Ho_Chu
Ho_Chu личный блог
27 ноября 2022, 08:54

Создадим идеального робота вместе - 4?

В 3-х прошлых темах были затронуты проблемы с каналами связи, оборудованием, внезапными остановками торгов и планками – приостановками торгов из-за вылета цены за границы диапазона.

Причем, как и следовало ожидать, в субботу в одну из тем набежала туча, вероятно, связанных акков и поминусовала комментарии.

Хочу снова поблагодарить всех тех, кто привнес в обсуждения полезные мысли и заставил по новому взглянуть на суть вопроса. Остальным надо выразить признательность за поднятие темы в топ )).

Если Вы здесь впервые, то не ждите здесь обсуждения точек входа, торговой системы или Грааля. Тема не о них.

Здесь предлагается обсуждать только «движок», т.е. то, что должно идеально работать с любым торговым алгоритмом, будь то стохастик, кривые средние или нейросеть на 3-х нейронах.

Хотел было предложить новую, довольно интересную тему по контролю за соблюдаемостью или трастовостью алгоритма и изложить пару методов, но решил этого не делать.

Вместо этого, предлагаю высказаться об этом окружающим.

Как Вы определяете, что «алгоритм уже умер и робота надо выключать»? Что делать в дальнейшем, — переоптимизировать и включить заново или переквалифицироваться в управдомы и пойти мести улицы – здесь не обсуждается.

Как Вы понимаете, что всё, — пора?

14 Комментариев
    • bozon
      27 ноября 2022, 10:28
      Ho_Chu, по вариационной марже и накопленному доходу. Если эти показатели сильно отрицательные, киборга следует остановить для анализа сделок. Ну а если ваш «киборг» не котирует рынок, можете хоть до 0 опускаться:))
  • Roman S
    27 ноября 2022, 11:12
    Если хотя бы 3 дня нет закрытия сделок в плюс — ищу что не так. Но у меня то он еще в тесте, уверенно и не работал никогда.


      • Roman S
        27 ноября 2022, 11:25
        Ho_Chu, исходя из алго, в котором расчетно сделка в день. Я грубо прикинул сколько мне нужно в деньгах через год, три и десять. Прикнул сколько сделок открывает робот, сколько прибыли он должен получать на периоде 1 день, 1 месяц и 1 год. И если выбивается из графика ищу причину. Рыночная ситуация к таковым не относится, так что не удивляйтесь, причина как правило оказывается в каких-то технических моментах и времени набора статистики.
          • Roman S
            27 ноября 2022, 11:49
            Ho_Chu, и это тоже. Я не великий программист, а мql при всем моем уважении к разработчикам не самый удобный и продвинутый язык, так что фактически робот программируется методом проб и ошибок. Но в целом работает, как вы видите, учитывая, что на графике заданы значительно более жесткие проскальзывания, чем в среднем они бывают. Так что повторюсь: если три дня робот не закрывает ничего в плюс, я его ломаю и смотрю почему :). Не так давно наткнулся на факт что брокер перестал поддерживать определенные типы заливки ордеров, так же как не все у всех брокеров шаг приращения лота 0.01 и тд.

              • Roman S
                27 ноября 2022, 12:16
                Ho_Chu, нет, ищу в чем проблема. Есть много моментов, которые могут долго не проявлять себя, но вылезать при совпадении каких-то других условий. Например сигнал может формироваться с учетом предыдущих, однако если в результате какой-то ошибки в истории может прийти нулевая котировка, которая резко снизит вероятность формирования сигнала, так как в его формировании участвует вся последовательность цен. И этот момент неочевиден, я долго время котировки на ноль просто не проверял, ибо таких просто не было. А тут попалась и все — робот три дня не открыл ни одной сделки, так как сигнал не добрался до уровня срабатывания. Вот полез в исходник построчно искать где в алгоритме выдачи сигнала произошел сбой и какой.

  • SergeyJu
    27 ноября 2022, 11:41
    По стандарту мыслят прекращение торговли системы при достижении уровня неприемлемых потерь. Заранее установленного, конечно. 
    По уму должна быть система управления портфелем, которая вытесняет неудачные алгоритмы из торговли также по алгоритмическим правила.  

      • SergeyJu
        27 ноября 2022, 14:16
        Ho_Chu, либо есть идея, лучше стоп-лоса, либо нет. Либо человек создает несколько торговых систем, либо нет.
        Никто не пастырь брату своему. 
  • Адвокат
    27 ноября 2022, 20:21
    Примитив.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн