Исследование. Какой день недели самый лучший для активных трейдеров

Этот год стал периодом сильных движений и изменений на фондовом рынке. Мы решили выяснить, а в какой день недели растет волатильность и на какие бумаги инвесторы больше обращают внимание.

Что и как ищем

Для наблюдения мы использовали текущий состав индекса МосБиржи — 40 акций, в период с января по 18 ноября 2022 г. В это время значительно выросла доля частных инвесторов в объеме торгов акциями. Так, в октябре доля частных инвесторов составила 79,3%.

Далее ищем следующие параметры:

• Ежедневную относительную волатильность, то есть амплитуду колебания цены от максимума и минимума в каждой торговой сессии с начала года.

• Полученные значения приводим в общий показатель путем усреднения, дополнительно ищем медиану для более релевантных данных.

• Далее суммируем обороты в каждом дне недели и проверяем, растут ли объемы торгов во время ценовых всплесков.

К расчетам

В первую очередь, ищем волатильность каждой бумаги из индекса за каждый день недели. И, отталкиваясь от полученных данных, считаем среднюю и медиану. Здесь мы уже можем сделать промежуточные выводы:

• По среднеарифметическим данным в четверг наблюдается сильная амплитуда колебаний цен на бумаги. На втором месте — вторник.

• По медиане мы получаем подтверждение, что во вторник присутствует сильная волатильность, а на втором месте — пятница.

• Если посмотреть на аналогичные параметры в разрезе акций, но за все 5 торговых дней, тогда топ-3 по волатильности станут: Ozon, VK и TCS Group.

• Полиметалл, FixPrice и Globaltrans периодически заглядывают в топ-5 по колебаниям цены.




Теперь проверим, растет ли оборот в дни высокой волатильности. И здесь лидерами вновь становятся вторник и четверг.



Если смотреть в разрезе акций, то лидерами по суммарному обороту будут голубые фишки, такие как Газпром, Роснефть, Сбербанк и другие. Посчитаем прирост оборота в процентах, который был во вторник по отношению к понедельнику, и в четверг по отношению к среде. Вот что получилось:

• Во вторник лидерами по приросту оборотов стали бумаги Детского мира, Ozon, X5 Group, VK и Яндекса.

• В четверг: Полиметалл, РУСАЛ, Северсталь, Интер РАО и Газпром.

• Если посмотреть на средний прирост за оба дна, то лидеры следующие: Полиметалл, РУСАЛ, Роснефть, Газпром и Интер РАО.

Какие выводы можно сделать

• Обороты и амплитуда колебания цены оказываются в среднем выше во вторник и в четверг — самые лучшие дни для краткосрочных сделок, ликвидность в эти дни тоже высокая. Это может быть связано с большей активностью инвесторов после и до выходных.

В пятницу отмечаются сильные движения, но на низких оборотах, как раз из-за ухода на выходные.

Среда — худший день для спекуляций. В этот день наблюдается снижение волатильности акций и самые низкие торговые обороты.

• На уровне акций самая сильная амплитуда колебания цены статистически наблюдается в бумагах Ozon, VK, TCS Group и Полиметалла. Их стоит рассмотреть к краткосрочной торговле, особенно по вторникам и четвергам.

• Помните о рисках: акции, имеющую высокую волатильность могут достаточно быстро менять направление и ценовые шаги. Да, это дает простор для спекуляций, однако растут и риски. Это стоит учитывать не только для коротких идей, но и для среднесрочных.