, вместо 0,0017. Вчера списали за длинную позицию 0,01242 с 1-го юаня.
Механизм funding походу включился, не знаю будет ли он увеличен в четверг или нет, обычно берут 3-ой своп за выходные ~0,0049-0,0052.
Т.е при отклонении цены вечного фьюча от спота добавляется/списывается доп. сбор. Если у Вас длинная позиция по CNYRUBF и контанго останется, то могут списать повышенную плату за перенос.

Значения ставки переноса (постфактум, т.е. в 19-15 мск обновление значения) можно найти в Текущие торги — ставка за перенос позиции.
26 Комментариев
  • Reshpekt Fund Russia ☮
    07 декабря 2022, 13:13
    Свопов нет с понедельника, только фандинг.




  • Константин
    07 декабря 2022, 15:22
    Сколько в итоге стоит удержание этого фьючерса в год?
  • Zoran
    07 декабря 2022, 21:30
    А тут за 3 мес максимум может накапать 0,35*30*3=31.5 % (это если отклонение в одну сторону и больше 0.45% ) в годовых всего 126!!!
    Если где-то напутал, прошу поправить.

    Хорошая идея маркетосу — набрать объем и задрать вечный в контангу/беквардацию, жить на эти 2%))))
    е если халявщики набегут, то и в обратку можно
  • Zoran
    07 декабря 2022, 21:33
    Ошибся, L1=0.075% (а не 0.1%) это даже меньше шага на вечном

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн