Вопрос строго к алготрейдерам

NZT2020, а полтора стакана???)))

Replikant_mih, ну если алготрейдер применяет нетрадиционный метод, то значит и трейдер нетрадиционный, скажут они )

Replikant_mih,
Кто то хочет подвести Мартынова под новую статью!

Мальчик buybuy, ну а как ещё приблизить или усреднить форму волновой функции? Проблема в том, что просто «усреднить» будет недостаточно.

Storm, как вы относитесь к недоумкам? извините, но я к ним не отношусь)) ©

wistopus, дебил это как раз тот, кто пытается «как нетрадиционный метод статистической оценки временных рядов проканает или нет?..» оценивать приращение цены через временной ряд при этом он понятия не имеет от чего именно оттолкнуться в этом случае, причина очевидна — во временном ряде что то должно работать! и именно работа чего — то и определяет временной ряд! Вывод — на самом деле дебил это Ты!

Мальчик buybuy, пошел нахер, просто показал, что в теме приращения цены Вы тут сплошные 0 и это очевидно если пытаетесь после моего поста попугайничать в теме которая ни одному из вас  не по зубам!

Мальчик buybuy, 

Наш давний мудель Костя-бабочка?

Мальчишка, стесняюся спросить ...на фига Вам энтот мудель?..

bozon, все что я хотел сказать я сказал! делать тут больше не чего, тем более когда один недоумок доказывает другому что он еще больший придурок

Мальчик buybuy, 

1. Нет такого понятия «свободное и несвободное блуждание», есть только случайное блуждание -  модель случайного абсолютно непредсказуемого процесса. 
2. Если Вы признаете случайность, т. е. невозможность точного прогноза пока ненаблюдаемого, то других методов у человечества нет.
3. Прибыльно торговать с высокой вероятностью можно и на непредсказуемых процессах. Вспомните мой пример с независимым бросанием монетки с вероятностью «орла» 0,55. Но это не отменяет случайности.
4. Если признать, что знак будущего приращения цены — случаен, т. е. не может быть предсказан точно, то любое действие на рынке — это статический прогноз этого знака, независимо отдает ли себе в этом отчет совершающий действия или нет.
5. Проверить качество статистического прогноза можно только методами ТВиМС.

Мальчик buybuy, очень аргументированный коммент...
и на основании чего у тебя 2 класса?
я лично классифицирую по видам… из которых проистекают свойства...
например облигации… опционы… акции… крипта… валюта… это разное...

и почему акции для меня не валюта я писал выше... 

Большой Брат, ну в финансовой математике куча статей о хорошем приближении приращений логарифмов фондовых индексов обобщённым гиперболическим распределением. А при конечном третьем абсолютном моменте последнее распределение является сверткой нормальных, хотя и имеет «тяжёлые хвосты». Ну так и Стьюдент имеет «тяжёлые хвосты» и даже полиноминально убывающие, хотя тоже получается из нормальных.

А про Гаусса, как предел суммы большого числа случайных величин я писал тут
smart-lab.ru/blog/499678.php


А ведь приращение логафима цены за период равно сумме приращений логарифмов тиков. И если предположить, что корреляции между приращениями логарифмов тиков «быстро» убывают с ростом «расстояния», то мы получим, что дисперсия суммы растет линейно от числа слагаемых. А для этого случая в пределе может получиться только Гаусс для суммы или вообще не будет предела. Собственно при некоторых дополнениях условиях «слабой» зависимости Гаусс и получается.

А. Г., Я не знаю допустимы ли такие фортеля с т.зр. корректности в математике, но с т.зр. практической торговли раз в полгода ошибка оценки с аномальными последствиями это за гранью.