25 ноября 2022, 17:30

Точка минимальных выплат. Скрипт.

Написал скрипт на Python, который строит график с точкой минимальных выплат по выбранному фьючерсу. Скрипт основан на библиотеке QuikPy.

pastebin.com/FNNxSs52

Error: [31m The Parser function of type «linkTool» is not defined. Define your custom parser functions as: [34mhttps://github.com/pavittarx/editorjs-html#extend-for-custom-blocks [0m

Сам я не программист, поэтому на код не ругайтесь )))

Результат выдает в виде графика. Ждать нужно долго ))) Зато потом автообновляется каждые 20 секунд.

Было бы интересно в дальнейшем прогнать исторические значения через машинное обучение с прогнозом цены фьючерса, но не знаю с какой стороны к этому подступиться. Может кто может посоветовать хорошее )))

торговые роботы

Алексей Манин

Санкт-Петербург

168

с 11 февраля 2020

14 Комментариев

Андрей К
25 ноября 2022, 17:35
Постою послушаю комменты )
0
- Алексей Манин
  25 ноября 2022, 17:37
  Андрей К, а предложения, советы? )))
  0
  - Андрей К
    25 ноября 2022, 17:39
    Алексей Манин, да я вроде в прошлой теме там что то не мало написал, уже не помню.
    
    так то я код глянул. За всю жизнь смартлаба, по теме ТМВ пока именно такой реализации еще не видел. Новая струя )
    +1
    - Алексей Манин
      25 ноября 2022, 17:52
      За всю жизнь смартлаба, по теме ТМВ пока именно такой реализации еще не видел. Новая струя )
      Как художник, я так вижу )))
      0
Активный Инвестор
25 ноября 2022, 17:40
Точка минимальных выплат
то есть речь идет и выплатах… О деньгах… Как вы учитываете выплаты по фучу? Ведь это выплаты с одного и того же счета что и опционы, от одного и того же маркетоса, со счета одного и того же брокера. На каждый клиринг.
+1
- Алексей Манин
  25 ноября 2022, 17:49
  Активный Инвестор, по фучу выплаты не учитывал. Только точка минимальных выплат по опционам. У вас есть идеи как это учитывать? Моя идея состоит в том, чтобы посмотреть как изменяется точка минимальных выплат по опционам относительно цены фьючерса. Ну или наоборот, посмотреть как ходит фьючерс относительно точки минимальных выплат по опционам.
  Вообще учесть как-то фьючерс, наверное можно. Ведь цена на предыдущий клиринг определена, открытый интерес известен. Проблема может возникнуть в учете новых сделок по фьючерсу (нужно учитывать все цены).
  0
  - Активный Инвестор
    25 ноября 2022, 18:00
    Алексей Манин, в экспирацию по четвергам меняется резко соотношение контрактов. То есть ТМВ сильнее всего работает по четвергам. Все предыдущие дни можно рассчитывать какую систематическую ошибку вносят фучи и если она уменьшается к четвергу, то есть шансы получить высокую точность в четверг.
    +1
    - Алексей Манин
      25 ноября 2022, 18:05
      Активный Инвестор, понял, спасибо! А может быть нейронка может вычислять такие систематические ошибки, которые вносят фучи, и более точно прогнозировать?
      +1
      - Активный Инвестор
        25 ноября 2022, 18:32
        Алексей Манин, если с нейронкой, то можно и разделить фучи физиков и юриков из данных Мосбиржи.
        +1
        Алексей Манин
        25 ноября 2022, 19:12
        Активный Инвестор, не совсем представляю по какому критерию можно разделить.
        0
        darkcorp
        30 ноября 2022, 10:03
        Алексей Манин, Самое логичное — по объемам.
        +1
        Алексей Манин
        30 ноября 2022, 18:44
        darkcorp, с одной стороны вроде бы и логично, а как быть с ситуациями когда объемы проскакивают от массового срабатывания стопов? Скорее всего это будут объемы физиков. Хотя у любой сделки есть две стороны и второй стороной вероятней всего выступает ММ.
        0
        darkcorp
        30 ноября 2022, 18:57
        Алексей Манин, Тут логичнее смотреть объем на сделку, наверное.
        +1
        Алексей Манин
        01 декабря 2022, 16:29
        darkcorp, да и при этом одна крупная заявка будет разбита на мелкие встречными заявками. Нужно будет агрегировать.
        0