Мои итоги ноября. "На западном фронте без перемен"
Начнем с традиционной таблицы
По традиции приведем и таблицу без 3-х дней (22, 24 и 25 февраля)
Писать, в-общем, нечего. Во всех инструментах была «борьба с нулем» из-за «фильтров». Si вообще не торговался из-за «фильтра большой пилы, RI и SBER весь месяц торговались под «фильтром малой пилы», GAZP и GMKN первую половину месяца торговались под «фильтром малой пилы», а во второй были полностью «выключены» «фильтром большой пилы». И результаты по знаку обычные для последних месяцев: RI-тренд закончил месяц в небольшом минусе, RI-контртренд в плюсе, перекрыв минус RI-тренда, Спот+«синтетика» прибавил 1%.
«Русский Баффет» закончил ноябрь падением, это был не лучший месяц для его портфеля.
Доходность стратегии Стань квалифицированным инвестором! в ноябре составила символические +0.22%.
Для моих индексов комона ноябрь также получился слабо положительным месяцем, Gorchakoff Global Index прибавил 1%, Gorchakoff Micex Index +1,5%. Их результат-2022 на 30.11 с начала года составил:
Gorchakoff Micex Index -8.31 %
Gorchakoff Global Index -7.75 %
Более подробно об итогах отдельных компонент этих индексов в ноябре и планах на будущее мы обсудили на традиционном вебинаре 1 декабря.
P. S. Напомню.
«Фильтр малой пилы» отключает торговлю «лонг» по 3-м из 4-х моих систем (c самыми «быстрыми» входами), оставляя без изменений торговлю «шорт», которая для фьючерсов в 2 раза меньше по объемам «лонга», а для акций – в три.
«Фильтр большой пилы» полностью запрещает торговлю инструментом.
Может быть пора что-то менять?
Как и помню, что было раньше: еще в интервью Верникову 10 января 2022-го(!, есть на ютуб) я сказал, что «если „ультиматум Путина“ не примут, то будут боевые действия». Единственное, что не смог предвидеть — это то, что они начнутся зимой.
На то время практически со всех утюгов трубили что будет «сво» даже президент Америке, в лоб сказал об этом. Но именно ЗАШЕРЕННОСТЬ не позволила большинству поверить в это.
Отскок на 10к пунктов начался 22:36 по мск, когда включили запись видео где вещал Пу)
112480,124460,109720,121070
Рост с примерно 112000 начался точно сразу после объявления санкций США ~15:00-15:30МСК, минимум был до 12:00МСК. Путин с признанием ДНР и ЛНР выступал 21.02.
да и у меня Спот+«синтетика» +1%. Это у «сишников» на комоне в ноябре типичная картинка такая
и конечный минус зависит только от реальных «плечей», которыми оперировал автор. У кого-то больше, чем на последней картинке, у кого-то меньше, но знак все равно минус.
На прошлой неделе разработал и запустил систему на MIX. Тестовая эквити за три года такая:
Т.е. на ковиде и на СВО система зарабатывает.
Пока буду ее использовать для хеджирования инвестиционного портфеля акций.
www.comon.ru/strategies/13659/
Только из-за ликвидности он не MIX шортит, а делает позу Шорт RI+Лонг Si. И Лонг в акциях у него долгосрочный, хотя временами и «не на всю котлету».
Но если фильтр эффективен, то почему бы не включать контртренд по фильтру?
Чисто теоретически в такой стратегии с усреднением наименее рискованно (и, соответственно, наименее доходно) усреднение с равным числом контрактов. Потому так и торгую. Кстати, если говорить о моем контртренде, то с доходностью практически нуль за все годы с 2015-го, но снижаются просадки портфеля.
Это без плеча, расчетно, максДД примерно 18%.
И при условии небольших объемов, проскальзывание минимальное. Реальная загрузка в расчете на портфель даже меньше расчетной 100%, там же еще Ри, акции, ОФЗ.
А по факту торгов не вычленяю, кто что добавил, убавил. При отладке проверяю, что факт не сильно расходится с расчетом, не более того. Вообще, управление портфелем пока у меня в зародыше.
Многие мечтают о таком результате :)
Как у Ремарка — Пауль Боймер тоже был отличный парень, если не считать последних лет и того, что он был убит
но прерывают, когда возникают сильные беспорядки на трибунах. Кстати, когда самолеты в 2001-м врезались в башки, американцы вообще торги не открыли ни в этот день, ни в следующие 3.
А раз драйверов нет то выходит и стоять ему мертвым в любом обозримом будущем?
В общем как думаете, с нового года может он ожить или в этот раз он в коме надолго? Обычно после нового года начинались какие-то нормальные движения, я так думаю это как-раз «ковбои» начинали делать свои операции в новом году. Но на этот фактор теперь надежды нет.
Или есть какие-то гипотетические драйверы, которые могут его начать двигать после НГ?
А «ковбои» всегда найдут варианты, чтобы купить или продать, так как у них куча схем через разные страны.
Это к вопросу: «одна голова хорошо, а две лучше». Кстати мои клиенты чисто на моей торговле держат от 30 до 50%% СЧА, а остальное в портфелях на комоне по моим рекомендациям и потому никто из них не имеет убытка больше 21% с начала года.
К тому же надо учесть начальную точку. Я привожу результаты к 30.12.2021, а так то и мой счет еще в плюсе к 30.06.2020, в 2022-м слита прибыль за 1,5 предыдущих года, если считать конечной точкой 30.12.2021.
Вот сегодня очередной вброс уход Грефа, и как в ФЕВРАЛЕ 22 ого, когда все ясно и очевидно, все сидят в бумашках