Как вы подбираете параметры профита и стопа

Великие гуру, подскажите по какому принципу вы подбираете соотношение профита к стопу? На глазок?
Система должна быть максимально устойчива и параметры не должны быть переоптимизированны. Но вот как в скале разобраться :)

amibroker

roma095

Химки

662

с 24 октября 2011

25 Комментариев

Иван Коваль-Зайцев
06 ноября 2012, 16:30
Изначально выход без профита, а по условию. Устанавливаешь оптимальный стоп. Причем, 3000 пунктов стоп и 90 тысяч прибыли за год хуже, чем 1000 п. стоп и 75 тысяч прибыли за год.
А затем прикручиваешь тэйк-профит. Если получается сильно лучше, чем по условию — оставляешь тэйк. Но я так ни разу не оставил — все системы закрываются по условию.
+1
- roma095
  06 ноября 2012, 16:53
  t-trade, с этим я согласен. Тут вопрос стоит еще просадки минимизировать. Только оптимизатор выдает ворох информации. А мне было бы например удобно в формате: при каких параметрах сколько было сделок, заплачено комиссии итд. Амик так не умеет на сколько я понял.
  0
  - Иван Коваль-Зайцев
    06 ноября 2012, 17:07
    roma095, Правда? т.е. нет никаких optimization report, в которых данные за каждый прогон???
    0
    - roma095
      06 ноября 2012, 17:16
      t-trade, нету. Что меня собственно и удивило. Просто раньше оптимизацией не увлекался, сильно не вникал
      0
      - Иван Коваль-Зайцев
        06 ноября 2012, 17:21
        roma095, это не удобно. В Мультичартс основные показатели есть.
        0
DarkElf96
06 ноября 2012, 16:46
Автор хотел похвастаться 3д графиками и для этого задал нелепый вопрос?
0
- roma095
  06 ноября 2012, 16:51
  DarkElf96, глаза разуй.Стоит тег amibroker.
  Конкретный вопрос. Нелепый, это ты, чепушило
  -3
Russian_Insider
06 ноября 2012, 16:51
Судя по рисункам, не рабочая у тебя система. Можно не подбирать ни тэйк, ни стоп.
+1
- roma095
  06 ноября 2012, 16:55
  Russian_Insider, да, так как плоскостей общих почти нет.
  0
Юра
06 ноября 2012, 17:02
сначала надо решить со стилем торговли
+1
FanatikBMW
06 ноября 2012, 17:03
на фРТС СТОП 300-350 П. а прибыль как показывает система. обычно от 1000п до -----
0
FanatikBMW
06 ноября 2012, 17:08
все эти прогоны на истории вообще полная хрень. в реале ничего общего.
0
- roma095
  06 ноября 2012, 17:17
  VladimirB, почему? Если система на close входит, то история реальная.
  0
  - FanatikBMW
    06 ноября 2012, 17:18
    roma095, да разница в итоге все равно большая.
    0
    - FanatikBMW
      06 ноября 2012, 17:19
      VladimirB, вообще никогда не заморачивался этой штукой, но сколько я не видел результатов ни один не совпадает после с реалом
      0
      - roma095
        06 ноября 2012, 17:21
        VladimirB, у меня совпадает.
        Правда мы не говорим о мегаобъемах.
        
        Я тестирую стратегии с 2008 по 12 год.
        0
        FanatikBMW
        06 ноября 2012, 17:22
        roma095, а в реале как? работают?
        0
        roma095
        06 ноября 2012, 17:32
        VladimirB, да. посмотрите в статистике ЛЧИ микро робота на одном паттерне robot_Robot_Khimki. Сделан на коленке за час из трех строчек кода. На истории с микросайзом он прибыльный. Копеешной конечно. Но это просто прикалюха для теста.
        0
    - roma095
      06 ноября 2012, 17:19
      VladimirB, обоснуйте пожалуйста. Только вход на close
      0
      - FanatikBMW
        06 ноября 2012, 17:21
        roma095, да что обосновывать, сам попробуй и увидишь. Даже просто посмотри на рынок. Что было раньше и что сейчас. Вы когда видели такой боковик раньше как сейчас? я не видел…
        0
        roma095
        06 ноября 2012, 17:26
        VladimirB, так не имеет значения какой рынок. Если это трендовая система, то не будет открываться. Это не значит что она на истории не покажет таких результатов. Посмотрите 10й год. Там было все — и тренды и флеты. Все зависит что используется в стратегии. Ведь можно совмещать и флетовую и тредовую.
        0
pXhXXst
06 ноября 2012, 17:11
стоплос и тейкпрофит- для лузеров
-1
- FanatikBMW
  06 ноября 2012, 17:11
  pXhXXst, пересиживание просадок для профи! )))))))))))))))))))
  0
  - pXhXXst
    06 ноября 2012, 19:59
    VladimirB, вы добавляя тейкпрофит- вносите лишнее измерение, добавляете стоплос- ещё одно, вы реально думаете что эти вещи могут как-то положительно влиять на матожидание?
    +2
    - roma095
      06 ноября 2012, 20:05
      pXhXXst, Воооооо… это именно то что я и хотел услышать. Что стоп и профит не влияют на матожидание и получается сравни подбрасыванию монетки.Молодца!
      0

Читайте на SMART-LAB:

Долгосрочное инвестирование умерло. В этот раз - без "но". Хороших новостей не будет

Увеличение капитала посредством инвестирования в доли компаний всегда основывалось на двух тезисах (1) компания сможет на длительном интервале времени (десятки лет) производить...

16:12

Как на самом деле используют ИИ в алготрейдинге

Если первая часть моего репортажа по конференции алготрейдеров в Москве была об инфраструктуре, то вторая часть будет про искусственный интеллект. ИИ в 2026 году это неполноценная замена...

04:30

«Профи» из группы Займер окупил первый приобретенный портфель

Делимся новостями коллекторского агентства из группы Займер. КА «Профи» вышло на точку окупаемости по первому приобретенному портфелю. ⚡️ Для этого нашему агентству потребовалось всего 13 месяцев...

МКК "Займер"

10:30

Ростелеком. МСФО за Q4 2025г. Всё неплохо… но всё равно печально…

Компания Ростелеком опубликовала финансовые результаты за 4 квартал 2025г.: 👉Выручка — 270,5 млрд руб. (+15,6% г/г) 👉Операционные расходы — 227,7 млрд руб. (+12,5% г/г) 👉 Операционная...